商业银行经营管理第一章.ppt

商业银行经营管理,刘 超,刘超（1980），男，山东德州人；2000年，考入河北大学经济学院金融系；2004年，考入西安交通大学经济与金融学院金融系2007年，进入西安交通大学城市学院应用经济系电话：86652132；答疑：每周三下午2：40-4：40 教学楼2421 其他时间在办公室教2421（星期四除外）信箱,简 介,课前赠言,读书不是为了老师，是为了老板；学习不是为了有事做，是为了能做事；读书不是大学的唯一，交往也很重要；学会独立获得所需知识，也是一种能力。,经营与管理的关系：管理不同于经营，只是经营的各种职能活动之一（见图11）。,图11：商业银行经营与管理关系图,商业银行经营管理,商业银行经营管理,商业银行经营管理就是按照一定的原则、程序和方法，从人力、资金、物质技术设备和信息等方面，对银行货币信用活动，进行计划、组织、指挥、监督和调节，从而以尽量少的劳动耗费取得最佳的经营成果。,商业银行经营管理,商业银行经营管理的目标主要包含：1.经济效益目标2.社会责任目标3.职业道德目标,本书层次,第一部分 商业银行基础知识（1-3）发展、体系、环境、报表与绩效评价方法第二部分 商业银行基础业务（4-11）资金来源与资金运用第三部分 新业务与风险管理（12-16）中间与表外业务、国际业务风险管理技术,第1章 导 论,1.1 商业银行的界定1.2 商业银行经营原则1.3 商业银行存在基础1.4 商业银行起源1.5 商业银行发展趋势,1.1 商业银行的界定,1.银行的定义我国的大百科全书将其概述为：“以利润为主要经营目的，以经营各种存贷款为主要业务并向客户提供多种服务的银行”。我国的商业银行法将其定义为：“指依照本法和中华人民共和国公司法设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人”。,1.1 商业银行的界定,国际货币基金组织：“存款货币银行”韩谨:开立活期存款帐户、定期存款帐户、以盈利为目标、以信用为生存基础。规范定义：商业银行是以追求最大利润为经营目标，以多种金融资产和金融负债为经营对象，能利用负债进行信用创造，并能为客户提供综合性、多功能服务的金融企业。,1.1 商业银行的界定,2.企业行为特征（1）与一般企业一样，以盈利最大化为经营目标；（2）不同于一般工商企业，是金融中介机构；（3）基础业务不同于其他的金融机构（4）独特的盈利模式银行收入=（贷款资金平均利率-存款资金平均利率）*可贷款资金数额+服务手续费收入-各项费用支出,1.1 商业银行的界定,3.业务特征传统业务：以存款业务、支付结算业务和各类贷款为基础业务；现代业务：金融衍生产品、代客理财产品等业务。,1.2 商业银行经营管理原则,1.经营原则：安全性、流动性、效益性2.经营特点：（1）商业银行业务电子化；（2）商业银行业务综合化、国际化（3）政府金融管制松化；（4）商业银行风险管理强化。存款业务风险、贷款业务风险及银行支付结算业务风险,美国次贷危机引发全球金融市场动荡,2007年2月：美国抵押贷款风险浮出水面。4月4日：美国第二大次级债机构新世纪金融申请破产。7月10日：标普降低次级抵押贷款债券评级，全球市场大跌。7月19日：贝尔斯登旗下对冲基金濒临瓦解。8月6日：American Home Mortgage申请破产保护。8月9日：法国最大银行巴黎银行宣布卷入美国次级债，全球大部分股指下跌，金属原油期货和现货黄金价格大幅跳水。8月11日：世界各地央行48小时内注资超3262亿美元救市。8月14日：沃尔玛和家得宝等数十家公司公布蒙受巨大损失。8月16日：全美最大商业抵押贷款公司股价暴跌面临破产。8月17日：美联储降低窗口贴现利率50个基点至5.75%。8月2022日：日本央行再注资1万亿日元；美联储再向金融系统注资37.5亿美元；欧洲央行追加400亿欧元再融资操作。8月23日：英央行向商业银行贷出3.14亿英镑以应对危机；美联储再向金融系统注资70亿美元。9月18日：英国北岩银行遭挤兑拟分拆出售。10月24日：美林证券第三季度亏损22.4亿美元。11月1日：美联储再降息0.25个百分点。12月6日：英国降息25个基点,布什宣布次级房贷解困计划。12月13日：美欧央行联手应对信贷危机。,2008年:1月15日：花旗集团宣布在去年第四季度净亏损98.3亿美元。1月16日：摩根大通第四季度亏损35.88亿元。1月22日：美联储宣布将联邦基金利率下调75基点。1月24日：美国公布减税方案细节。1月30日：瑞士银行宣布，受高达140亿美元次贷资产冲减拖累，去年第四季度预计出现约114亿美元亏损。1月31日：美联储将利率下调50个基点，将贴现率下调0.5%。2月1日：标普再度下调大量次级债和担保债务凭证的评级。2月7日：美联储宣布，美国消费者的信用卡借款数额，出现了不同寻常 的下跌。2月14日：布什签署了总额达1680亿美元的刺激经济方案。2月14日：伯南克表示，美国经济增长将放缓。3月6日：花旗集团公布自救措施，每年将节约支出2亿美元。3月6日：瑞士银行传出“很可能”已向最大的固定收益类资产管理公司出售241亿美元的ALT-A的抵押债券资产消息。3月13日：美联储以短期贷款拍卖方式注入2000亿美元资金；英国央行继续提供近100亿美元的3个月贷款；欧洲央行以及瑞士央行和加拿大央行分别注资数十亿乃至逾百亿美元。3月16日：摩根大通宣布以2.4亿美元收购贝尔斯登。3月18日：美联储降息75个基点。,4月：瑞士和德国最大银行账面减记达到230亿美元。4月29日:美国众议院金融服务委员会为帮助陷入困境的房屋拥有者，通过立法补贴3000亿美元。7月：危机波及房利美和房贷美。两房股价暴跌。7月14日：布什宣布拯救房利美房贷美的相关方案。7月16日：美国证券交易委员会计划发布紧急禁令，限制对主要金融公司，包括房利美和房贷美股票的卖空行为。7月18日，SEC发布为期30天的卖空禁令。7月30日，布什签署3000亿美元的住房市场援助法案。8月6日，美国联邦住房金融局称，正考虑为抵押贷款机构设置新的资本金标准，并表示将从速推进该计划。9月15日，雷曼兄弟宣布申请破产保护，美林证券被美国银行收购。同时，全球10大银行宣布设立700亿美元基金自救。各国央行纷纷向金融市场注资。9月16日，美联储向陷于破产边缘的AIG提供850亿美元贷款，政府将持近80%股份。9月18日，摩根斯坦利与数银行接触寻求并购 包括美联、汇丰、中信等银行。9月19日，多家银行正在考虑是否收购华盛顿互惠银行。9月20日，美国法院批准了英国巴克莱银行收购投行雷曼兄弟的核心业务，包括投资银行业务，交易额约13.5亿美元。,对我国金融机构的影响,华安基金QDII：存在清盘可能性（华安国际配置基金结构性保本票据的保本责任人是雷曼兄弟控股公司）。招商银行：7000万美元债券，其中：高级债券6000万美元，次级债券1000万美元。中国银行：7562万美元债券，（总资产占比的0.01%）。此外，对美国雷曼兄弟控股公司的贷款余额为5000万美元，对雷曼兄弟子公司的贷款余额为320万美元，为雷曼兄弟前30大无担保债权银行之一。工商银行：1.518亿美元债券，（总资产占比的0.01%）。兴业银行：3360万美元债券。建设银行：1.914亿美元，其中：高级债券1.414亿美元，次级债券0.5亿美元。（总资产占比的0.019%）。交通银行：7002万美元债券，（总资产占比的0.02%）。中信银行:相关的投资与交易产生的风险敞口总计折合约7600万美元,未持有该公司的次级债券。华夏银行：持有少量雷曼债券。,1.3 商业银行存在的经济学原因,金融中介支付中介货币和信用创造金融服务,银行的类型,商业银行：追求自身的利润，业务多样化。专业银行：在特定信贷领域从事特定信贷活动的银行。包括：政策性银行，储蓄银行，投资银行等等。中央银行 发行的银行，银行的银行，政府的银行。,我国的商业银行,1.4 商业银行的发展历程,1.时间视角：古代：公元前2000年，巴比伦寺庙就代人保管贵重物品，收取相应的保管费，并将保管品贷出，收取利息；公元前500年左右，希腊寺庙也从事金银财宝保管业务，但还没有办理放贷业务；公元前200年罗马也有类似的机构出现，不仅从事兑换业务，还经营放贷、信托等业务；,1.4 商业银行的发展历程,近代：商业银行的萌芽可追溯到文艺复兴时期（即大约从14世纪中期到16世纪末）的意大利；当时欧洲贸易以地中海为范围，以意大利为中心，意大利的威尼斯、热那亚是国际贸易的中心，商家云集；意大利的银行主要有1171年设立的威尼斯银行、1272年的巴尔迪银行、1310年的佩鲁齐银行、1397年的麦迪西银行和1407年设立的圣乔治银行；意大利的银行后来传到了欧洲大陆，如1609年成立的阿姆斯特丹银行、1619年成立的汉堡银行及1621年成立的纽伦堡银行等都是欧洲早期著名的银行。,1.4 商业银行的发展历程,现代：现代商业银行的鼻祖：1694年英格兰银行设立，它是历史上第一家资本主义股份制度的商业银行，它标志着资本主义现代银行制度开始形成以及商业银行的产生。各国商业银行建立的途径：一是旧式的高利贷性质的银行，逐步适应新的生产关系，演变成商业银行；二是根据资本主义原则所创立的股份制银行，这一途径是主要的。继英格兰银行之后，现代商业银行体系在世界范围内普及和发展。,1.4 商业银行的发展历程,2.空间视角：我国：我国的银行出现较晚，尽管早在几百年前的钱庄、票号以及当铺等，就有类似近代银行的业务，但直到1897年清政府才在上海成立了中国通商银行，这标志着中国现代银行的产生。业务：目前，商业银行除经营传统的存、放、汇业务外，已经渗透到证券、保险、信托等业务，还有许多新的表外业务也在其服务之列，商业银行逐渐成为综合性的“金融百货公司”。,1.4 商业银行的发展历程,近代欧洲商业银行的发展：商业银行两个经营模式：（1）以英国为代表的职能型商业银行经营模式；（2）以德国为代表的全能型商业银行模式；,1.4 商业银行的发展历程,以美国银行为代表的现代商业银行发展第一阶段：20世纪30年代之前，混业经营金融体制下的全能型商业银行；第二阶段：严格的分业经营金融体制下的职能型商业银行；（1933年，格拉斯-斯蒂格尔法(Glass-Steagall Act 简称G-S法)）第三阶段：金融自由化趋势下的商业银行（1999年，金融现代化服务法案(Financial Service Act of1999、GLBA:Gramm-Leach-Bliley Act）,主要发达国家（地区）从分业经营向混业经营的转变状况,我国金融业的分业经营、分业管理问题,1979年改革开放以来，我国金融业走的是混业经营的发展 道路。1993年下半年，由党中央、国务院提出分业经营、分业管理的原则，银行、保险、证券开始实行分业经营;1995年7月1日，我国颁布实施中华人民共和国商业银行法；1997年7月1日又颁布实施了中华人民共和国证券法，明确规定我国商业银行与证券经营机构必须进行分业经营，即：不允许同一法人同时经营银行、证券、保险、信托四项中任何两项不同的业务，也不允许金融机构之间相互控制、渗透；确立了由中国人民银行、保监会、证监会分别对我国银行业、保险业、证券业进行分业监管的监管模式，从而以法律形式规定了金融业实行“分业经营、分业管理”的业务发展与管理制度。,目前我国银行业正在向综合经营方向发展,原因:经济、金融的全球化；综合经营本身所有的优势；商业银行的要求；。态度：认可发展方向；从各个方面促进综合经营的发展。进展：2004年国有银行下设基金公司并开始独立管理各类基金；2007年6月，交通银行股份有限公司对湖北省国际信托投资有限公司实施重组，成立交银国际信托有限公司(简称“交银信托”)，表明我国开始推进商业银行投资入股信托公司，开展“银信合作”的综合经营试点；银保合作不断加强。,目前我国银行业正在向综合经营方向发展,2007年9月，工行、建行、交行、民生和招行分别取得金融租赁牌照，各家商业银行纷纷将设立租赁公司纳入其综合化经营的整体战略。金融控股公司的形成：光大集团、中信集团、平安集团等控股公司基本具备了金融控股集团的形态；国有银行、股份制银行等纷纷加速工作进展。如：工行旗下目前已有工商东亚从事投资银行业务，另外还有工银瑞信、工银亚洲等基金管理公司。2006年底工行收购印尼哈林银行90%的股份，2007年8月收购澳门最大的本土银行诚兴银行近80%的股份，被视为工行建立全球化大型金融控股集团的重要一步。2007年，交行明确将“向综合性金融企业转型”写入其新三年改革目标大纲之内，触角已伸向证券、保险、基金、信托、租赁等多种金融业务。,关于分业经营、混业经营的思考,为什么西方国家的银行业会由“分业”转向“混业”？理论与实践依据？“分业”与“混业”的利弊比较？我国银行业实行“混业经营”的原因？条件？银行业务发展模式与银行监管模式之间的关系？混业经营条件下，如何进行金融监管？,1.4 商业银行的发展历程,3.发展趋势（1）业务全球化趋势（2）企业巨型化的趋势和银行并购浪潮（3）同业间竞争日益加剧（4）金融创新速度加快（5）信息技术对银行竞争力起着决定作用（6）产品设计客户化趋势,本章完,