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计量经济学 Econometrics,湘潭大学商学院二零一二年二月,关于绪论,绪论是课程的纲要；学好绪论，可以说是学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后再走街串巷；了解一座建筑，首先要看模型，然后走进每一个房间；绪论课程的目的：了解课程的性质和课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要教授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法，介绍课程中不讲的但是我们必须了解的内容；不必全懂，似懂非懂就可以了；,3,绪 论,一、计量经济学教学纲要二、计量经济学简介三、计量经济模型的建模步骤四、计量经济学的方法,4,计量经济学教学纲要,课程 计量经济学 学分：3 课程性质：经济管理类专业基础课,5,教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法。通过该门课程教学，掌握现代经济学研究和分析的基本理论与方法，具备应用计量经济模型分析实际经济问题的初步能力。先修课程 微观经济学、宏观经济学、统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计,2.课程说明,6,（3）课程学时安排及成绩评定 总课时：48学时 课堂教学 32学时 实验教学 16学时 成绩评定：平时及上机：30分 笔试成绩：70分,7,参考教材,Gujarati著，张涛译，经济计量学精要，机械工业出版社，2006 年9月；Robert S.Pindyck、Daniel L.Rubinfeld著，钱小军等译，计量经济模型与经济预测，机械工业出版社，1999年11月；李子奈、潘文卿编著，计量经济学（第二版），高等教育出版社，2005年4月；,8,二、计量经济学简介,经济学的一个分支学科1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会1933年创刊Econometrica”计量经济学与经济学非一码事；它不同于我们所说的经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。”,“经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张20世纪70年代以来非经典计量经济学的发展,10,61位获奖者中12位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖16位担任过世界计量经济学会会长30多位在获奖成果中应用了计量经济学“二战以后的经济学是计量经济学的时代”-Samuelson“计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”-Klein,诺贝尔经济学奖与计量经济学,11,63位获奖者中12位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R.Frish J.Tinbergen 1973 W.Leotief 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo 2000 J.J.Heckman D.L.McFadden 2003 Robert F.Engle Clive W.J Granger 2011 Thomas Sargent Christopher A.Sims,12,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes Ragnar Frish Jan Tinbergen Norway the Netherlands Oslo University The Netherlands School of Economics Oslo,Norway Rotterdam,The Netherlands 1895-1973 1903-1994,13,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problems Wassily Leontief USA Harvard University Cambridge,MA,USA 1906-1999,14,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies Lawrence R.Klein USA University of Pennsylvania Philadelphia,PA,USA 1920-,15,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis Richard Stone Great Britain Cambridge University Cambridge,Great Britain 1913-1991,16,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures Trygve Haavelmo Norway University of Oslo Oslo,Norway 1911-1999,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,18,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of for his development of theory and methods for theory and methods for analyzing selective samples”analyzing discrete choice James J Heckman Daniel L McFadden USA USA University of Chicago University of California Chicago,IL,USA Berkeley,CA,USA 1944-1937-,19,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003,ROBERT F.ENGLE for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility(ARCH),CLIVE W.J.GRANGER for methods of analyzing economic time series with common trends(cointegration),2011诺贝尔经济学奖得主托马斯-萨金特(右)和克里斯托弗-西姆斯,非经典计量经济学,微观计量：选择性样本模型,微观计量：离散选择模型,时间序列：协整理论现代宏观计量,时间序列：ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,萨金特为新古典宏观经济学体系的建立和发展作出了杰出贡献。西姆斯创立了基于向量自回归的方法来分析经济如何受到经济政策的临时性改变和其他因素的影响。,经典计量经济学模型,经典计量经济学在经济分析中的地位经济理论分析 数理分析 数量分析 经典计量经济学模型的一般形式,经典计量经济学的理论与方法（1）模型类型随机模型（2）模型导向理论导向(3）模型结构线性、因果分析、变量地位相同、常参数（4）经典模型的数据类型时间数据和截面数据（5）估计方法最小二乘法和最大似然法,25,1、一般定义 计量经济学是经济学的一个分支学科，它以经济理论和实际统计资料为依据，运用数学、统计学方法和计算机技术，通过建立计量经济模型来分析研究经济现象的数量规律。,什么是计量经济学,计量经济学与经济理论、统计学和数学,数学,统计学,数理统计,经济统计,数理经济,计量经济,经济理论,经济理论数理经济学经济统计学数理统计学,为什么要单独学习计量经济学？,理由之一：经济理论的缺陷 需求定律 需求定律：在其它条件不变的情况下，一种商品的价格下降会导致该商品需求量的增加。多以定性分析和定性描述为主,理由之二：数理经济学的缺陷,例如：柯布道格拉斯生产函数 例如：需求函数 虽然揭示了经济理论的数学形式，但不考虑测度问题和经验验证。计量经济学模型,理由之三：经济统计学的缺陷 负责收集、加工经济数据，并且通过图表形式展现出来。比如：GDP、就业、失业、价格等数据。但不关心如何利用这些数据去检验经济理论。,理由之四：数理统计学的缺陷 概率论与数理统计为计量经济学提供了许多分析工具。但是大多数经济数据属于非试验性数据，计量经济学需要有特殊的方法来处理。,31,应用领域,（1）宏观经济领域经济增长预测、经济评价、政策制定和控制（2）微观经济领域 金融市场分析 家庭、个人行为分析（3）非经济领域 文化教育领域以及其他社会领域等,32,理论模型的建立 确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。考虑数据的可得性。,经典计量经济模型的建模步骤,33,确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、关系,例如：ln(人均食品需求量)=+ln(人均收入)+ln(食品价格)+ln(其它商品价格)+其中、的符号、大小、关系,34,样本数据的收集 计量经济分析的材料经济规律的信息载体种类：时间序列 time series（年、月、日等）截面 cross sectional混合 pooled,Panel data,35,（1）时间序列数据:对变量在不同时间所取的观测值。中国1993年1998年的GDP增长率（%）,（2）横截面数据:对变量在同一时点上收集的数据。1992年实际GDP增长率（）,（3）混合数据,37,模型参数的估计 选择模型参数估计方法 应用软件的使用 能够熟练使用一种 课堂教学结合Eviews,38,模型的检验 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系例如：ln(人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)0.8ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格),统计检验 由数理统计理论决定 包括拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验,40,计量经济检验 由计量经济理论决定 包括:异方差性检验 序列相关性检验 共线性检验 模型预测检验 由模型的应用要求决定 包括：稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测,5.模型功能结构分析经济预测政策评价理论检验,结构分析,经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。前提是模型设定和统计推断都是正确的。,经济预测,计量经济学模型是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。成功的预测所依赖的必须是“覆盖性的法则”。“计量经济学并不企图发现覆盖性的法则，只是试图寻找不明显的规律”(K.D.Hoover,1997)。经济预测不应该成为计量经济学模型的主要应用领域。,政策评价,经济政策不能实验，计量经济学模型的“经济政策实验室”的功能所能够产生的效用是巨大的。只要求“相对性”结果，模型系统性偏差并不出现在比较的结果中。政策评价应该成为计量经济学模型的主要应用领域。,理论检验,实践是检验真理的唯一标准。任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。计量经济学模型提供了一种检验经济理论的方法。正确理解“证伪”和“证实”的不对称性。,从经济研究发文看结构分析是其最主要的功能,47,四、计量经济学的方法,基本过程：经济理论 理论的模型 数据的收集整理 计量经济模型的参数估计 假设检验 预报和预测 控制或政策制定,48,例：检验凯恩斯关于边际消费倾向理论，或利用该理论进行经济控制或经济政策制定。,理论人们的消费支出随收入的增加而增加，但消费支出的增加小于收入的增加。即边际消费倾向MPC大于零而小于1。（定性）建立模型假定消费支出Y与收入X之间有如下关系：,实证研究,49,数据的收集整理收集一国1980-1991年的总消费支出数据和总收入数据。,(选择、加工）,美国1980-1991年个人消费支出与GDP(10亿美元,1987年不变价格),计量经济模型的参数估计 采用回归技术，利用统计数据估计出参数和的经验值。,根据估计结果，美国1980-1991年的MPC约为0.72。假设检验 以一定的标准，对参数的估计结果进行检验。如果在统计意义上，小于1，说明结果是可接受的。,预报和预测 如果计量模型可以接受，就可用来对因变量进行预测。假定1994年，美国的GDP预计为6万亿美元，则该年的消费支出预计为,控制或政策制定 如果希望1994年的消费支出达到4万亿美元，则政府必须通过政策来保证收入水平为：,
