欧式看涨期权的BlackScholes公式.docx
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欧式看涨期权的BlackScholes公式.docx
欧式看涨期权的BlackScholes公式所属类别 所属内容 模型名称 模型描述 期权定价模型的检验 期权定价的基本原理 欧式看涨期权的Black-Scholes公式 标的资产价格遵循几何布朗运动的Black-Scholes原创设定已经成为并将继续作为占支配地位的期权定价模型,所有其他模型都与它做比较。对欧式看涨期权,Black-Scholes公式可以写成本公式。 21éæ()lnF/X+sTöBS-rT2ç÷c(F,T;X,r,s)=eêFNç÷sTêøëè模型公式 æln(F/X)-sTöù÷ú-XNçç÷sTèøúû1222式中F是标的资产的远期价格,T是期权的到期时间,X是执行价变量说明 格,r是连续复利率,s是单位时间的瞬时条件方差,而N正态分布函数。 (*)是扩展方向