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    资金管理与风险控制以及系统化交易在实践中的应用新.ppt

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    资金管理与风险控制以及系统化交易在实践中的应用新.ppt

    资金管理与风险控制及系统化交易在实践中的应用,纪律严格的纪律是成功的最关键所在,一、资金管理与风险控制,短期均线在长期均线上方只做多不做空或观望;短期均线在长期均线下方只做空不做多或观望。,2%原则每笔单一买卖只允许赔全部资金的2%,并依此设定下单数量及止损价位。,只做风险报酬比大于等于3:1的交易,第一次入单要少,为不断加码逐渐积累盘口,永不可孤注一掷。,不信消息,不信基本面,只信价格,只信自己。,二、系统化交易在实践中的应用,完善的交易体系应该包括交易系统、风险控制体系、和监控体系三个方面,个人是很难完成的,必须要由团队完成。除了需要几套好的交易方法和一套完善的风险控制体系以外,还要对团队成员进行细致的分工,互相制约,计划的制定者和计划的执行者必须要分开。完善的交易体系应该具有以下特征:稳定性:表现为收益的稳定性,有可能有大起,但绝不会有大落,一切可能造成重大损失的交易都不会存在,哪怕这种可能性微乎其微。,枯燥性:挣钱没有乐趣可言,过程一定是枯燥的,具体交易不需要掺杂任何的个人感情,个人成就感不会存在,因此很枯燥,但很有效。,简单性:交易计划的制定和执行全部加以程式化,人需要做的只是把它们去付诸实施,并加以监控,简单而有效。,程序化交易是概率交易,我眼中的程序化交易永远站在概率高的一方最终一定是胜利的一方,多套不相关的、正期望值的策略组合,1、长线交易:资金占用不超过10%,PTA,2、中线交易:资金占用不超过15%,策略一(螺纹钢),策略二(铜),策略一,3、日内策略:最大资金占用不超过15%,策略二,策略一(均值回归),4、套利及对冲策略:资金占用不超过30%,策略二(对冲),玉米,5、特殊交易策略:最大资金占用不超过10%,世上没有风险的利润是不存在的,过分的利润一定伴随着过分的风险。结尾:一只火鸡和一只公牛在聊天“我非常想到那棵树顶上去,”火鸡叹气道,“但是我没有那份力气。”“这样阿,你为什么不吃点我的粪便呢?”公牛答道,“那里面充满了营养。”火鸡吃了一团粪便,发现它真的使自己有力气达到树的第一个分叉处。第二天,在吃了更多的牛粪后,火鸡达到了树的第二个分叉处。最终,两星期后,火鸡非常骄傲的达到树的顶端。但不幸的是,没多久,它就被一个农夫盯上了,并且农夫非常利索的就把火鸡射下来了。这个故事告诉我们:牛粪(狗屎运)也许能使你达到顶峰,但它不能使你永远待在那儿。,

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