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    期权交易策略.ppt

    • 资源ID:5430077       资源大小:416.53KB        全文页数:18页
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    期权交易策略.ppt

    期权交易策略,交易策略类型,一个期权 股票(Underlying)两个或两个以上,同类期权的组合(Spread,差价期权)不同类期权(看涨、看跌)的组合(Combination,组合期权),一个期权 股票,Profit,ST,K,Profit,ST,K,Profit,ST,K,Profit,ST,K,(a),(b),(c),(d),牛市差价期权(C1 C2),K1,K2,Profit,ST,牛市差价期权(P1 P2),熊市差价期权(P2 P1),熊市差价期权(C2 C1),K1,K2,Profit,ST,蝶式差价(C1+C3-2C2),K1,K3,Profit,ST,K2,蝶式差价(用看跌期权做),K1,K3,Profit,ST,K2,日历差价(使用看涨期权),Profit,ST,K,日历差价(使用看跌期权),Profit,ST,K,Straddle(跨式)组合,Profit,ST,K,Strip&Strap,Profit,K,ST,Profit,K,ST,Strip,Strap,Strangle(宽跨式)组合,K1,K2,Profit,ST,思考题,C1、C2、C3为标的相同,期限相同的看涨期权,执行价格分别为K1、K2、K3,且有 K3 K2 K1 和 K3-K2 K2-K1。试证期权价格满足 C2=(C1+C3)/2,练习题,11.1011.2011.2111.24,下文中的 异价跨式组合=Strangle(宽跨式),

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