物流企业投保险种组合研究毕业论文.doc

物流企业投保险种组合研究 摘要 物流企业是服务行业的新贵，发展至今它不仅面临着机遇，同时也面临着挑战。特别是金融危机以来，更是陷入了举步维艰的境地。同时在运营过程中，企业还会遇到各种天灾人祸，面对着这些不期而至的外来风险，物流企业还不擅于用投保的方式转嫁风险，因而未能充分利用保险项目来保障自身利益。而保险公司也未能针对保险企业的特别需求来制定相应的保险项目，以保障物流企业的资产。本文针对此现状，首先对物流企业投保险种的组合进行了定性研究；接着从定量的角度研究企业在投保资金有限的情况下，怎么使自己的保障水平最大化，建立了相应的数学模型，同时采用了分枝定界法和贪婪加入启发式算法进行求解，目的在于使企业投保的险种能发挥作用，为企业未来的发展保驾护航。关键词物流企业 风险 保险 The Insurance Portfolio Research of Logistics EnterprisesAbstract In the service sector, logistics enterprises is a new member, but its development has been in the dilemma. It faces with not only the opportunities but also the challenges, especially since the financial crisis happened. At the same time, in the operating process, the enterprises will encounter a variety of natural and man-made accidents. In current, the logistics enterprises can not make full use of the terms of insurance to protect their own interests. The insurance companys also fail to address the special needs of the insurance industry to develop appropriate insurance coverage, in order to protect the assets of logistics enterprises. First of all, in this paper, the writer does the qualitative research for a combination of logistics enterprises insurance covereages which have carried out; and then in the case of limited funds, the writer analies a quantitative point of view on which to make to maximize their own level of protection and set up a mathematical model. The usage of the branch-and-bound method and the greedy adding heuristic algorithm designed to enable the result of the insurances portfolio with a sexual. And as a result to protect the future development of the enterprises.Key Word Logistic enterprise; risk; insurance 目录引 言1第 1 章 绪论21.1 基本保险术语 21.2 物流企业的分类21.3 物流企业投保组合的必要性分析4第 2 章 物流企业投保险种组合82.1 已有险种介绍82.2 不同类型企业物流保险险种的组合10第 3 章 物流企业投保险种组合优化133.1 建模133.2 求解方法143.3 算例15结束语21致谢语22参考文献23附录24引 言“天有不测风云，人有旦夕祸福”。自然灾害和意外事故是人类生活中有可能发生，也有可能不发生的或然风险，而保险就是转移风险、补偿损失的最佳手段。发展至今，保险在各大行业中的发展已经是相当成熟的了。但是物流作为近几年新兴的一个行业，与其有关的保险险种特别是货物运输保险，在保险业的发展还处在探索的阶段。在全球国际贸易中，货物运输是最重要的环节之一，其中有80%的货物进出口是依靠海洋运输来完成的。而以海洋运输货物保险为核心的国际运输货物保险，作为支持国际货物贸易和国际航运业及风险管理的手段，对于国民经济的发展，尤其是外向型经济的发展至关重要。为了适应对外贸易的发展，各国都设有国际运输货物保险机构，并制订了相应的保险条款。近年来，随着中国经济的高速发展，国内货物运输量快速上升，但是货物运输保险业务的增长速度与货运量的增长不成比例。在沿袭传统货运方式的同时，越来越多地采用联合运输方式，以发挥各种优势，获得最佳效益。联合运输，特别是多式联运方式下，运输的风险呈现出一体化的特征，而不是分段运输方式下的公路、铁路、水路、航空等分段式的风险。企业从原材料供应到制成成品，从起点到终点，将运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、改包装、配送、信息处理等功能有机结合起来，形成完整的供应链，因而其直至销售出去的全过程都存在各种风险，可以说现代物流已渗透到企业经营的全过程。因而，为了适应物流方式的变化，必须跟进物流市场及时控制运输风险和提供保险服务。目前国内关于物流保险的现状是人保财险在2005年下半年率先推出的国内首款物流货物保险和物流责任保险，为物流生产方、供应方和专业物流营业机构提供承揽全称责任的新保险产品，填补了国内物流保险业的空白。但保险业的新规定与物流企业投保的脚步并没有同步，这主要是因为很多的物流企业特别是中小企业，它们的流动资金比较缺乏。在这种情况下它们就会存着侥幸的心理，企图省掉一笔保险费用，减少支出。这也导致了很多的物流企业在发生货损货差时因得不到保险的赔偿而付出惨重的代价。针对这种情况，本文根据企业以某项服务功能为主要特征对企业进行分类，以此来分析不同类型的企业在面临投保业务时需要考虑的不同因素以及相适应的保险服务。进而建立数学模型对险种组合进行优化，使得物流企业能在投保资金有限的情况下获得最大的保障。第 1 章 绪论1.1 基本保险术语为了后文叙述的方便，首先对文中涉及到的关于保险的基本术语进行简单介绍，如表1-1所示。表1-1 基本保险术语基本保险术语定义保险人指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司投保人指与保险公司订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人被保险人指其身体或生命受保险合同保障，享有保险金请求权的人受益人指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人保险利益又称可保利益，指投保人对保险标的具有法律上承认的利益保险费简称保费，指投保人交付给保险公司的钱保险金指保险事故发生后被保险人或受益人从保险公司领取的钱保险金额简称保额，指保险公司承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额保险责任指保险公司承担赔偿或者给付保险金责任的项目除外责任指保险公司不予理赔的项目，如违法行为或故意行为导致的事故承保当投保条件符合投保标准时，保险人审核投保单表示同意接受的行为。投保人的要保一经保险人承诺，合同即告成立主险与附加险主险指可以单独投保的保险险种，附加险指不能单独投保，只能附加于主险投保的保险险种，主险因失效、解约或满期等原因效力终止或中止时，附加险效力也随之终止或中止1.2 物流企业的分类本文根据企业以某项服务功能为主要特征，并向物流服务其他功能延伸的不同状况，将物流企业类型划分为运输型物流企业、仓储型物流企业、货代型物流企业和综合服务型物流企业。1运输型物流企业运输型物流企业应同时符合以下要求：（1）以从事货物运输业务为主，包括货物快递服务或运输代理服务，具备一定规模； （2）可以提供门到门运输、门到站运输、站到门运输、站到站运输服务和其他物流服务；（3）企业自有一定数量的运输设备；（4）具备网络化信息服务功能，应用信息系统可对运输货场进行状态查询、监控。2仓储型物流企业仓储型物流企业应同时符合以下要求： （1）以从事仓储业务为主，为客户提供货物储存、保管、中转等仓储服务，具备一定规模；（2）企业能为客户提供配送服务以及商品经销、流通加工等其他服务；（3）企业自有一定规模的仓储设施、设备，自有或租用必要的货运车辆；（4）具备网络化信息服务功能，应用信息系统可对货物进行状态查询、监控。3货代型物流企业货代型物流企业应同时符合以下要求：（1）以从事单证操作业务为主，为客户提供国际铁路联运、国际空运代理、过港运输、国际海运和国际铁路整车、集装箱运输服务，规模可大可小。（2)企业能为客户提供运费代收，签收单返回，仓储、包装、异地调货等增值服务。 4综合服务型物流企业综合服务型物流企业应同时符合以下要求：（1）从事多种物流服务业务，可以为客户提供运输、货运代理、仓储、配送等多种物流服务，具备一定规模；（2）根据客户的要求，为客户制定整合物流资源的运作方案，为客户提供契约性的综合物流服务；（3）按照业务要求，企业自有或租用必要的运输设备、仓储设施及设备；（4）企业具有一定运营范围的货物集散、分拨网络；（5）企业配置专门的机构和人员，建立完备的客户服务体系，能及时、有效地提供客户服务；（6）具备网络化信息服务功能，应用信息系统可对物流服务全过程进行状态查询和监控。1.3物流企业投保组合的必要性分析本节将从两个不同的角度出发阐述企业投保现状，从而引出物流企业进行保险险种组合研究的必要性。一是从保险公司方面的原因来分析，二是从企业自身的角度来分析。 1.3.1 从保险公司方面的原因分析研究的必要性风险无处不在，现代物流业在实际运营中环节多，增值服务多、供应链因素多、质量难以控制，因而营运风险大，而且这种风险已经大大不同于传统货运业所面临的风险，各种自然灾害、意外事故和经营管理的疏忽都有可能给物流企业造成重大损失。其中有些风险是可以预知，可以控制的，但是更多的风险是无法事先知道，从而无法避免其发生的。有些事故的发生并不是物流公司的主要责任，而是一些自然灾害或意外事故造成的，但现在物流公司基本上要对全部货物进行担保负责，所有损失都得由物流企业来赔偿。因此，应该有更合理的针对物流业务流程设计的险种，使物流企业根据自己运营过程中的风险进行投保，把风险转嫁出去，轻装上阵，全身心地投入物流本职工作中。但是目前保险公司推出的险种中，并没有将物流企业作为其特定的服务对象，从而对其保险需求进行研究。目前国内关于物流保险的现状是人保财险在2005年下半年率先推出了国内首款物流货物保险和物流责任保险，为物流生产方、供应方和专业物流营业机构提供承揽责任的新保险产品，填补了国内物流保险业的空白。但保险公司推出的这两款保险存在着多方面的不足。从数量上看，承担的条款只有两条，而除外责任条款却多达二十几条；从结构上看，采取的是列明条款加除外条款，再加约定的免赔额、每次事故赔偿责任限额以及一年累计的最高赔偿责任限额，承保与赔偿的范围都很少；从限制上看，即使在承保范围之内，还设定了限制条款，也就是说还设定了一些先决条件。因而从实质上看，真空并未真正被填补，该条款等于对物流商只开了一扇窗。广大物流商热切渴盼的、真正能转移的风险却没被写进条款中，物流商无法投身进去，实际上仍然被拒之门外。由于这种产品并不符合广大客户的需求，因而其投保的意义也就不大。因此保险公司推出的险种对于物流企业来讲，其针对性是严重不足的，企业有必要根据自身的特征进行投保组合的研究，以得到更好的保障。1.3.2从企业自身的原因分析研究的必要性本文将物流企业根据其服务功能进行了细化，不同类型的物流企业对不同险种需求的侧重点是不一样的。在四种物流企业中，又可以从两个大的方面来分析这四种类型企业的保险现状，一是从货物的角度分析，二是从运输工具的角度分析。1.从货物角度出发从货物的角度出发，以货物为主要投保标的企业主要是货代型物流企业（主要是代为办理保险业务）和仓储型物流企业，目前它们在针对货物进行投保时，最常用的一个险种是一切险。仓储型物流企业以仓库中储存的货物为保险标的，最常投保的险种是一切险，因为一切险中包含了基本险和综合险所涵盖的范围，包括火灾险、自然灾害险和盗窃险。投保一切险对于企业来讲比较省事、保障范围又比较广，但不好的一点就是它的费率相对来说是比较高的。事实上仓储型物流企业在投保时，要考虑的因素是很多的，如仓库的材质（是钢结构还是混凝土等），仓库的年限，防火设备是否齐全，货物的种类、性质和特点，货物之间是否相容等各种因素。如果单一的都投保一切险的话，对于企业来讲是省事了，但是其占用的成本却相当大。而事实上有些仓库是没有必要投保一切险的，只需投保基本险或是综合险即可，所以企业应当根据自身仓库的实际情况来投保险种，不能图省事，将投保险型一刀切。货代型物流企业投保的标的主要以海运货物为主，而其投保的险种也多是一切险，买方在开立的信用证也多是要求出口方投保一切险。可以说海运货物投保一切险最为方便，因为它的责任范围包括了平安险、水渍险和11种一般附加险，投保人不用费心思去考虑选择什么附加险。但是，往往最方便的服务需要付出的代价也是最大的。就保险费率而言，水渍险的费率约相当于一切险的1/2，平安险约相当于一切险的1/3。事实上，是否选择一切险作为主险应该是要视情况而定的。例如，毛、棉、麻、丝、绸、服装类和化学纤维类商品，遭受损失的可能性较大，如粘污、钩损、偷窃、短少、雨淋等，有必要投保一切险。有的货品则确实没有必要投保一切险，像低值、裸装的大宗货物如矿砂、钢材、铸铁制品，主险投保平安险就可以了；另外，也可根据实际情况再投保舱面险作为附加险。对于不大可能发生碰损、破碎或容易生锈但不影响使用的货物，如铁钉、铁丝、螺丝等小五金类商品，以及旧汽车、旧机床等二手货，可以投保水渍险作为主险。但也有的货物可能投保了一切险作为主险还是不够，还需投保特别附加险。像某些含有黄曲霉素的食物，如花生、油菜籽、大米等食品，往往含有这种毒素，会因超过进口国对该毒素的限制标准而被拒绝进口、没收或强制改变用途，从而造成损失，那么，在出口这类货物的时候，就应将黄曲霉素险作为特别附加险予以承保。因此，货物种类性质不同，季节不同，其应投保的险种之间也是存在很大差别的。从上述两种类型物流企业的保险现状可以看出它们在投保时的随意性和盲目性，因而笔者认为有必要对不同企业的保险需求进行分析，从而组合出更好的险种组合，这样既可节省保费，又能较全面地提高风险保障程度。2.从运输工具角度出发从运输工具出发，以运输工具为主要投保标的的企业主要是运输型物流企业，如车队、船公司。它们在投保前，都无法预知未来的风险，因而有必要利用成本将风险最大化转移出去，即用最少的钱转嫁最大的风险。车队主要以机动车辆为主，在投保时可供物流公司选择的险种有交通强制保险（简称“交强险”）和商业保险两大类。其中交强险属于强制保险，是必须投保的，其保障内容只包括受害人的人身伤亡和财产损失，通俗地讲，只赔别人，不赔自己，而商业保险则是作为补充交强险中的第三者责任险而存在的。现实生活中企业从自身条件出发，一般以投保交强险和商业保险中的第三者责任险为主，这种情况下公司只是得到了最基本的保障。况且在现实生活中可能发生的情况是变幻莫测的，人们根本无法准确估计将来会遇到怎样的情况，因而如果只投保上述两种强制险的话是不够合理的。企业应当将不同类型车辆的安全系数、车龄、行驶的区域等作为其在投保时应考虑的因素，合理选择保险险种，在成本合理的情况下得到最大范围的保障。另一种重要的运输工具就是船舶，在营运过程中船舶也自然不可避免地会发生一些事故，或自然灾害或人为因素导致。有风险同样的就会有保险的需求。在航运实践中，有的船公司为船舶投保“一切险”，也有的船公司出于节省保费的考虑为船舶投保“全损险”或全损险加保相应附加险。船舶“一切险”的保险责任除包括“全损险”项下的保险责任，还包括保险公司承保被保险人依法在船舶碰撞中向第三人所负的损害赔偿责任以及共同海损、救助费用等。对于承租人以期租/航租方式运输货物而言，一旦发生承租船舶与其他船舶碰撞或触碰任何固体的、浮动的物体或其他物体而给第三方造成损害，也属于“一切险”的保险责任范围。可以看到船公司在选择险种时只从两个方面进行了考虑即保障范围和成本。但事实上船东在对船舶进行投保时，要考虑的因素远不止于上述两种，还应将船龄、船况、船舶类型还有行驶航线等纳入其考虑的范围中，并因此选择恰当的，更益于船公司的保险险种。还有一类综合型物流企业，该类型企业在投保时不仅要考虑货物还应当考虑运输工具，其保险现状也被包含在上述两方面的描述之中，因而其现状与必要性参考上文的描述即可。以上两小节从不同的两个方面对险种研究的必要性进行了较为详细的叙述。一方面从保险公司的角度出发分析进行险种组合研究的必要性，从中不难看出当前保险公司尚未推出具有针对性的险种为物流企业提供满意的保险服务；另一方面是从企业自身的因素出发加以分析，企业或为了节省开支，或为了得到最大的保障进行投保，目的不一，投保的险种自然也不一，可以看到企业的投保情况参差不齐，随意性较强。因而，有必要对企业投保险种的组合进行研究，为企业在投保时组合出适宜自己的险种提供参考。 第 2 章 物流企业投保险种组合2.1已有险种介绍目前，我国保险公司为物流业提供的传统保险险种主要有三大类，分别是财产保险、货物运输保险、责任和信用保险。财产保险承保的标的物对应于物流系统中的财产，可以包括在线的产品、在库的成品、半成品和原材料(统称为“库存物”)；用于在厂内对物料进行生产加工、包装、仓储、搬运的设施和设备。物流当中涉及财产保险的主要是仓储环节。我国财产保险分为基本险和综合险。其保险费率分为工业险、仓储险和普通险三类，每一类别又按照财产的种类、占用性质和危险程度，分为不同的档次。每一投保单位原则上适用一个费率。并且针对仓储财产经常变化的特点，专门制定了一定限额的附加投保仓储财产申报条款。但这种保险都是采用签订年保单的形式，在签订保单的时候就需要将所有承保的仓库地址和财产金额明细基本确定，只有在保单上列明的地址和相应的金额才能得到保障，因此比较适合于固定资产的投保。但是实际的物流仓库中，库存情况总是有一定的波动，很明显在这种波动风险中，货物难以得到很好的保障。货物运输保险是以各种运输货物作为保险标的，承保在运输过程中可能遭受各种自然灾害或意外事故造成的损失，由保险人承担赔偿责任的保险。货物运输保险虽然从属于财产保险的范畴，但由于其承保空间范围广泛、保险标的多样化以及承保的责任、致损因素和涉及赔偿处理的复杂性，它和普通财产险相比有其特殊性，是对物流货物保障的不可或缺的保险产品。除了以上两种保险，物流企业还会针对自己的特点投保几种责任保险，主要有雇主责任保险、雇员忠诚保险和机动车辆保险。雇主责任保险是以雇主责任为保险标的的一种保险。它承保雇主对其雇员在受雇期间工作时，因发生意外或职业病而造成人身伤残或死亡时应负的经济赔偿责任。由于物流企业人员经常与车辆打交道，事故发生率较高，所以普遍投保该险种，目前使用的条款是人保的雇主责任险条款。雇员忠诚保险通常承保雇主因其雇员的不诚实和欺诈行为而遭受的损失。雇主为权利人，雇员为被保证人。物流配送企业偶尔会发生运输途中外包车辆的司机将货物拐跑的现象，所以他们对此亦比较重视。目前，我国的雇员忠诚保证条款承保雇员在赔偿期内、不中断的雇佣期间以及雇员在有关的职业和职责中，因欺骗或不忠实行为而导致的直接经济损失。机动车辆保险是运输公司重点投保的险种，其以运营的运输工具作为投保标的，根据车况、路况、自然灾害等多种因素进行投保，因为其发生事故的概率比较大，所以是投保时重点考虑的对象之一。下面将以明细的方式介绍目前保险公司已推出的针对不同标的的主要保险险种。1.财产基本险、综合险以及一切险（详情见附表3-1）财产基本险主要是保当企业财产发生火灾事故时的保险；财产综合险是在基本险的基础上增添了因自然灾害（主要指雷击、暴雨、洪水、台风、暴风、龙卷风、雪灾、雹灾、冰凌、泥石流、崖崩、突发性滑坡、地面下沉下陷等）原因造成的保险标的的损失；一切险则是在综合险的基础上加保了因盗窃造成的财产损失。以上是财产保险的三种大险型，当然在实际投保时投保人也可根据自身的实际情况来投保，比如某些投保人只需要保火灾和盗窃造成的损失的话，那此时投保人可投保基本险，另外附加盗窃险即可。2.机器设备损坏险（详情见附表3-1）机器设备损坏险主要是保意外和使用不当造成的损失，只赔机器的损坏，不赔因此对第三者造成的损害。3. 国内水路、陆路货物运输基本险和综合险（详情见附表3-2）国内水路、陆路货物运输基本险主要保货物因自然灾害造成的货物损坏；综合险则是在基本险的基础上加保了意外事故造成的损失。4.陆运险和陆运一切险（详情见附表3-2）陆运险主要保货物因自然灾害造成的货物损坏；陆运一切险则是在陆运险的基础上加保了由于外来原因造成的损失。5.海洋运输货物保险（详情见附表3-2）海洋运输货物保险分为平安险、水渍险、一切险三种主险以及十三种附加险和两种特别附加险。平安险只保因自然灾害造成的全损和推定全损，水渍险,除包括上列平安险的各项责任外，还负责被保险货物由于恶劣气候、雷电、海啸、地震、洪水等自然灾害所造成的部分损失。一切险,除包括上列平安险的各项责任外，还负责被保险货物在运输途中由于外来原因所致的全部或部分损失。十三种附加险和两种特别附加险是针对特别的货物或是货主的要求和目的港的政治局势等具体情况来附加投保的。6.船舶保险（详情见附表3-3）船舶保险主要有船舶建造保险和船舶全损险以及船舶一切险。全损险主要保船舶因自然灾害或是操作不当引起的全损以及其他费用。一切险则是承保被保险船舶的全损和部分损失以及列明的责任和费用。7.责任险（详情见附表3-4）责任险包括雇主责任险、第三者综合责任险和雇主责任保险附加险等，主要是为了保障雇员的利益。 8.机动车辆保险（详情见附表3-5）机动车辆保险包括交强险、车辆损失险、第三者责任险、盗窃险、车上座位责任险、玻璃单独碎险、自燃险、划痕险以及不计免赔率，详见附录。2.2不同类型企业物流保险险种的组合本文为了投保计算的方便将物流企业分成运输型、仓储型、货代型以及综合服务型物流企业四种，但在现实生活中并不存在界限如此分明的企业。根据上一节关于已有险种的介绍，本节将根据已划分的不同类型物流企业自身的特点，组合出适宜的险种。1.运输型物流企业保险险种组合运输型物流企业以运输工具为主，按照运输工具类型将其分成两类企业。一是车队，二是船公司。车队以货车和挂车为主进行日常的运营，由于货车是三种主要事故车型中的一种，因此除了投保交强险和第三者责任险，还应投保车辆损失险。挂车则一般要针对车、货以及驾驶员进行投保，按照保险公司的最低投保限额对三种保险标的进行投保即可。同时，投保人也可考虑投保不计免赔特约险，其对于因小事故所产生的在免赔范围内损失有保险公司承担。另外，若车队的车辆较新的话，还可考虑投保车损险。船公司以船舶为主要运输工具，同时船舶还有远洋和沿海内河之分，因而在投保时也应当要分开来投保才较为合理。但总的来说船舶发生事故的概率相对于陆上运输工具来讲是较低，其损失主要是来源于自然灾害。其中，沿海内河船舶运输距离相对来说较短，但由于要经常挂靠码头，而且其航行区域中来往的船舶也较远洋船舶密集，因而其出险概率也是较大的，应当投保沿海内河船舶保险中的一切险。远洋船舶在茫茫大海上航行，其出险的原因主要来自于自然灾害，因而建议投保船舶保险中的全损险，另外集装箱船舶上的集装箱若属船公司所有还应当投保集装箱保险中的全损险。除此之外，还都应该投保雇主责任保险，这是对驾驶员和船员负责的体现。2.仓储型物流企业保险险种组合仓储型物流企业以仓储为主，仓储型物流企业在运营的过程中需要一些机械设备如叉车、堆垛机等辅助进行作业，因而该类企业不仅要针对仓库、货物投保，还应当对设备进行投保。针对货物的险种主要有基本险（保火灾造成的损失），综合险（保火灾和自然灾害两个方面导致的损失）和一切险（在综合险的基础上附加盗窃险）。如果仓库的安全系数高，防火系统完备的话，货物只需投保基本险就够了，若反之，则就最好要投保一切险，这主要是根据实际情况来定的。针对机械设备的保险主要有两款，一是机器损失险，机损险主要赔偿因意外和使用不当造成的损失。另一个是特种设备责任险，特种险主要是针对起重机、电梯等特殊设备来投的，其不仅赔自身的损失，还负责赔偿对第三方财产以及人员造成的损失。按照实际情况，一般仓库中的的机械设备投保机损险就足够了。 3.货代型物流企业保险险种组合货代型物流企业针对其特点主要对货主的货物进行投保。按照运输时段的不同可将货物分为陆上货物和海上货物。陆上货物的投保可与机动车辆的保险一起考虑较为妥当，因而将其归到运输型物流企业中与运输工具一同投保。海上货物由于运输时间较长，其发生风险的概率相对来说也比较大，投保时通常要对以下几个因素进行综合考虑：a.货物的种类、性质和特点；b.货物的包装情况；c.货物的运输情况(包括运输方式、运输工具、运输路线)；d.发生在港口和装卸过程中的损耗情况等；e.目的地的政治局势。海上货物的投保组合主要根据以上五个因素进行考虑，其投保组合应当具有针对性。在此仅以几种不同类型的货物为例进行保险险种的组合，如玻璃制品、陶瓷类的日用品或工艺品等易碎产品，会因破碎造成损失，投保时可在平安险或水渍险的基础上加保破碎险；麻类商品，受潮后会发热、引起霉变、自燃等带来损失，应在平安险或水渍险的基础上加保受热受潮险；石棉瓦(板)、水泥板、大理石等建筑材料类商品，主要损失因破碎导致，应该在平安险的基础上加保破碎险。除此之外，特殊情况下还应当考虑航线附近国家的政治局势从而在投保时附加战争险和罢工险，像最近索马里海域很猖獗的索马里海盗，货物若从该海域附近经过的话最好还要投保战争险以增加保障性。4.综合型物流企业保险险种组合综合型物流企业的业务范围要比以上三种物流企业广得多，因而在投保的时候也需要投保更多的险种。综合型物流企业在投保时也应当根据不同的标的进行投保，可将标的按照固定资产（主要是船舶、车辆、集装箱、仓库、机械设备等）和流动资产（如货物）进行分类。首先针对固定资产可投保财产保险综合险、船舶一切险、机动车辆险、集装箱全损险。其次针对流动资产，主要是流通中的货物，其投保时可参照货代型物流企业中的险种组合。综上所述，可分两种情况对企业应投保的险种进行组合。在资金不充裕的情况下，机动车辆为主的运输型物流企业在投保时可考虑的险种组合是交强险和第三者责任险，而船公司可考虑投保全损险；仓储型物流企业在投保时可考虑投保的险种组合为财产基本险或是再附加盗窃险和机损险。货代型物流企业在对货物进行投保主要是根据货值等具体情况进行分析，在此不宜一概而论；综合服务型物流在投保时可投保的险种组合为财产基本险（针对企业的财产），交强险和第三者责任保险（针对企业自有车辆）以及基本险（针对运输货物）。在资金充足的情况下，机动车辆为主的运输型物流企业在投保时可考虑的险种组合是交强险、第三者责任险、不计免赔特约险以及车损险，而船公司可投保船舶一切险；仓储型物流企业在投保时可考虑投保的险种组合为财产一切险和机损险；货代型物流企业可考虑投保的险种组合为一切险，如有需要可附加相应的附加险；综合服务型物流企业在投保时可考虑投保的险种组合为财产一切险（针对企业的财产），交强险、第三者责任保险、车损险、不计免赔特约险（针对企业自有车辆）以及一切险（针对运输货物）。以上是针对不同类型的物流企业进行的投保险种组合，不同类型的企业侧重的保险标的不同，因而在进行投保时应选择相适应的保险类型加以投保，以达到保障的目的。第 3 章 物流企业投保险种组合优化3.1 建模设有一笔资金W,可用于对市场上的n种保险类型A1,A2,.An进行投保，希望在一定投保成本下使保障范围尽可能大。据调查，企业在进行投保时，价格是其考虑的关键因素，因而本文遵从投保者的这一思想，在投保时按照最低的保额即保额起算量ui进行投保。其中保费收费率qi表示投保时保险公司根据客户所要投保的险种向客户收取费用的一种利率，保费ci等于保额起算量ui与保费收费率qi的乘积。现假设决策者已获知各个保险类型的最低保额(保险公司规定的最低保额）、计算保费的费率以及与保险类型相对应的风险发生概率和损失费用，如表3-1中所示的数据，则即可建立数学模型进行险种组合的研究。表3-1 保险类型及相关数据投保类型A1A2A3.An对应事故的平均损失(元/年)r1r2r3.rn对应事故发生的概率p1p2p3.pn保险费率q1q2q3.qn保额起算量 u1u2u3.un首先引进一组变量来描述投保方案：则保险费用ci等于保额与保险费率的乘积，表述如下对于每个企业来讲，在进行投保时，优先考虑投保的险种自然应该是与那些发生概率大且事故后果严重的风险相对应的险种，因而可假设每类保险对应的事故发生的概率为事故发生的平均损失费为则目标函数为约束条件为 表示企业用于投保的资金有限，其中W表示企业投保资金限额。3.2 求解方法由建立的模型可知，该问题属于0-1整数规划问题。整数规划是规划论中研究决策变量取整数的一类较新、较特殊的线性规划。它在工业、商业、运输、经济管理和军事等领域中都有重要的应用，如决策变量为人数、机器的台数等，而本文决策变量的取值为0或1，因此该问题属于0-1整数规划问题，其求解方法有精确解法和启发式算法两大类，在本文使用的精确解法为分枝定界法，启发式算法为贪婪加入启发式算法。1.分枝定界法分枝定界法是一种应用范围很广的搜索方法，它的基本思想是把给定问题分解为若干个较小的子问题，每个子问题又可继续分解，直到子问题不能再分解或不能产生最优解。根据问题的特点和不同的策略，把问题分解为子问题的过程称之为分枝。在分枝过程，为每一子问题估算其对应的目标值的界限称之为定界。定界的目的是为了测定界的趋势，留下有价值的或尚不能判定的分枝。删除肯定不存在的最优解的分枝，称之为剪枝，以达到加速收敛、简化运算的目的。对问题进行分解，确定子问题的解值界限，剪去非优的子问题，再进行新的分枝，这样一个分枝到定界到剪枝再到分枝等反复的过程是分枝定界法的计算步骤。不同的分枝规则与定界方法，形成了同一问题的不同分枝定界方法2。算法步骤如下：第一步：先不考虑整数约束，变成一般线性规划问题，求出最优解，记为x*(0)；第二步：若x*(0)刚好是整数解，则该整数解就是原整数规划的最优解；否则，转入下一步；第三步：对原问题进行分枝寻求整数最优解。选取非整数解的一个非整数分量，以该非整数分量的相邻整数和为边界将原问题分枝为两个子问题，并抛弃这两个整数之间的非整数区域：在原线性规划模型中添加分枝约束，构成第一个子问题；在原线性规划模型中添加分枝约束，构成第二个子问题；第四步：对上面两个子问题求出最优解。若某个子问题的解是整数解，则停止该子问题的分枝，并且把它的目标函数值与上一步求得的最优整数解对应的目标函数值比较以决定取舍；否则，对该子问题继续进行分枝。第五步：重复第三、第四步直至获得原问题最优整数解为止。2. 启发式算法启发式算法是与精确算法不同的一类求解方法。采用启发式算法并不能保证得到最优解，而只能是较优解或满意解。当问题规模较大时，采用精确算法的计算量非常大，所以需要发明较为简单有效的启发式算法，使计算量变小，但要保证结果较为可行。本文采用的启发式算法是与贪婪取走启发式算法相反的贪婪加入启发式算法。它的基本思想是在一定的约束条件下，依次将发生概率大、事故损失大但保费少的险种加入投保险种集合中，直到不满足约束条件为止。具体计算步骤如下：第一步，设T为投保险种集合，S为待选险种集合，令T=,； 第二步，令，计算S集合中各元素的M值；第三步，将M值从大到小排序，依次从S集合中选择元素Ai加入T集合，直到不满足约束条件，结束。以上是对整数规划两种方法的介绍，两种方法都适用于0-1整数规划问题的求解，因而本文采用分枝定界法和贪婪加入启发式算法作为该数学模型的求解方法。3.3 算例基于上一小节对解法的介绍和选择，下面将用分枝定界法和贪婪启发式算法分别对该目标函数的最优值进行求解，以福建省某运输型物流企业为例进行险种选择的计算。假设企业目前拥有一定的资金（设为5000元/辆）用于投保车险，在实际投保之前，企业针对一些已知数据对所要投保的险种就行了初步的整合，如表3-2所示。据调查，企业在进行投保时最关心的是保费，他们期望能花最少的钱获得最大的保障，因而本案例中皆以最低限额的保额作为计算保费的原始数据。表3-2 机动车辆保险险型及相关数据保险类型交强险车损险第三者责任险盗窃险车上座位责任险玻璃单独碎险自燃险划痕险不计免赔特约险对应事故的平均损失ri（元/年）250062501000050002000250500020075000对应事故发生的概率(%)2516271241420保费收费率qi（%）903370.70.3380.150.40.1220保额起算量10503200051082700050000150005000015000q2u2+q3u362510002700504010508150003.3.1 分枝定界法首先，对各个保险类型建立下列表达式，令 由表中的数据可得到各险型的成本如下： 则目标函数值满足预计投保保费满足P=945x1