营业部大宗交易业务操作细则.doc

第六篇 营业部大宗交易业务操作细则第一章 总 则第一条 为规范营业部的大宗交易业务操作行为，防范大宗交易业务操作风险，根据上海（深圳）证券交易所交易规则、上海（深圳）证券交易所大宗交易实施细则、上海证券交易所会员客户证券交易行为管理实施细则及其它相关法律法规，制定本细则。第二条 大宗交易适用于在证券交易所上市的A股、B股、基金、债券及债券回购的交易。第三条 营业部开展大宗交易业务需具备上海证券交易所（以下简称“上交所”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）大宗交易业务资格，其资格管理工作由营运管理总部负责。第二章 业务资格申请第四条 营业部大宗交易业务资格申请流程（一）营业部根据业务发展需要，通过OA流程“专项业务申请”提交申请，申请内容包括：营业部大宗交易业务现状及预期分析、拟办理大宗交易的操作员和复核员名单、风险控制措施等。由总部进行资格审查后，向交易所申请大宗交易移动数字证书（俗称密钥、EKEY或CA证书）下发给营业部。（二）数字证书、用户登陆号和密码由交易经理保管，EKEY驱动程序的安装由营业部电脑人员负责按照交易所要求进行安装，并负责大宗交易过程中的技术支持。第五条 上海市场与深圳市场数字证书使用规则根据上交所和深交所大宗交易申报方式的不同，数字证书按以下方式配备：（一）上海市场1、营业部可单独申请一个数字证书，一次性介质费200元，服务费300元/年，以上费用由营业部自行承担；2、IT经理登录上海证券交易所网站会员公司专区-大宗交易，下载EKEY驱动程序；3、用户可以通过浏览器直接登录大宗交易系统（http:/61.152.172.80/）,客户端无需安装应用软件。仅在首次使用系统时，需要安装USB设备驱动程序和客户端代理程序。（二）深圳市场因深交所的大宗交易用户按席位申请数字证书（一个交易单元只能配备一个数字证书），所以，目前仍采取总部集中管理的模式。后期根据营业部需求，由总部负责协调共用同一交易单元的多家营业部，统筹安排部分条件成熟的地区实行区域集中的模式。第六条 未申请上海市场数字证书或深圳市场数字证书在总部的营业部，大宗交易流程仍采用总部集中操作模式。第三章 业务受理第一节 信息查询第七条 大宗交易的信息内容上交所和深交所有所不同。上交所包括意向申报信息和成交确认信息两类；深交所包括意向申报信息、定价申报信息和成交确认信息三类。（一）上交所大宗交易信息的查询渠道1、通过上交所网站“大宗交易意向信息”专栏可以查询所有证券历史意向申报信息和历史成交确认信息。2、 通过上交所大宗交易平台可以即时查询所有证券意向申报信息。（二）深交所大宗交易信息的查询渠道1、通过深交所网站“协议交易信息披露平台”可以查询债券大宗交易的意向申报信息、定价申报信息和成交申报信息，股票和基金大宗交易的成交确认信息。其中，可以即时查询的信息包括：所有债券的意向申报信息、公司债券的定价申报信息和成交申报信息；只能在竞价闭市后查询的信息包括：其他债券（除公司债券外）定价申报信息和成交确认信息、股票和基金的成交确认信息。2、通过深交所综合协议交易平台可以查询所有证券意向申报信息、定价申报信息和成交确认信息。其中，可以即时查询的信息包括：所有证券的意向申报信息、公司债券的定价申报信息和成交申报信息；只能在竞价闭市后查询的信息包括：股票、基金和其他债券（除公司债券外）定价申报信息和成交确认信息。第八条 大宗交易平台和综合协议交易平台需通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“登记结算公司”）配发的密钥（EKEY）为介质登录指定的交易系统，以获取信息或进行委托申请。大宗交易密钥（EKEY）由营运管理总部统一管理和发放。第九条 营业部受理客户大宗交易信息查询业务流程（一）客户填写表单客户本人或合法授权代理人亲临营业部，填写大宗交易业务申请表（详见附则1-6）并亲笔签名或加盖法人公章。（二）客户提交证件1、自然人客户：本人有效身份证原件及复印件。2、法人客户：（1）如有授权代理人的，则仅需提供授权代理人有效身份证原件及复印件；（2）如无授权代理人的，则需提供在有效期内的营业执照副本（有上一年的年检记录）、组织机构代码证和税务登记证正本或副本的原件及复印件，加盖法人公章的法定代表人授权委托书原件、授权经办人的有效身份证原件或复印件。（三）具体操作步骤1、交易岗员工负责审核客户提交证件和填写表单的真实性、有效性、同一性和完整性，并根据客户身份识别的要求，留存客户身份证明文件复印件和客户填写表单原件；2、交易岗员工在大宗交易业务申请表上签经办人名章后，通过OA系统中“营运管理类-大宗交易申报流程”提交信息查询需求，并将客户填写的大宗交易业务申请表扫描后作为附件一并提交；3、营运管理总部负责大宗交易业务操作的员工（以下简称“总部操作岗员工”）根据营业部提交的需求流程，通过VNC软件或其它工具将大宗交易行情信息的界面传输至该交易岗员工；4、当日营业终了，交易岗员工按照营业部客户档案管理的相关要求，将大宗交易业务申请表及其它相关资料作为柜面业务档案整理存档。（四）注意事项1、如遇客户需求紧急的情况，营业部在提交OA流程的同时应电话通知总部业务操作岗员工；2、营业部应在交易所规定的大宗交易信息查询时间范围内或提前提出信息查询申请，具体时间范围为：（1）上交所：每个交易日的9：3011：30和13：0016：00为意向申报信息查询时间。（2）深交所：每个交易日的9：1511：30和13：0016：00为所有证券意向申报信息、公司债券定价申报信息和公司债券成交确认信息查询时间；每个交易日15：0016：00为股票、基金和债券定价申报信息和成交申报信息查询时间。第二节 申报业务第十条 大宗交易的申报类型上交所和深交所有所不同。（一）上交所的申报类型分为意向申报和成交申报。1、意向申报指令应包括证券账号、证券代码、买卖方向、本方席位代码等内容。意向申报是否明确交易价格和交易数量由申报方自行决定。2、成交申报指令应包括证券账号、证券代码、买卖方向、交易价格、交易数量、对手方席位代码等内容。（二）深交所的申报类型分为意向申报、定价申报、双边报价和成交申报。1、深交所意向申报和成交申报的指令要求与上交所相同。2、定价申报指令应当包括证券账号、证券代码、买卖方向、交易价格、交易数量和本方交易单元代码等内容。市场所有参与者可以提交成交申报申请按指定的价格与定价申报全部或部分成交，交易主机按时间优先顺序配对成交。定价申报的未成交部分可以撤销。定价申报每笔成交的交易数量或交易金额，应当满足深交所大宗交易规则的最低标准。3、双边报价分为双边意向申报和双边定价申报。双边意向申报等同于两条买卖方向相反的意向申报；双边定价申报等同于两条买卖方向相反的定价申报。第十一条 对于不明确价格或数量的，申报方应当明确表示愿意以规定的最低限额成交；上交所大宗交易平台和深交所综合协议交易平台对申报价格和数量一致的委托进行成交确认。第十二条 大宗交易申报价格必须符合交易所的报价规则。上交所大宗交易报价规则与深交所大宗交易报价规则相同。（一）股票、基金的大宗交易中，如果价格有涨跌幅限制，则申报价格由买卖双方在其当日涨跌幅价格限制范围内确定；如果价格无涨跌幅限制，则申报价格由买卖双方在前收盘价的上下30%或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定。（二）债券的大宗交易中，申报价格由买卖双方在前收盘价的上下30%或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定。第十三条 成交申报时需输入约定号，约定号是系统配对成交需验证的重要信息之一，由大宗交易的交易双方商定。约定号的要求为：（一） 上交所的约定号为3位数字字符串，如111或123等；（二） 深交所的约定号为长度小于或等于6位的数字字符串，如111或123456等。第十四条 境内居民个人与非居民之间不得进行B股协议转让。对于B股大宗交易而言，只能在境内账户之间或境外账户之间进行，境内账户与境外账户之间不能进行B股对敲。第十五条 营业部受理客户大宗交易申报业务流程（一）客户填写表单：同本章第九条第（一）款。（二）客户提交证件：同本章第九条第（二）款。（三）具体操作步骤1、交易岗员工负责审核客户提交证件和填写表单的真实性、有效性、同一性和完整性，并根据客户身份识别的要求，留存客户身份证明文件复印件和客户填写表单原件；2、交易岗员工查询客户账户资券信息，验证客户资金或证券是否满足其大宗交易申报的条件（参见上交所、深交所交易规则）、是否为解除限售存量股份卖出交易等，在确认无误后签经办人名章；3、交易岗员工通过OA流程中“营运管理类-大宗交易申报流程”提交申报需求，并将客户填写的大宗交易业务申请表扫描后作为附件，营运总监对其提交资料的有效性、完整性和一致性进行复核，如存在解除限售存量股份卖出交易的客户需重点核查，核查是否与对手方存在明显关联交易；4、总部操作岗员工根据营业部提交的需求流程，登录交易所大宗交易平台进行申报，并在流程上回复经确认的申报结果；5、当日营业终了，交易岗员工按照营业部客户档案管理的相关要求，将大宗交易业务申请表及其它相关资料作为柜面业务档案整理存档。（四）注意事项1、已持有大宗交易EKEY的营业部,无需通过上述流程向总部申报。营业部大宗交易操作员和复核员按上述要求对客户证件及表单进行审核并签章后,由营业部大宗交易操作员登录大宗交易平台进行申报和查询。2、如遇客户需求紧急的情况，营业部在提交OA流程的同时应电话通知总部业务操作岗员工。3、营业部应在交易所规定的大宗交易申报时间范围内或提前提出业务申请，具体时间范围为： （1）上交所：每个交易日的9：3011：30和13：0015：30为大宗交易申报时间。其中，15：0015：30为成交确认时间。（2）深交所：每个交易日的9：1511：30和13：0015：30为大宗交易申报时间。其中，公司债券即时成交确认，其他证券在15：0015：30进行成交确认。为确保客户申报的成功，营业部须在当日15：00前，提交客户成交申报的OA流程。4、客户如为买入申报，总部操作岗员工在申报同时，要预冻结客户账户上相应购买资金（预冻结资金股票价格*股数+手续费）；客户如为卖出申报，总部操作岗员工根据实际申报时间，决定是否在申报的同时，预冻结客户账户上相关的证券。5、如客户通过大宗交易系统卖出解除限售存量股份时，营业部应尽到合理谨慎的义务，了解客户与其交易对手是否存在明显关联关系，并保存了解记录；如发现异常交易行为应及时制止并上报风险管理部。6、大宗交易的佣金费率比照客户账户内对应的交易品种的交易费率收取。第十六条 意向申报和未成交的成交申报可以进行撤单操作，撤单业务的受理流程参见本章第十五条第（三）款；但成交申报一经交易所确认，客户不得再撤销或变更，且必须承认交易结果，并履行相应的清算交收义务。第十七条 持有解除限售存量股份的股东预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过该公司股份总数1%的，应当通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。第十八条 对持有解除限售存量股份占总股本5%以上的股东通过大宗交易进行卖出申报时, 最迟于申报当日11:30向深交所市场监察部报批，同时向公司风险管理部报告（风险管理部联系人甘军），在得到深交所批准后,才能进行成交申报。营业部报批方式为：准确完整填写“大非”大宗交易减持报告表，加盖“营业部交割章”后传真至深交所市场监察部。第三节 大宗交易专场业务第十九条 大宗交易专场业务是指，由股份持有者发起出售需求，或股份购买者发起购买需求，经委托为其提供公开发售、配售或购买等相关服务的券商向交易所提出申请，由交易所组织专场，相关券商和合格投资者作为响应者参加，通过交易所大宗交易系统采取协商、询价、投标等方式确定成交，并由登记结算公司完成结算的业务。目前主要由上交所组织完成。第二十条 大宗交易专场业务操作细则另行制定。第四章 附 则第二十一条 本细则自颁布之日起实施。附件：1-6 大宗交易业务申请表