量化经典麦语言程序化模型的编写.ppt
,课程内容,一、模型的基本结构和跨指标模型的编写二、跨周期模型的编写三、模型中资金管理的编写,MY 语言的编写基于文华财经wh3平台中。通过本节课的学习，了解文华公式编写平台的基本函数与语法，设计自己的指标和程序化交易策略模型，实现全自动的委托发单交易。,理解并规范使用技术指标，交易模型等以下名词：,泛指指标、模型。没有具体指向性。指标 指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。交易信号 指指标上出现的提示投资者买卖的指示，可以是图线交叉、文字、图形。投资者需要按照信号指示去手动委托下单。交易信号也是一个技术分析范畴的概念。,公式：,交易模型：指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向，交易手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。交易指令：指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。,RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;,用指标监测行情：K线上穿D线,RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;/以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;/K向上穿越D，发出买开交易指令CROSS(J,100),SP;/J向上穿越100，发出卖平交易指令CROSS(D,K),SK;/K向下穿越D，发出卖开交易指令CROSS(0,J),BP;/J向下穿越0，发出买平交易指令AUTOFILTER;,MY language 编写语法MY language 操作符,1、命名部分：支持汉字、字母、数字、划线格式命名，长度控制在31字符内。命名不能和已存在的公式名称重复；2、定义变量名称变量名称不能相互重复；不能与参数名重复；不能与函数名重复；3、半角输入法的大写状态；4、每个语句应该以分号结束；,5、参数部分：可以设置六个参数首先是参数名称，然后是参数的最小值，最大值，最后是参数的默认值。在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复,12个字符内6、运用函数语言，也就是表达你的语言函数具有自己的表达式，运行它就需要将我们的思路，按照函数的表达式套用表述。,命名,参数,模型源码,A:(O+C)/2;B:CO;/判断是否收阳；满足条件返回1，否则返回0D:TIME=0900,定义变量：当根K线最高价；结算价：15周期收盘价均线（显示定义)；,REF(HH,1);REF(MA15,1);,HH:=H;S:=SETTLE;MA15:MA(C,15);,衍生：当前K线的前一个周期最高价；当前K线的前一个周期15均线；,在编写前，需要将交易思想清晰量化后，通过语言函数编写完成交易模型基本结构1.定义需要的每个变量2.交易条件+交易指令,MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA20:=MA(C,20);CROSS(MA5,MA10),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA10,MA5),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;,定义思路中涉及到的变量,交易条件，写入交易指令,均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；,CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;,具体细化思路：5日均线上穿10日均线，平空做多；5日均线下穿10日均线，平多做空；,关键词：多个交易条件1：以均线结合KD交叉指标为例：2：练习编写：MACD、KDJ指标模型。,MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA5MA10,BK;/5日均线大于10日均线买入。MA5MA10,SP;/10日均线大于5日均线卖出。模型中加入KD指标思路：,均线模型,DIFF:=EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);DEA:=EMA(DIFF,N);MACD:=2*(DIFF-DEA);RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M1,1);J:=3*K-2*D;(CROSS(K,D)总结：多条件下用“（）”明确逻辑关系,跨周期函数介绍,引用某品种在某个周期上加载了某个指标的数据。用法：#IMPORT CODE,PERIOD,FORMULA AS VAR引用 CODE 所对应的合约 PERIOD 周期下指标 FORMULA 的数据。CODE 文华码，PERIOD 周期，FORMULA 引用指标名，VAR 定义变量名,跨周期跨合约模型的编写规则,1.只能引用.FML/.XFML文件 2.只能引用如下周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH 3.只能短周期引用长周期4.被引用的指标中不能存在引用5.如果不写文华码，默认引用当前合约,也可以直接写合约代码如:rb12016.FORMULA 引用指标名，只能引用除数字、或者数字开头的名称之外的名称。,例 同一合约不同周期的数据调用要求,当日均线出现多头排列时，5分钟KD线金叉，做多。当日均线出现空头排列时，5分钟KD线死叉，做空。,先建立一个指标 名称AAAMA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA30:=MA(C,30);在建立你的模型#IMPORT,DAY,AAA AS VARDM5:=VAR.MA5;DM10:=VAR.MA10;DM30:=VAR.MA40;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;DM5DM10,30分钟周期上，当前面一根MA5大于MA10，并且5分钟周期上，MA5上穿MA10，做多。30分钟周期上，当前面一根MA5大于MA10，并且5分钟周期上，MA5下穿MA10，做空。尾盘平仓,例 同一合约不同周期的数据调用要求,先建立一个指标 名称AAARMA5:=REF(MA(C,5),1);RMA10:=REF(MA(C,10),1);在建立你的模型#IMPORT,MIN30,AAA AS VARDM5:=VAR.RMA5;DM10:=VAR.RMA10;MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);RM5RM10,思考：不同合约的数据如何调用,1、头寸函数函数介绍,2、利用头寸函数实现对仓位的加减。注意，交易时要考虑前一信号方向防止锁仓。,例：资金管理模型-加减仓模型,A:=多头交易条件;B:=空头交易条件;E:=多头平仓条件;F:=空头平仓条件;A,3、利用BKPRICE和 SKPRICE等函数。编写限价止盈、限价止损和追踪止损。,例：限价止损、限价止盈模型,A:=多头交易条件;B:=空头交易条件;E:=多头平仓条件;F:=空头平仓条件;A,BK;E|C=BKPRICE+150,SP;B,SK;F|C=SKPRICE+100|C=SKPRICE-150,BP;AUTOFILTER;,例：追踪止损,JW:=5;/定义最小价位ZS:=10;/定义止损为10个最小价位BC:=5;/定义步长为5个最小价位MA1:=MA(C,5);/5周期均线H1:=HHV(H,BARSBK+1);/取自开仓K线到现在的最高价CMA1,BK;/收盘价大于5周期均线，开仓CMA1|(C=(BKPRICE-(ZS*JW)+(BC*JW)*FLOOR(H1-BKPRICE)/(BC*JW),SP;/收盘价小于5周期均线，或者满足追踪止损条件，平仓,谢 谢,祝交易顺利,
