计量经济学习题集及答案.doc
第一章 导论单项选择题计量经济学是一门( )学科。A.测量 B.经济 C.统计 D.数学狭义计量经济模型是指( )。A.投入产出模型 B.生产函数模型C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型计量经济模型分为单方程模型和( )。A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型计量经济研究中的数据主要有两类:一类是时间序列数据,另一类是( )。A.总量数据 B.横截面数据 C.平均数据 D.相对数据同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( )。A.横截面数据 B.时间序列数据 C.虚拟变量数据 D.混合数据横截面数据是指( )。A. 同一时点上不同统计的单位、相同统计指标组成的数据B. 同一时点上相同统计的单位、相同统计指标组成的数据C. 同一时点上相同统计的单位、不同统计指标组成的数据D. 同一时点上不同统计的单位、不同统计指标组成的数据样本数据的质量问题,可以概括为完整性、准确性、可比性和( )。A.时效性 B.一致性 C.广泛性 D.系统性对模型参数估计值的符号和大小合理性进行的检验,属于( )。A.经济意义检验 B.计量经济准则检验 C.统计准则检验 D.稳定性检验在计量经济学中,通常所说的二级检验指的是( )。A.经济意义检验 B.计量经济准则检验 C.统计准则检验 D.稳定性检验计量经济模型的应用领域主要有( )。A.结构分析、经济预测、政策评价、验证和发展经济理论B.弹性分析、乘数分析、政策模拟C.结构分析、生产技术分析、市场均衡分析D.季度分析、年度分析、中长期分析多项选择题使用时间序列数据进行经济计量分析时,要求指标统计( )。A.对象及范围可比 B.时间可比 C.口径可比D.计算方法可比 E.内容可比一个计量经济模型主要由以下几部分构成( )。A.变量 B.参数 C.随机误差项D.方程的形式 E.数据计量经济模型成功的三要素包括( )。A.理论 B.应用 C.数据D.方法 E.检验以下可以作为单方程计量经济模型解释变量的有( )。A.外生经济变量 B.外生政策变量 C.滞后解释变量D.滞后被解释变量 E.内生变量一个计量经济模型用于预测前必须经过的检验有( )。A.经济意义检验 B.统计准则检验 C.计量经济准则检验D.模型预测检验 E.实践检验经济结构分析主要包括( )。A.弹性分析 B.乘数分析 C.比较静态分析D.方差分析 E.动态分析什么是计量经济学?计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别?计量经济学的研究对象和内容是什么?计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征?建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些?模型的检验包括几个方面?其具体含义是什么?下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型?为什么?,其中为第年农村居民储蓄增加额(单位:亿元),为第年城镇居民可支配收入总额(单位:亿元)。,其中为第年底农村居民储蓄余额(单位:亿元),为第年农村居民纯收入总额(单位:亿元)。指出下列假想模型中的错误,并说明理由:=+,其中,为第年社会消费品零售总额,为第年居民收入总额,为第年全社会固定资产投资总额。第二章 回归分析中的几个基本概念单项选择题变量之间的关系可以分为两大类,它们是( )。A.函数关系和相关关系 B.线性相关关系和非线性相关关系C.正相关关系和负相关关系 D.简单相关关系和复杂相关关系相关关系是指( )。A.变量之间的非独立关系 B.变量之间的因果关系C.变量之间的函数关系 D.变量之间的不确定性的依存关系进行相关分析时,假定相关的两个变量( )。A.都是随机变量 B.都不是随机变量C.一个是随机变量,一个不是随机变量 D.随机的或不随机的都可以在回归分析中,定义的变量满足( )。A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量相关系数的取值范围是( )。A. r-1 B. r1 C. 0r1 D.-1r1多项选择题指出下列哪些现象是相关关系( )。A.家庭消费支出与收入 B.商品销售额与销售量、销售价格C.物价水平与商品需求量 D.小麦亩产量与施肥量E.学习成绩总分与各门课程成绩分数设与为和的标准差,以下相关系数的算式中正确的有( )。A. B. C.D. E.回归的现代含义?相关分析与回归分析的异同点有哪些?课本P25第6题。课本P26第7题。第三章 一元线性回归模型单项选择题表示变量与之间的真实线性关系的是( )。A. B.C. D.样本回归方程表达式为( )。A. B.C. D. 对于,以表示估计标准误差,表示回归值,则( )。A. =0时, B. =0时,C. =0时,为最小 D. =0时,为最小对于,以表示估计标准误差,表示相关系数,则有( )。A.=0时,=1 B. =0时,=-1C. =0时, =0 D. =0时, =+1或=-1已知某一直线回归方程的判定系数为0.64,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数绝对值为( )。A.0.64 B.0.8 C.0.4 D.0.32考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系,建立一元线性回归模型,采用30个样本,根据普通最小二乘法得,对应的标准差,那么,对应的统计量为( )。A.12 B.0.0243 C.2.048 D.1.701一元线性回归模型的普通最小二乘法回归结果显示,残差平方和,样本容量,则回归模型的标准差为( )。A.1.270 B.1.324 C.1.613 D.1.753应用某市1978-2005年人均可支配收入与年均消费支出的数据资料建立简单的一元线性消费函数,估计结果得到样本决定系数,总离差平方和,则随机误差项的标准差估计值为( )。A.4.284 B.0.326 C.0.338 D.0.345用一组有30个观测值的样本估计模型后,在0.05的显著性水平下,对的显著性水平作检验,则显著地不等于零的条件是其统计量的绝对值大于( )。A. B. C. D.解释变量在某一特定的水平上,总体分布的离散程度越大,即越大,则( )。A.预测区间越宽,预测精度越高 B.预测区间越宽,预测误差越大C.预测区间越窄,预测精度越高 D.预测区间越窄,预测误差越大多项选择题一元线性回归模型的经典假设包括( )。A. B.(常数) C.D. E.为非随机变量,且以表示实际观测值,表示回归估计值,表示残差,则回归直线满足( )。A.通过样本均值点, B. C.D. E.如果与满足一元线性关系,则下列表达式正确的有( )。A. B. C.D. E. 如果与满足一元线性关系(表示残差),则下列表达式正确的有( )。A. B. C.E. D.回归分析中估计回归参数的方法主要有( )。A.相关系数法 B.方差分析法 C.最小二乘估计法D.极大似然法 E.矩估计法假设线性回归模型满足全部基本假设,则其参数的估计量具备( )。A.可靠性 B.一致性 C.线性 D.无偏性 E.有效性由回归直线所估计出来的值( )。A.是一组估计值 B.是一组平均值 C.是一个几何级数D.可能等于实际值 E.与实际值的离差平方和等于零反映回归直线拟合优度的指标有( )。A.相关系数 B.回归系数 C.决定系数D.回归方程的标准误差 E.残差平方和对于样本回归直线,为回归方程的标准误差,以下决定系数的算式中正确的有( )。A. B. C.D. E.为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项?一元线性回归模型的基本假设主要有哪些?违背基本假设的计量经济学模型是否就不可以估计?线性回归模型:的零均值假设是否可以表示为?为什么?证明题对于过原点回归模型试证明:的最小二乘估计量;是的无偏估计量;。给定一元回归模型:叙述模型的古典假定;写出参数估计值及随机扰动项的方差的估计,并简述参数估计量的性质。请用公式填写一元线性模型的方差分析表 离差名称平方和自由度平方和的平均值回归剩余总计证明:仅当时,对的线性回归的斜率估计量等于对的线性回归的斜率估计量的倒数。证明:相关系数的另一个表达式是:,其中为一元线性回归模型一次项系数的估计值,分别为样本标准差。设回归模型为这里满足所有的基本假定。现提出了的三个估计量:请回答以下问题:证明三个估计量都是的无偏估计量;推倒各个估计量的方差,并确定那个是最小的(如果有的话)?第四章 多元线性回归模型单项选择题样本决定系数是指( )。A.残差平方和占总离差平方和的比重 B.总离差平方和占回归平方和的比重C.回归平方和占总离差平方和的比重 D.回归平方和占残差平方和的比重调整的多重样本决定系数与多重样本决定系数之间有如下关系( )。A. B. C. D. 在有的一组样本、包含3个解释变量的线性回归模型中,计算得到多重决定系数为0.8500,则调整后的多重决定系数为( )。A.0.8603 B.0.8389 C.0.8655 D.0.8327设为模型中的参数个数,则回归平方和是指( )。A. B. C. D.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为800,估计用的样本容量为24,则随机误差项的方差估计量为( )。A.33.33 B.40 C.38.09 D.36.36模型的最小二乘回归结果显示,样本决定系数为0.98,样本容量为28,总离差平方和为455,则回归方程的标准差为( )。A.0.325 B.0.603 C.0.364 D.0.570要使模型能够得出参数估计量,所要求的最小样本容量为( )。A. B. C. D. 设为回归模型中的解释变量个数,为样本容量,RSS为残差平方和,ESS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的统计量为( )。A. B.C. D. 根据样本决定系数与统计量的关系可知,当时有( )。A. B. C. D. 多重样本决定系数、调整的多重样本决定系数与用于回归方程显著性检验的统计量的关系是( )。A. B.C. D.假设一元回归方程为,其回归系数对应的统计量为3.44,样本容量为20,则在5%显著性水平下,该方程对应的方程显著性检验的统计量为( )。A.11.8336 B.1.8547 C.61.92 D.无法计算对于,统计量服从( )。A. B. C. D.对于,如果原模型满足线性模型的基本假定,则在零假设下,统计量服从( )。A. B. C. D.用一组有30个观测值的样本估计模型后,在0.05的显著性水平上对的显著性作检验,则显著地不等于零的条件是其统计量的绝对值大于等于( )。A. B. C. D.多项选择题对模型进行总体显著性检验,如果检验结果总体线性关系显著,则可能有如下结果( )。A. B. C.D. E.与一定相等,且不等于零残差平方和是指( )。A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差C.被解释变量的变差中,回归方程不能作出解释的部分D.被解释变量的总变差与回归平方和之差E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和回归平方和是指( )。A.被解释变量的实际值与平均值的离差平方和B.被解释变量的回归值与平均值的离差平方和C.被解释变量的总变差与剩余变差之差D.解释变量变动所引起的被解释变量的变差E.随机因素影响所引起的被解释变量的变差设为样本决定系数,设为调整的样本决定系数,则有如下结果( )。A. B. C. 只能大于零D. 可能为负值 D. 不可能为负值设为回归模型中的解释变量个数,则对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的统计量可表示为( )。A. B. C.D. E.以下关于回归模型检验说法正确的有( )。A.拟合优度检验可以通过样本决定系数、施瓦茨准则、赤池信息准则来检验B.拟合优度高的模型一定比拟合优度低的模型更好,更适合于各种应用C.虽说样本决定系数并没给出具体的临界值对拟合优度的好坏作出判定,但可以根据其与统计量的关系进行推导判定D.对于一元线性回归模型来说,回归方程的显著性检验与回归参数的显著性检验是等价的E.模型参数的线性约束检验、若干个回归系数同时为零的检验以及方程稳定性检验用到的统计量均为统计量在线性回归分析中,就检验与检验而言,以下阐述正确的有( )。A.在一元线性回归模型中,检验与检验是等价的,统计量等于统计量的平方B.在多元线性回归模型中,检验与检验是不同的C.检验常被用于检验回归方程单个参数的显著性,而检验则被用作检验整个回归模型的显著性D.当回归方程各个参数检验均显著时,检验一定是显著的E.当检验显著时,并不意味着对每一个回归系数的检验都是显著的在多元线性回归分析中,检验与检验有何不同?在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用?在一项调查大学生一学期平均成绩()与每周在学习()、睡觉()、娱乐()与其他()各种活动所用时间的关系的研究中,建立如下回归模型:如果这些活动所用时间的总和为一周的总小时数168。问:保持其他变量不变,而改变其中一个变量的说法是否有意义?该模型是否有违背基本假定的情况?如何修改此模型以使其更加合理?考虑以下过原点回归:求参数的估计量;对该模型,是否仍有以下结论根据下述资料写出相关矩阵Number of observations: 10Series Mean S.D. Maximum Minimum 844.94001 353.63586 1388.4000 423.10000 31697.250 19356.723 67559.700 11934.500 958.70498 958.24062 2747.4100 181.97000 10425.520 7275.5111 22974.000 3791.7000 Covariance Correlation , 112552.49 1.0000000 , 6032244.2 0.9791478 , 291783.86 0.9567267 , 2287184.7 0.9877316 , 337214463 1.0000000 , 16516666 0.9894036 , 125701491 0.9917508 , 826402.57 1.0000000 , 6189133.9 0.9863914 , 47639755 1.0000000证明题对于一元线性回归模型试证明,用于方程总体线性显著性检验的统计量与用于斜率参数显著性检验的统计量有如下关系:。已知线性回归模型式中且(为样本容量,为参数的个数),由二次型的最小化得到如下线性方程组:要求:把问题写成矩阵向量的形式,用求逆矩阵的方法求解之;如果求;求出的方差-协方差矩阵。在经典线性模型基本假定下,对含有三个自变量的多元回归模型: 你想检验的虚拟假设是。用的方差及其协方差求出;写出检验的统计量;如果定义,写出一个涉及、和的回归方程,以便能直接得到估计值及其标准误差。下表给出了二元线性回归模型方差分析结果:方差来源平方和(SS)自由度(df)平方和的均值(MSS)来自回归(ESS)来自残差(RSS)总离差(TSS)659656604214(1) 样本的容量是多少?(2) 求RSS(3) 求第五章 异方差性单项选择题容易产生异方差性的数据是( )。A.时间序列数据 B.虚拟变量数据 C.横截面数据 D.年度数据下列哪种方法不是检验异方差性的方法( )。A.戈德菲尔德-匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验当存在异方差现象时,估计模型参数的适当方法是( )。A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.普通最小二乘法如果回归模型中的随机误差项存在异方差性,则模型参数的普通最小二乘估计量是( )。A.无偏、有效估计量 B.无偏、非有效估计量C.有偏、有效估计量 D.有偏、非有效估计量加权最小二乘法克服异方差性的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数从而提高估计精度,即( )。A.重视大误差的作用,轻视小误差的作用B.重视小误差的作用,轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用设回归模型为,其中,则的最有效估计量为( )。A. B.C. D.如果戈里瑟检验表明,普通最小二乘法估计结果的残差与有显著的形式为的相关关系(满足线性模型的经典假设),则用加权最小二乘法估计模型参数时,权数应为( )。A. B. C. D.设线性回归模型为,其中,则使用加权最小二乘法估计模型时,应将模型变换为( )。A. B.C. D.如果戈德菲尔德-匡特检验显著,则认为什么问题是严重的( )。A.异方差问题 B.自相关问题 C.多重共线性问题 D.模型设定误差问题多项选择题在计量经济研究中,产生异方差性的原因主要有( )。A.模型中遗漏了某些解释变量 B.模型函数形式的设定误差C.样本数据的测量误差 D.随机因素的影响 E.非随机因素的影响在异方差性条件下,普通最小二乘法具有如下性质( )。A.线性 B.无偏性 C.最小方差性 D.精确性 E.有效性异方差性的影响主要有( )A.普通最小二乘估计量是有偏的B.普通最小二乘估计量是无偏的C.普通最小二乘估计量不再具有最小方差性D.建立在普通最小二乘估计基础上的假设检验失效E.建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽异方差性的检验方法有()。A.图示检验法 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.样本分段比较检验 E.帕克检验当模型存在异方差现象时,加权最小二乘估计量具备( )。A.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性 E.精确性异方差性的解决方法主要有( )。A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法D.广义最小二乘法 E.模型变换法对一元回归模型假如其他基本假设全部满足,但,试证明估计的斜率项仍是无偏的,但方差变为如果,试证明上述方差的表达式为该表达式与同方差假定下的方差之间有何关系?分大于1与小于1两种情况讨论。对题1中的一元线性回归模型,如果已知,则可对原模型以权相乘后变换成如下的二元模型:对该模型进行估计就是加权最小二乘法。试证明该模型的随机干扰项是同方差的,并求出的上述加权最小二乘估计量。下表列出了2000年中国部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入()与消费性支出()的统计数据。地区可支配收入消费性支出地区可支配收入消费性支出北京10349.698493.49河北5661.164348.47天津8140.506121.04山西4724.113941.87内蒙古5129.053927.75河南4766.263830.71辽宁5357.794356.06湖北5524.544644.50吉林4810.004020.87湖南6218.735218.79黑龙江4912.883824.44广东9761.578016.91上海11718.018868.19陕西5124.244276.67江苏6800.235323.18甘肃4916.254126.47浙江9279.167020.22青海5169.964185.73山东6489.975022.00新疆5644.864422.93试用法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型;检验模型是否存在异方差性;如果存在异方差性,试采用适当的方法估计模型参数。第六章 自相关性序列相关违背了哪项基本假定?其来源有哪些?检验方法有哪些,都适用于何种形式的序列相关检验?简述序列相关性检验方法的共同思路。简述序列相关带来的后果。以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业回归方程: 式中,为总就业量;为总收入;为平均月工资;为地方政府的总支出。试证明:一阶自相关的检验是无定论的;逐步描述如何使用检验为研究劳动力在制造业中所占比率的变化趋势,根据美国1949-1964年的年度数据,得到以下两种回归方程:方程A: 方程B: 其中,代表劳动力比率,代表时间。请回答以下问题:根据的值判断两个回归方程是否存在自相关?从式的结果,解释自相关产生的原因。如何区分“纯粹”的自相关和模型形式误设产生的自相关?下表给出了1981-2004年我国国债规模(亿元)与国内生产总值(亿元)数据。时间国债规模()国内生产总值()时间国债规模()国内生产总值()198173.085934.51993739.2234634.4198283.867171.019941175.2546759.4198379.418964.419951549.7658478.1198477.3410202.219961967.2867884.6198589.8511962.519972476.8274462.61986138.2514928.319983310.9378345.21987223.5516909.219993715.0382067.51988270.7818547.920004180.189468.11989407.9721617.820014604.097314.81990375.4526638.120025679.0105172.31991461.45934.520036153.53117390.21992669.687171.020046879.34136875.9依据所给数据分析下列问题:估计回归模型,并说明对数模型有什么好处。根据检验检验模型是否存在一阶自相关。根据杜宾两步法对模型进行广义差分变换,估计模型参数,并检验残差项是否仍存在序列相关。利用的项进行广义差分变换,与中得到的结果进行比较。并解释其参数的经济含义。中国1980-2000年投资总额与工业总产值的统计资料如下表所示。年份全社会固定资产投资()工业增加值()年份全社会固定资产投资()工业增加值()1980910.91966.519915594.58087.11981961.02048.419928080.110284.519821230.42162.3199313072.314143.819831430.12375.6199417042.119359.619841832.92789.0199520019.324718.319852543.23448.7199622913.529082.619863120.63967.0199724941.132412.119873791.74585.8199828406.233387.919884753.85777.2199929854.735087.219894410.46484.0200032917.739570.319904517.06858.0试问:当设定模型为时,是否存在序列相关?若按一阶自相关假设,试用杜宾两步法与广义最小二乘法估计模型。采用差分形式与作为新数据,估计模型,该模型是否存在序列相关?第七章 多重共线性什么是多重共线性?产生多重共线性的经济背景是什么?多重共线性的危害是什么?为什么会造成这些危害?检验多重共线性的方法思路是什么?有哪些克服方法?经济理论指出,家庭消费支出不仅取决于可支配收入,还决定于个人财富,即可设定如下回归模型:试根据下表的资料进行回归分析,并说明估计的模型是否可靠,给出你的分析。编号编号170080081006115018001876026501000100907120020002052039001200127308140022002201049501400142509155024002435051100160016930101500260026860第八章 单方程回归模型的几个专题试将下列非线性函数模型线性化:P204课后习题2练习题全解第一章 导论本章练习题解答B C C B B A B A B AABCDE ABCD ACD ABCD ABC ABC答:计量经济学是经济学的一个分支学科,是用定量的方法研究经济关系和经济活动规律及其应用的科学,是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科,是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。计量经济学方法通过建立随机的数学方程来描述经济活动,并通过对模型中参数的估计来揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,是对经济理论赋予经验内容;而一般经济数学方法是以确定性的数学方程来描述经济活动,揭示的是经济活动中各个因素之间的理论关系。答:计量经济学的研究对象是经济现象,研究的是经济现象中的具体数量规律(也可以说,计量经学是利用数学方法,依据统计方法所收集和整理到的经济数据,对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究)。计量经济学的内容大致包括两个方面:一是方法论,即计量经济学方法或理论计量经济学;二是应用计量经济学;无论是理论计量经济学还是应用计量经济学,都包括理论、方法和数据三种要素。计量经济学模型研究的经济关系的两个基本特征是随机性和因果性。计量经济学的建模过程主要有四步:设计理论模型,包括模型中变量及模型形式的确定,且有必要拟定模型参数的理论期望值;收集样本数据,要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性;估计参数;对模型进行检验,检验包括经济意义的检验、统计检验(模型参数的检验)、计量经济学检验(模型假定条件的检验)、模型预测检验(模型稳定性检验)。答:计量经济学模型的检验包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型的预测检验四个方面。经济意义检验,是对模型参数估计值大小和符号进行检验,看其是否符合经济理论或人们的经验期望;统计检验,也称一级检验。是对模型参数显著性的检验,包括检验和检验;计量经济学检验,也称二级检验。是对模型是否满足假定条件的检验,包括是否存在异方差、自相关、多重共线性的检验以及模型设定偏误性的检验等;预测检验,该检验主要检验模型的稳定性,即通过检验模型对样本容量变化反应的灵敏度来进行分析和判定模型是否可以用于样本观测值之外的范围。不是,因为表示的是农村居民的储蓄增加额,而表示的是城镇居民的可支配收入总额,农村居民的储蓄增加额与城镇居民的可支配收入之间不存在因果关系,影响农村居民储蓄增加额的应该是农村居民的可支配收入额。不是,第年的农村居民纯收入总额不会影响到上一年的农村居民储蓄余额,因此该模型中的解释变量对被解释变量之间不存在因果关系,解释变量对被解释变量没有解释能力。答:该假想模型有以下两处不妥之处,一是在解释变量的选取上,全社会固定资产投资总额对社会消费品零售总额没有直接影响,因此,不宜作为的解释变量;二是居民收入总额的系数符号与经济理论和实际情况不符,该符号应该取正号。第二章 回归分析中的几个基本概念本章练习题解答A D A B DACD CD答:回归分析是研究一个变量(称为被解释变量或因变量)对另一个或多个变量(称为解释变量或自变量)的依赖关系,其目的在于通过解释变量的给定值来预测被解释变量的平均值或某个特定值。答