股指期货投资计划书.doc

股指期货投资计划书一、 股指期货简介期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。目前，中国股指期货以沪深300指数作为标的物。股指期货优势：1、 双向交易。既可以做多，也可以做空。2、 具有杠杆。股指期货交易采用保证金制度，中金所目前规定保证金比例为12%, 一般期货公司会增加1-2%，所以实际保证金比例为13%-14%。简单来说，指数波动1%，满仓的话账户市值波动7%左右。3、 流动性高。每天交易的金额高达近千亿资金，方便以亿级别大资金轻松进出。4、 T+0交易。当天可以无数次买进卖出。 资金要求：至少50万以上最低开户资金。二、 盈利模式介绍目前，股指盈利模式以即日交易T+0和日线交易2种。即日交易当天买卖结束，此类操作相对难度较大，适用资金100万以下。日线交易以趋势为主，中线操作思路为主，类似股票操作一样，只是多了做空方向以及使用了杠杆，适用于大资金运作（1亿以下资金适用盈利套路）。上图是：2005年-2013年1月的K线数据，我们对2005年1月至2013年1月长达8年历史数据分析，利用优化交易参数和资金流向模型，以最保守1倍杠杆进行测试，8年累计收益为509%（包括交易手续费），年平均收益率63%，而指数投资做多方式仅有108%，利用股指期货投资工具既规避了大盘下跌风险也带来了巨额投资回报。在该模式基础进一步改进，将开仓、平仓信号精确到分时，总收益进一步提升，利用该模式原理于2012年开始进行实盘状态，以下是模式2012年交易情况：上图为2012年1月至5月29日的交易情况：开仓日期开仓方向开仓时点开仓点位平仓日期平仓时点平仓点位收益备注2012-1-4多10:0023652012-1-413:302338-272012-1-4空13:3023382012-1-911:30233172012-1-9多11:3023312012-1-1613:302385542012-1-16空13:3023852012-1-1713:302408-232012-1-17多13:3024192012-2-1715:002537.4118.4换仓IF12022012-2-17多15:0025452012-3-611:00263287换仓IF12032012-3-6空11:0026322012-3-814:30263022012-3-8多14:3026302012-3-1314:00264010换仓IF12042012-3-13空14:0026522012-4-1211:3025281242012-4-12多11:3025282012-4-2015:00262193换仓IF12052012-4-20多15:0026352012-5-914:302669342012-5-9空14:3026692012-5-1815:00257693换仓IF12062012-5-18空15:0025702012-5-2910:302603-33539.4上图是2012年5月30日至10月16日期间的交易情况：开仓日期开仓方向开仓时点开仓点位平仓日期平仓时点平仓点位收益备注2012-5-29多10:3026032012-6-410:002590-132012-6-4空10:0025902012-6-1515:00255634换仓IF12072012-6-15空15:0025602012-7-1911:002445115 2012-7-19多11:0024452012-7-2010:302418-272012-7-20空10:3024262012-8-611:00236660换仓IF12082012-8-6多11:0023662012-8-1314:30237482012-8-13空14:3023862012-9-710:002262124换仓IF12092012-9-7多10:0022622012-9-1711:302289272012-9-17空11:3023062012-9-2714:30227036换仓IF12102012-9-27多14:3022722012-10-1915:00233361425开仓日期开仓方向开仓时点开仓点位平仓日期平仓时点平仓点位收益备注2012-10-19多15:0023472012-10-2514:002308-39换仓IF12112012-10-25空14:0023082012-11-111:002297112012-11-1多11:0022972012-11-611:002271-262012-11-6空11:0022712012-11-615:002293-222012-11-6多15:0022932012-11-810:002270-232012-11-8空10:0022812012-11-1615:002169112换仓IF12122012-11-16空15:0021802012-12-510:302193-132012-12-5多10:3021942012-12-2115:0023781842012-12-21多15:0023912013-1-1115:002495104换仓IF1301288从2012年1月至2013年1月11日整个一年总体收益为1252.4个指数点，剔除交易费用收益约为1242个指数点。沪深300指数合约每个指数数价格为300元X1242=372600元，每张合约保证金为12万左右，以单张合约满仓操作，收益率为310%，虽然收益极高而实际操作中风险太大容易出现追加保证金情况，所以在实际操作中需要降低使用杠杆倍数，以降低发生追加保证金的风险。整体一年交易次数为32次，最大连续亏损为71个指数点，300元X71=21300元，占单张合约总价值的20%。三、 收益预期与风险提示按12年的投资收益情况，以100万资金使用不同杠杆计算收益和风险（100万资金最大可开9张合约）开仓量杠杆倍数最大亏损最大亏损比例收益收益率2手1.7426004.26%74520074.5%3手2.5639006.39%1117800111.7%4手3.5852008.52%1490400149%上述表格仅演示2012年实际投资收益和风险情况，不代表未来的投资收益和风险情况完全相同，但根据实际操作经验统计常态下的投资收益和风险预期如下：开仓量杠杆倍数最大亏损比例收益率2手1.720%40%3手2.530%60%4手3.540%90%四、 收益分配与交割账户运作手续费：1、 不承担任何投资亏损风险，手续费为账户实际收益的20%计作手续费。2、 承担部分投资亏损风险，手续费比例具体如下：账户资金承担风险手续费比例100万账户亏损超过30%以上部分的40%30%100万-300万账户亏损超过30%以上部分的30%35%账户运作周期为6个月，收益预期在20%-40%之间，以实际账户可承受的最大风险来综合考量。收益交割时间以6个月和账户收益达到预定目标先到先交割手续费。这是我以及我带领的团队，经过长期摸索以及近两年实盘实践所得的经验和战绩。可以明确肯定，这是一个相对较为稳定的投资操作模式（年收益率基本会在50%或以上），我们的操作能力和盈利能力已经逐渐凸显。所以殷切希望有意之君能共商合作共谋发展，亦相信在此过程中我们一定能达至更高更深的信任与沟通，以臻相得益彰！团队领队：陈纪锋（先生）13929889399。