会员业务接口培训.ppt

会员业务接口培训,中金所技术部,业务接口简介,-2-,业务接口,业务接口概述业务接口介绍风险管理应用接入模式接口适应性测试,-3-,业务接口概述,-4-,业务接口概述,-5-,业务接口概述,-6-,业务接口概述-分层会员结构,结算会员特别结算会员可以代理其他交易会员结算全面结算会员可以代理自己和其他交易会员结算交易结算会员可以代理自己结算交易会员全面结算会员交易结算会员交易会员,-7-,直接下单交易会员向交易所申请链路，直接连到交易所进行交易，交易会员的委托直接报送到交易所系统，交易所系统同时将该交易会员的委托和成交回报信息实时反馈给该交易会员所在的结算会员和交易会员自身席位。间接下单交易会员向结算会员申请链路，通过结算会员系统连到交易所进行交易，交易会员的委托首先报送到结算会员系统，再由结算会员系统报送到交易所系统，交易所系统将该交易会员的委托和成交回报信息实时反馈给该交易会员所在的结算会员。结算会员应该负责将成交信息反馈给交易会员,业务接口概述,-8-,业务接口,业务接口概述业务接口介绍交易接口行情接口结算接口开户接口PSIS接口风险管理应用接入模式接口适应性测试,-9-,业务接口介绍,-10-,业务接口,业务接口概述业务接口介绍交易接口行情接口结算接口开户接口PSIS接口风险管理应用接入模式接口适应性测试,-11-,交易接口-概述,-12-,请求/应答交易请求交易指令撤销指令查询请求控制请求登入、登出风险控制私有流委托回报成交回报公共流基础数据合约状态,交易接口-接口模式,-13-,报单价格条件限价单市价单开平开仓平仓指令不区分平今平昨有效期当日有效立即成交或撤销成交量类型任意数量触发条件立即,交易接口-交易指令,-14-,会员资金查询合约查询合约交易状态查询信用限额查询行情查询交易所公告查询合约价位查询报单查询成交单查询会员客户查询会员持仓查询,交易接口-查询指令,-15-,交易接口-私有流,成交回报报单回报重传机制重新传输断点续传快照模式,-16-,交易接口-公共流,合约状态通知增加合约通知删除合约通知公告通知重传机制重新传输断点续传快照模式,-17-,业务接口,业务接口概述业务接口介绍交易接口行情接口结算接口开户接口PSIS接口风险管理应用接入模式接口适应性测试,-18-,行情接口,-19-,行情接口,行情主题最优行情深度行情行情API登录订阅接收行情流重传机制全部重传断点续传快照,-20-,行情接口-分发,行情商分发行情期货公司内部分发行情券商分发行情,-21-,业务接口,业务接口概述业务接口介绍交易接口行情接口结算接口开户接口PSIS接口风险管理应用接入模式接口适应性测试,-22-,结算接口,-23-,结算文件关系,委托当日该会员全部的委托当日该会员下交易会员全部的委托成交当日该会员全部的成交当日该会员下交易会员全部的成交强制减仓的成交结算汇总不包括交割不包括移仓,结算明细不包括交割不包括移仓会员资金情况包括交割包括移仓等交割持仓表开户应答结息明细移仓明细,-24-,业务接口,业务接口概述业务接口介绍交易接口行情接口结算接口开户接口PSIS接口风险管理应用接入模式接口适应性测试,-25-,开户接口,-26-,开户接口,开户请求会员服务系统开户批量开户PSIS开户请求开户结果开户文件下发结算会员开户文件交易会员开户文件,-27-,业务接口,业务接口概述业务接口介绍交易接口行情接口结算接口开户接口PSIS接口风险管理应用接入模式接口适应性测试,-28-,PSIS接口,-29-,PSIS接口,电子化出入金电子化开户结算后业务数据发布通知及信息发布会员API银行网关会员网关PSIS消息订阅/发布接口,-30-,业务接口,业务接口概述业务接口介绍风险管理应用接入模式接口适应性测试,-31-,风险控制,会员分层体系介绍交易所对会员的风险控制控制委托权限强平强减结算会员对交易会员的风险控制控制委托权限强平,-32-,分层会员体系,结算会员特别结算会员可以代理其他交易会员结算全面结算会员可以代理自己和其他交易会员结算交易结算会员可以代理自己结算交易会员全面结算会员交易结算会员交易会员,-33-,交易所对会员的风险控制,风险控制办法保证金制度价格限制限仓制度大户报告强平制度强减制度结算担保金风险警示,风控手段限制委托权限强平强减,-34-,结算会员对交易会员的风险控制,风险计算依据委托资料成交资料客户资料风险控制手段限制委托权限设定开仓限额强平,-35-,业务接口,业务接口概述业务接口介绍风险管理应用接入模式接口适应性测试,-36-,主备链路的切换前置服务器的切换,应用接入模式,-37-,业务接口,业务接口概述业务接口介绍风险管理应用接入模式接口适应性测试,-38-,会员测试,接口适应性测试接口功能性测试交易/行情接口PSIS接口压力测试,-39-,谢 谢！,