GDFX高达金融：鳄鱼交易系统.ppt

鳄鱼交易系统,课前提问,大家想想我们在做交易的过程中，是不是所有的行情都好做呢？什么样的行情最难赚钱？什么样的行情最容易赚钱呢？,市场行情分类,盘整或震荡行情：市场70%-85%的时间是处在横盘整理状态。单边（有趋势）行情：市场只在15%-30%的时间里有趋势。对于我们来说，几乎所有的利润都是在有趋势的行情里赚到的，多数交易者在盘整行情中均会亏损。,今天要学的鳄鱼交易系统可以告诉我们市场正处在什么状态，保证我们能在有趋势的行情中进行交易，在市场盘整时离场观望，避免资金的损失。这就是我们今天要学的鳄鱼交易系统的优势所在。,鳄鱼交易系统构成,鳄鱼线指标 分形指标,鳄鱼线指标,鳄鱼线指标,鳄鱼线指标的添加：插入 技术指标 比尔威廉姆 Alligator 参数：13、8、5；8、5、3 方式：Smoothed 应用于:MP,鳄鱼线指标,定义：鳄鱼指标（Alligator）由比尔-威廉姆发明的，是利用分形几何学和非线性动能学的平衡曲线(移动平均线)所组合而成的一个指标。构成：主要由蓝、红、绿三条线构成。蓝线被称为鳄鱼的下颚，红线被称为鳄鱼的牙齿，绿色被称为鳄鱼的上唇。它们的构造方法如下：下颚（蓝线）13根价格线的平滑移动均线，并将均线向未来方向移动8根K线；牙齿（红线）8根价格线的平滑移动平均线，并将均线向未来方向移动5根K线；上唇（绿线）5根价格线的平滑移动均线，并将均线向未来方向移动3根K线。,原理：当鳄鱼的下巴，牙齿和嘴唇都闭合或者是相互纠缠时，就表明鳄鱼要睡觉了或者已经睡着了。当它睡觉时，会变的越来越饥饿，鳄鱼睡的时间越长时，它就会越饿，越早醒来。当它醒来后所做的第一件事情就是张开它的大嘴巴，打个哈切。然后食物的味道会进入它的鼻子里：一头公牛的肉或者是一只熊的肉。随后鳄鱼就开始捕猎它们。当鳄鱼进食完毕，感到足够的饱了，它就开始对食物（价格）失去了兴趣（平衡曲线重合在一起）此时就是收获利益的时候了。所以，当鳄鱼睡觉时，我们通常会都留在市场外，并且等待。直到我们发现鳄鱼即将醒来并且将要进食时我们再进场。它能让我们远离波动不定的市场，并使我们能进入重要且趋势明显的市场中，亦及价格向上或向下突破时，便是你从趋势中开始获利的时候。简单来说，鳄鱼线是交易员的指南针，它能告诉我们市场正处在什么状态，并保证我们能在单边行情中进行交易，在市场盘整时离场观望。,鳄鱼线指标,鳄鱼线使用：一、判断当前行情是否可以操作（单边或盘整）：当鳄鱼线纠缠在一起是鳄鱼睡觉的时候，此时是盘整行情，离场观望，当鳄鱼线彼此分离的时候是趋势将要出来或已经出来的时候，是单边行情，进场操作。二、判断行情方向：鳄鱼线从上到下依次为绿线、红线、蓝线排列时，是多头行情；当鳄鱼线从上到下依次为蓝线、红线、绿线排列时，是空头行情。三、支撑压力作用：价格在鳄鱼线上面时，鳄鱼线会对价格产生支撑作用；价格在鳄鱼线下面时，鳄鱼线会对价格产生压力作用。四、提供安全的买卖点：在上涨或下跌行情中，当价格回踩鳄鱼线，鳄鱼线支撑或压力有效时，是我们进场的很好的点位。五、确定止损位置：根据鳄鱼线的支撑压力作用，我们可以把破鳄鱼线当做止损的一个信号。（保守：绿线；激进：红线；风险：蓝线）。,鳄鱼线指标,分形指标,分形指标,分形指标的添加：插入 技术指标 比尔威廉姆 Fractals,构成：一个分形最基本的由连续的五根K线组成，当五根K线中，中间K线的高点比其他四根K线的高点高，则形成一个上分形；当中间K线的低点比其他四根K线的低点低，则形成下分形。结构：,分形,寻找分形时需要要注意：1、如果今天的K线高点与前一高点相同时，今天的K线将不列入5根K线之内，如上图中D形态，此时需要等待第6根K线的确认。2、向上与向下分形可由一根K线来完成，如上图中C形态，因为它们都符合分形的结构原理。3、向上和向下分形可共享外围的K线，如上图中B形态。,分形指标,原理：分形是利用简单的多空原理而形成。当市场上涨时，买方追高的意愿很高，形成价格的不断上升，随着价格的不断上升，买方的意愿也将逐渐减少，最后价格终于回跌，形成分形。然后市场进入一些新的信息影响了交易者的意愿，此时市场处于低价值区，买卖双方都同意目前的价值区，但对于价格却有不同的看法，当买方的意愿再度大于卖方意愿时价格就会上涨，如果这个买方的动能足以超越前面向上的分形时，我们将在价格超越前分形时积极进场。,分形指标,使用原则：分形一般是结合鳄鱼线，作为交易进场的起始讯号来使用，但不是每一个分形都是有效的，分形要成为有效的起始讯号，必须具备下列条件：1、有效的上分形讯号必须高于鳄鱼线的牙齿（红线），同样可知下分形必须低于鳄鱼的牙齿。2、当有效的上分形被突破后，只要价格仍在鳄鱼嘴巴上方，我们就只做多。同理当有效的下分形被跌破后，只要价格仍在鳄鱼嘴巴下，我们就只做空。3、有时分形形成时为无效分形，但随着时间的右移而鳄鱼线的牙齿逐步走低（走高）时，无效分形会变成有效分形讯号。,分形指标,鳄鱼交易系统交易策略,在我们进场交易前，必先拟定交易策略，交易策略的拟定又需要包含机会寻找（行情判断）、进场（进场点位）、停损（止损）、加码（加仓）、出场（出场）等四个要素。因为市场有70%-85%的时间行情是盘整状态，这种市况我们是很难取得利润的，因此我们需要第一个支持工具：鳄鱼，期望避开盘整区段并于市场发动时获得先机。,一、寻找机会：睡着的鳄鱼，最好是已经沉睡一阵子的鳄鱼，蓝、红、绿三线相接近或互相纠缠时。进入市场你必须从睡着的鳄鱼开始，只有这样我们才能在单边行情启动时及时的入场并以最低的成本获得最大的利润。我们可以多观察，等待沉睡的鳄鱼，只要机会出现就勇敢的去接受市场即将给你的利润，有了交易方法并确定执行，风险就小很多了。,交易策略,二、进场：当我们找到沉睡的鳄鱼之后，开始等待第一个在鳄鱼嘴巴外的分形被突破。不管有多少个分形讯号成形，我们只找寻有效的分形。但是并非所有的有效讯号都会让我们获利，但我们不要在乎这种损失，这种损失对于随后的获利而言是小的。,交易策略,三、停损：这里的停损指的是初进场时的止损，鳄鱼线的方法是以鳄鱼的牙齿（红线）为停损点的设立依据，进场买进时若随后收盘价低于红线就停损出场，卖出时则以收盘价高于红线是停损出场。,交易策略,四、加仓 当第一个有效分形被触发后，我们也建立了第一个原始仓位，此时我们将成为一个积极的交易者，随着市场价格自己的波动，价格受到鳄鱼线的支撑或压力有效后，后面的分形被突破是我们加仓的时机。,交易策略,五、出场：进场之后我们让市场自己去表演，不要去设定任何出场目标，尽量延伸市场给予我们的利润，我们只需要等待市场告诉我们何时出场。出场方法：1、收盘价高/低于红线时。2、收盘价高/低于绿线时。,交易策略,总结,