《中信银行分析》PPT课件.ppt

,中信银行,流动风险,框架结构,中信银行风险管理“三驾马车”,信用风险,利率风险,汇率风险,中信银行风险管理“三驾马车”,理念,体制,技术,追求滤掉风险的真实利润,巴塞尔资本协议、麦肯锡风险管理、打分卡（量化风险 客户评级体系）,中信银行实施“优质行业、优质企业，主流市场、主流客户”的发展战略，主动管理各层面的信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险等各类风险。,独立、全面、垂直、专业,1.贷款总量逐年增加,Chart Title n here,2004,205,206,0,0,70,120,信用风险,2.不良贷款率逐年下降,结论：贷款质量逐年提高，风险控制能力逐渐增强,信用风险,Text in here,Text in here,Text in here,结论：相比其他股份制商业银行，中信银行不良贷款率仅比行业平均水平略低0.05个百分点，且相比他银行相对较高，因此应该进一步加强贷款风险控制。,Image Info-Note to customers:This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only.You may not extract the image for any other use.,贷款地区分布分析,贷款地区分布分析,从地区来看，除东北地区，环渤海地区外，其他各地区的不良贷款率也呈现逐年下降，说明该行的风险管理水平不断提高，但同时应加强东北地区和环渤海地区贷款业务的管理。,产品集中度,Step 1,贷款主要集中在公司贷款，公司贷款不良资产率逐年降低，但是个贷不良资产率有所上升,公司贷款质量分析,Text in here,从表中可以看出，金融业贷款的信用风险是最严重的，这主要是受金融危机的影响，通过积极的风险管理，其不良贷款率逐年降低，截止2010年中报，不良贷款率已经降低到了1.94。,高度关注房地产行业风险，房地产开发贷款全部由总行行业审贷组按照总量控制的原则实行专业化审批。主要支持位置较好而且土地成本较低的项目。从表中可看出对房地产的信贷也在不断减少，房地产的风险确实在不断增加。,制造业方面，制造业贷款在贷款总量中占到约26.46%，中信银行在认真贯彻之行国家节能减排和限制两高行业的各项政策，按总量控制、有保有压的原则，从严控制对钢铁、有色、水泥、和焦炭等重点两高行业的贷款投放，上述行业的新增贷款一律上报总行批准方可办理，原则上不支持两高行业的新建项目。,个人贷款分析,Text in here,Text in here,Text in here,结论,1,2,个人不良贷款余额有所增长主要是由于信用卡不良贷款的增长所致。,建议本行收紧授信政策、加强销售渠道风险管控能力、完善审批流程等一系列措施，有效控制信用卡新增不良贷款。,贷款五类分析,正常类,次级类,关注类,可疑类,损失类,Image Info-Note to customers:This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only.You may not extract the image for any other use.,贷款五类分析,五类贷款中正常类贷款2009年达到98.35%，贷款质量相对较高。但是不良贷款率比其他三行高，尤其可疑类和损失类的贷款占到0.65%且有增加的趋势，因此应重点加强这两类贷款的管理。,五类贷款迁徙率,正常类贷款迁徙率期初正常类贷款向下迁徙金额(期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额)100%,2009年，本行各级次贷款迁徙率较2008年均有不同程度的下降，主要原因是本行在2009年适度宽松的货币政策环境下，抓住有利时机，加强信贷结构调整，积极推行退出机制，加强贷款回收管理，有效控制了贷款风险持续恶化，降低了向下迁徙的可能性。,拨备覆盖率,中信银行拨备覆盖率虽然相对其他股份制银行较低，逐年增加，风险抵补能力逐年增强，另外我们认为拨备率太高也会影响净资产。,流动风险,市场风险分析,利率风险,汇率风险,利率风险,本行利率风险主要来源于资产负债利率重新定价、期限错配，对收益的影响，以及市场利率变动对金融工具公允价值的影响。通过掉期、远期等衍生产品交易对本行资产负债表及资金资本市场业务投资组合的利率风险进行有效控制。,资产负债利率缺口分析,从表中可以看出，总的资产负债缺口扩大，由于人民币市场利率从08到09年由持续低位运行到稳步回升，利率上升时通常存贷利差会扩大，所以正的资产负债缺口有利于净利息收入的增加。目前加息的预期不断强烈，缺口的夸大有助于防范利率风险。,汇率风险管理,本行汇率风险主要来源于资产负债表内外资产及负债币种错配和外汇交易所导致的货币头寸错配。本行主要通过外汇敞口分析来衡量汇率风险的大小。本行外汇敞口由结构性敞口和交易性敞口组成。结构性敞口主要来自外币资本金和外币利润等经营上难以避免的外汇头寸。交易性敞口主要来自外汇交易业务所形成的外汇敞口。,汇率风险管理,本行外汇敞口主要为结构性敞口。对外币资本金等结构性敞口的汇率风险，本行主要通过提高外币资金运用水平，对外币资本金保值增值等方式弥补汇兑损失。对外汇交易业务敞口的汇率风险，本行由总行资金资本市场部对交易性外汇敞口进行集中管理，所有分行外汇头寸都需要与总行背对背平盘。总行资金资本市场部通过在市场上平盘或套期保值等方式，将汇率风险敞口控制在市场风险委员会设定的限额之内。,外汇风险缺口分析,09年与08年相比，本行外汇敞口扩大，本行汇率风险主要受人民币兑美元汇率的影响。2009年人民币汇率基本保持稳定，美元兑人民币汇率在6.826.83区间内维持窄幅波动。但是2010年以来，人民币兑美元汇率一度升到6.65左右，升值幅度达到2.49%，将会带来外币资产缩水和账面汇兑损失等风险，汇率的剧烈波动可能造成汇率风险的放大。因此该行应高度关注人民币汇率变化对外汇交易业务的影响，合理控制外汇交易业务敞口头寸，加强外汇风险控制。,流动性风险是指本行不能以合理的成本及时获取资金，以满足客户提取到期负债及资产业务增长等需求的风险。本公司流动性风险主要源于资产负债期限结构错配，客户提前或集中提款，为贷款、交易、投资等提供资金等经营活动。,本行流动性管理的目标是遵循既定资产负债管理目标和流动性风险管理指引，及时履行本行支付义务，满足业务需要。本行流动性管理采取统一管理、分级负责的流动性风险集中管理模式。,总行司库作为全行流动性风险的管理者，通过辖内资金往来为分行提供流动性资金，通过货币市场、公开市场操作、转贴现等工具平补资金缺口，运用盈余资金。,分行司库部门接受总行指导，在受权范围内负责所辖分支机构的流动性管理。,流动性风险,流动性期限缺口分析,有上表可知，本行3个月内流动性缺口为负，其余期限为正且逐年增加。本行活期存款和即期偿还的定期存款占比较高，造成该期限档次呈现负缺口。但各期限缺口合计增加，说明其流动性风险管理能力逐年增强。,Thank You!,