[管理学]计量经济学实验报告 王浩.doc

淮 海 工 学 院 商 学 院2010 至 2011 学年第 2 学期实 验 报 告实验课程： 计 量 经 济 学 专业： 金 融 班级： 081 姓名： 王 浩 学号： 050841230 商学院现代管理实验室实验报告说明一、实验要求：1.实验前应认真学习并严格遵守学生实验守则中的各项规定。2.学生进入实验室必须遵守实验室各项规章制度，遵守课堂纪律。3.实验课前，要认真阅读实验教材，做好预习。4.实验课上要认真听讲，服从指导老师的安排和指导。5.严格遵守操作规程，爱护仪器设备；实验中遇到异常情况或仪器设备的损坏，应立即报告指导老师；如属人为因素造成损坏的，按学校有关规定进行处理。6.养成良好的实验习惯，实验结束后，按要求及时切断电源，整理好仪器设备及桌椅，带走所有废弃物，保持实验室的整洁卫生。7.上机实验时，学生不得私自夹带软盘，如需用盘必须得到指导老师的批准，否则予以没收。二、实验报告填写要求：1.封面要填写清楚。2.编写实验报告时要求有实验项目序号、实验名称、实验时间、实验目的、实验内容及步骤、结果。3.实验报告要有实验指导老师批改、签字，并给予成绩。4.填写实验报告要求字迹清楚、工整。实验项目序号： 1 实验名称： 多元线性回归问题 实验目的：通过建立某产品销售量与广告费投入和人口数之间的回归模型，掌握多元线性回归问题求解和OLS的基本原理。并用所得回归模型进行适当的预测。实验内容：收集到某公司在收入水平无显著差异的20个地区的产品销售量、广告费投入和人口数的数据（见表1）：表1 产品销售量和广告费用、人口数地区产品销售量Y（万件）广告费用X1（万元）人口数X2（万人）125033.32202.55.87227763.21225.36.11324793.58200.55.93437735.723086.86540160.163287.05639812.523257.11734396.98280.16.89834486.02280.67939241.53207.361037416.593057.381135904.53292.37.431241788.53417.841341398.473387.961442912.443508.161540478.343308.21624633.68198.27.741742770.093498.591842280.043458.731936911.883008.692026700.29215.18.49实验结果：实验结果的分析：1、建立的计量经济模型为如下线性模型：2、模型检验1）、经济意义检验模型估计结果说明，在假定其他情况不变的情况下，当年广告费用每增加一万元，平均来说产品销售量会增加120.0289万件。在假定其他情况不变的情况下，人口数每增加一万人，平均来说产品销售量会增加61.87114万件。这与理论分析和经验判断相一致。2）、统计检验（1）拟合优度：由实验结果可以得到,修正的可决系数为，这说明模型对样本的拟合很好。（2）F检验：针对：，给定显著水平，在F分布表中查出自由度为k-1=2和n-k=17的临界值 由实验结果得到F=1502833.，由于F远大于，故应拒绝原假设：，说明回归方程显著，即：广告费用、人口数等变量联合起来确实对“产品销售量”有显著影响。（3）t 检验：分别针对:（j=1,2,3）给定显著性水平，查t分布表得自由度为n-k=17的临界值。由EWIEWS处理结果得，与对应的t统计量分别为11.21537、1448.213、12.29018其绝对值均大于，这说明在显著性水平下，分别都应当拒绝:（j=1,2,3），也就是说在其他解释变量不变的情况下，解释变量广告费用X1、人口数X2分别对被解释变量产品销售量Y（万件）有显著影响。3、预测 当广告费投入为，人口数为时，产品销售量的95%置信区间为（）计算得。实验时间： 2011年5月13日 指导老师签名： 实验项目序号： 2 实验名称： 多重共线性问题 实验目的：建立某市粮食市场的粮食需求函数，检验该需求函数是否存在多重共线性问题，如果存在，选择适当的方法去消除和补救。实验内容：收集某市19942007年的统计数据，如表2所示：表2某市1994-2007年粮食需求数据年份YX1X2X3X4X5199498.45560.2153.26.531.231.891995100.7603.111909.121.32.031996102.8668.05240.38.11.82.711997133.95715.47301.1210.12.0931998140.13724.2736110.932.393.291999143.11736.1342011.853.95.242000146.15748.91497.7612.285.136.832001144.6760.3250113.55.478.362002148.94774.92529.215.296.0910.072003158.55785.3552.7218.17.9712.572004169.68795.5771.1619.6110.1815.122005162.14804.8811.817.2211.7918.252006170.09814.94988.4318.611.5420.592007178.69828.731094.6523.5311.6823.37Y=粮食销售量（万吨/年）；X1=市常住人口数（万人）；X2=人均收入（元/年）；X3=肉销售量（万吨/年）；X4=蛋销售量（万吨/年）；X5=鱼虾销售量（万吨/年）。实验结果： OLS回归结果实验结果分析：1、建立的计量经济模型为如下线性模型：2、计算各解释变量的相关系数，判断是否存在多重共线性？由相关系数矩阵可以看出，各解释变量之间确实相关系数比较高，证明确实存在严重多重共线性。3、消除多重共线性变量参数估计值0.3169250.0815194.8927125.7397523.080811t统计值12.151617.6055068.6815146.8431756.0136880.9248410.8281880.8626510.7960190.7508540.9185780.813870.8512050.7790210.730091其中，加入的方程最大。以为基础，顺次加入其它变量逐步回归。结果如下表所示：经比较，新加入的方程=0.953945，改进最大，而且各参数的t检验显著。选择保留，再加入其它新变量逐步回归，结果如下图所示： 当加入时，有所增加，但其参数的t检验不显著。加入时，有所增加，但其参数的t检验不显著。加入时，有所增加，但其参数的t检验不显著。且参数为负值不合理。从相关系数可以看出，、与其他变量高度相关，这说明主要是、引起多重共线性，予以剔除。最后修正严重多重共线性影响后的回归结果为：t= -1.5908 (4.6696) (2.6365) F=113.922这说明，在其他因素不变的情况下，当市常住人口数每增加1万人时，粮食销售量平均增加0.2115万吨/年，当肉销售量每增加1万吨/年时，粮食销售量平均增加1.9092万吨/年。实验时间： 2011年5月20日 指导老师签名： 20实验项目序号： 3 实验名称： 异方差问题 实验目的：通过建立GDP与FDI的回归模型，理解异方差的检验和估计的基本方法，以及掌握异方差存在补救的方法-WLS法。实验内容：根据需要，搜集了某年全国各地区的居民收入、可支配收入、国内生产总值、外商投资的具体数据如表3所示。表3某年全国各地区的国内生产总值、外商投资的数据地区YFDI(x)地区YFDI(x)北京32061219126河南757053903天津26532153473湖北9011156886河北1051396405湖南7554101835山西743521361广东17213782294内蒙古89758854广西596941856辽 宁14258282410海南831642125吉 林933819059重庆720926083黑龙江1161532180四川641841231上海46718546849贵州36034521江苏168091056365云南56628384浙江20147498055陕西648033190安徽645536720甘肃50222342福建14979259903青海72772522江西6678161202宁夏66911743山东13661601617新疆97001534实验结果：实验结果的分析：1、 建立的计量经济模型为如下线性模型：t=（4.9796）（3.3686）=0.2884 F=11.34722、检验模型的异方差用图形法、Goldfeld-Quanadt检验、White检验对该模型进行检验是否存在异方差。由图形可以看出，残差平方对解释变量X的散点图主要分布在图形中的下三角部分，大致可以看出残差平方随的变动呈增大趋势，因此，模型很可能存在异方差性。但是否存在还需要进一步检验。使变量Y与X以X按递增型排序。样本容量n=30，删除中间的1/4的观测值，大约8个，余下部分平分两个区间：1-11和20-30，=11。得到下表:求F统计量值。因为=38138740，=1310000000，所以F=1310000000/38138740=34.3483在0.05下，=3.18，因为F=34.3483>=3.18，所以拒绝原假设，表明模型确实存在异方差。White检验：从上表可以看出，n=6.484771，由White检验知，在0.05下，查分布表，得临界值=5.9915，同时X和的t检验值也显著。比较计算的统计量与临界值，因为n=6.484771>=5.9915，所以拒绝原假设，表明模型存在异方差。异方差性的修正如果存在异方差，用加权最小二乘法（WLS）方法进行修正： 权数选用：由结果可知，用权数的效果最好。其估计结果如下：（15.28867）（2.631381）0.783532, F=6.924165其中括号内为t统计量。 可以看出运用加权最小二乘法消除了异方差性后，参数的t检验均显著，F检验也显著，并说明外商投资每增加1万元，平均说来国内生产总值对各市而言将增加0.028181亿元。而不是当初求的亿元。虽然这模型可能还存在其他需要解决的问题，但这一估计结果或许比一开始求的结果更接近真实情况。实验时间： 2011年5月27日 指导老师签名： 实验项目序号： 4 实验名称： 自相关 实验的目的：通过建立出口对进口的回归模型，理解自相关的检验和估计的基本方法，以及掌握自相关存在补救的方法-广义最小二乘法。实验的原始数据：从中国统计年鉴收集的中国1982-2010年的进出口数据如下表所示。实验结果：实验结果分析：1、建立的计量经济模型为如下线性模型：Se=（82.4337） （0.016714）t=（-1.6673） （72.03357） F=5188.835 DW=0.8159322、由模型分析可知，该回归方程可决系数较高。对样本量为29、一个解释变量的模型、10%的显著水平，查DW统计表可知，,模型中DW<。显然有自相关性，这点从残差图中也可以看出：3、自相关的修正 选用广义差分法，可得回归方程,对原模型进行广义差分，得到广义差分方程,对该广义方程进行回归可得如下结果（1）由DW0.6182，根据，计算得0.6909。用GENR分别对X和Y做广义差分。在WORKFILE窗口选择GENR或直接在主窗口输入：GENR DY=Y-0.6556*Y(-1)GENR DX=X-0.6556*X(-1)然后再用OLS估计参数。结果为：DY = -37.23397 + 1.100757*DX（-0.530911） （35.97930）R2=0.980311 DW=0.959268， F=1294.510这时可以看出使用广义差分法后，DW值有所提高，但仍然存在自相关。由于使用了广义差分法，样本容量为28个查1%显著水平的DW统计表可知 =1.104, =1.244，仍然存在自相关，继续进行迭代，,对原模型进行广义差分，得到广义差分方程，对该广义方程进行回归，结果如下由结果可知，其DW值为0.833447，小于 =1.244，说明在1%显著水平下仍然存在自相关性。用科克伦-奥科特迭代法求：可得到方程=0.636176由上式可知=0.636176，对原模型进行广义差分。DW=1.1594< =1.244,故要再次使用迭代法求的：可得到方程=0.834263由上式可知=0.834263，对原模型进行广义差分。可得到回归方程：=-58.14691+1.281337 Se=（51.06335）（0.041225） t=（-1.138721）（31.08139） =0.975759 F=966.0525 DW=1.387149其中，=0.834263，=这时样本量为26个，1%显著水平，查DW统计表可知=1.072，=1.222，模型中DW=1.387149>=1.222,说明在1%显著性水平下广义差分模型中已无自相关，不必再进行迭代。同时可见，可决系数、t、F统计量也均达到理想水平。则=-58.14691/（1-0.834263）=350.84由此我们得到的关于进出口的模型为 =350.84+1.281337由模型可知当进口每增加1亿元，出口平均增加1.281337亿元。实验时间： 2011年6月2日 指导老师签名：