什么是MACD的顶背离和底背离.docx

什么是MACD的顶背离和底背离什么是MACD的顶背离和底背离 MACD指标的背离就是指MACD指标的图形的走势正好和K线图价格的走势方向正好相反。MACD指标的背离有顶背离和底背离两种。 MACD顶背离 当K线图上的价格走势一峰比一峰高，价格一直在向上涨，而MACD指标图形上的由红柱构成的图形的走势是一峰比一峰低，即当价格的高点比前一次的高点高、而MACD指标的高点比指标的前一次高点低，这叫顶背离现象。顶背离现象一般是价格在高位即将反转转势的信号，表明短期内即将下跌，是卖出或做空的信号。 MACD底背离 底背离一般出现在价格的低位区。当K线图上的价格走势还在下跌，而MACD指标图形上的由绿柱构成的图形的走势是一底比一底小，即当价格的低点比前一次低点底，而指标的低点却比前一次的低点高，这叫底背离现象。底背离现象一般是预示价格在低位可能反转向上的信号，表明短期内可能反弹向上，是短期买入的信号。 在实践中，MACD指标的背离一般出现在强势行情中比较可靠，价格在高价位时，通常只要出现一次背离的形态即可确认价格即将反转，而价格在低位时，一般要反复出现几次背离后才能确认。因此，MACD指标的顶背离研判的准确性要高于底背离，这点投资者要加以留意。 MACD金叉与死叉 - 入门篇 DIF线向上穿越DEA线叫金叉.反之为死叉。传统的技术分析方法当中，金叉买入、死叉卖出。 MACD的构造原理及图形对照 - 入门篇 MACD指标是基于均线的构造原理，对价格收盘价进行平滑处理(求出算术平均值)后的一种趋向类指标。它主要由两部分组成，即正负差(DIF)、异同平均数(DEA)，其中，正负差是核心，DEA是辅助。DIF是快速平滑移动平均线(EMA1)和慢速平滑移动平均线(EMA2)的差。 在现有的技术分析软件中，MACD常用参数是快速平滑移动平均线为12，慢速平滑移动平均线参数为26。此外，MACD还有一个辅助指标柱状线(BAR)。在大多数技术分析软件中 ，柱状线是有颜色的，在低于0轴以下是绿色，高于0轴以上是红色，前者代表趋势较弱，后者代表趋势较强。 下面我们来说一下使用MACD指标所应当遵循的基本原则： 1.当DIF和DEA处于0轴以上时，属于多头市场，DIF线自下而上穿越DEA线时是买入信号。DIF线自上而下穿越DEA线时，如果两线值还处于0轴以上运行，仅仅只能视为一次短暂的回落，而不能确定趋势转折，此时是否卖出还需要借助其他指标来综合判断。 2.当DIF和DEA处于0轴以下时，属于空头市场。DIF线自上而下穿越DEA线时是卖出信号，DIF线自下而上穿越DEA线时，如果两线值还处于0轴以下运行，仅仅只能视为一次短暂的反弹，而不能确定趋势转折，此时是否买入还需要借助其他指标来综合判断。 3.柱状线收缩和放大。一般来说，柱状线的持续收缩表明趋势运行的强度正在逐渐减弱，当柱状线颜色发生改变时，趋势确定转折。但在一些时间周期不长的MACD指标使用过程中，这一观点并不能完全成立。 4.形态和背离情况。MACD指标也强调形态和背离现象。当形态上MACD指标的DIF线与MACD线形成高位看跌形态，如头肩顶、双头等，应当保持警惕；而当形态上MACD指标DIF线与MACD线形成低位看涨形态时，应考虑进行买入。在判断形态时以DIF线为主，MACD线为辅。当价格持续升高，而MACD指标走出一波比一波低的走势时，意味着顶背离出现，预示着价格将可能在不久之后出现转头下行，当价格持续降低，而MACD指标却走出一波高于一波的走势时，意味着底背离现象的出现，预示着价格将很快结束下跌，转头上涨。 5.牛皮市道中指标将失真。当价格并不是自上而下或者自下而上运行，而是保持水平方向的移动时，我们称之为牛皮市道，此时虚假信号将在MACD指标中产生，指标DIF线与MACD线的交叉将会十分频繁，同时柱状线的收放也将频频出现，颜色也会常常由绿转红或者由红转绿，此时MACD指标处于失真状态，使用价值相应降低。 葛兰碧八大法则 投资成功就是简单的赢利模式不断的重复做 在实际的操作中，我们只需要牢记几个经典高概率形态，结合均线的趋势方向，综观压制支持，不断重复这一交易模式。很快，你会看到成绩的。分析的实质，就是给自己交易的方向找个理由，如果你的理由够充分够科学的话，那么盈利的概率会大大提高。切记，没有人能在这不可预知的市场里百战百胜。但是如果能够做到合理的盈亏比，做到盈利机会多于亏损几率。那么，最终就是胜利者！尽量抓住已经能够掌握的利润，不要去幻想价格会按你看到的方向一直延续。也不要怕失去机会，因为在波动的市场行情中价格从来不会停歇。只要国际间的贸易存在， *价格的波动都会存在。所以聪明的交易员是懂得抓住已确认的稳健机会而不是冒险去尝试可能将形成的趋势。买的好，卖的好才是一个成功的投机者。说白了，交易员要做的事就是，等待开仓等待平仓数钱 高概率形态之一：佛手 高概率形态之二：蜻蜓点水 高概率形态之三：0轴以上第一次金叉，0轴以下第一次死叉 高概率形态之四：佛手加背离 对长线，中线，短线，超短的理解 - 最近偶一直在考虑如何做中线，而迟迟找不到好的机会 于是做了两单短线，一单最高浮赢50，另一单也差不多，可最后偶一毛也没赚到，也没亏 什么呢？偶现在开始怀疑自己的思路 想了很久，得出的结论就是，什么样的机会做什么样的单 做单前要考虑究竟做什么样的单，由时和势决定 势，指的是不同的周期的主要方向，有数分钟内的方向，有一天内的方向，有一周内的方向，还有数月甚至长年的方向等等 时，指的是现在的各个势里，价格所处的位置 如果做数分钟内的单，那么要找到15MIN内的好的位置，十几点就跑，因为或许根本来不及跑你原来的价格就过了，你抗着已经毫无意义，这叫超短，超短命中率比较累，很费劲赚几点。 如果要做日内的单，那么要找到4H里的好位置，一到两个阻力或是黄金分割就跑，赚数十点，如果想再下，那么你现在的位置也很可能被打掉。这是短线，你要弄清楚附近的各种阻力，支撑位置，然后在你最有信心的位置或者看15MIN小趋势有反转迹象就跑出来，也比较累。小赢则逃，几十个点。 短线和超短线，赢的是反应，纪律和高命中率，绝不能贪心，否则很容易就赚不到！一般人是很难做到的，所以大多数人最后放弃了。这也是40平时跑的很快的原因，短线必须快进快出，不能贪心，因为它赢的不是风报比，而是命中率 如果要做数日数周的单，那么我们称为中线或中短线，通常有数百个点，做的是顺势而下，一路吃掉在这几天内的大多数点数。然后，在发生趋势反转的时候，反手，开始反向的趋势操作。中线以日图为基准，依照4H和15MIN以下找到好的入场机会。然后，侄孙放在估计的扭转趋势或破坏趋势的点位之外。等待着赢利慢慢扩大。 中线，赢的是趋势的把握。减少风险的方法是找好的入场点以减少侄孙风险。然后，耐心等待日图和4H图转向，目标至少是日级的较重要阻力位置。中线是高风报比的，而且不用长时间盯盘，所以很多人说，转中线才开始能赢利。 长线，长线其实也就是更大级别的操作。思路上接近中线。但是长线更重要的是入场点。为了等一个长线入场点可能要数月的时间。还要考虑利息等因素。否则你这个点位进来要抗数百点，还天天被吃利息。或者等了几个月，浮赢从数百回到0甚至负数，那么一点意义都没有了。 最后简单说说我对侄孙的理解，侄孙，简单的说就是在你判断的趋势反转前，或是你能达到你的盈利目标前，一个防止你判断错误的工具。也就是说，只要到了你的侄孙，你就算错了。 新手必读课程-将带领你步入金融交易的大门 - 入门篇 发几本新手必读课程，每本书都有值得一看，如果将这几本书融会贯通，将带领你步入金融交易的大门。 MACD基础5 MACD用法详尽分析 - MACD基础 综合的振荡指标 Moving Average Convergence and Divergence 移动平均汇聚背弛指标为Gerald Appel所创，是当前最简单、最值得信赖的技术指标之一。MACD应用了移动平均这个滞后性的指标，因此也具有一些趋势跟随的特性。通过计算长期移动平均线和短期移动平均线的差值，MACD将这些滞后指标转化为一个动力振荡指标，结果是形成了一条围绕零线来回振荡的无上下限的曲线。MACD就是一个围绕零线中心上下振荡的指标。MACD的计算公式 MACD 最常用的标准计算公式都是采用股票的26天指数移动平均值和12天指数移动平均值来计算差值，很多技术分析系统都是采用这个公式，大部分技术分析著作上所引用的也是这个公式。Appel等人也是应用这些原始设置来具体改善，以便得到的MACD能更好地适用于快速变化的或者慢速变化的股票。短期移动平均线产生快速的、反应佳的指标，长期移动平均线产生慢速的、明朗的指标。根据本文的目的，我们将采用12/26天MACD来作为解释的内容。 构成MACD的两条移动平均线中，12天指数移动平均线移动快速，26天指数移动平均线则运动得相对较慢。两条指数移动平均线都是按照收市价计算的。通常，还会有一条MACD的9天指数移动平均线同时显示在图表上以便对时机进行判断。当 MACD从下向上穿越它的9天指数移动平均线时，这个交叉是牛性的；当MACD从上向下跌破它的9天指数移动平均线时，这个交叉是熊性的。以下 Merrill Lynch的走势图上显示了一根绿色的12天指数移动平均线和一根蓝色的26天指数移动平均线。在走势图下方的方框内MACD表现为一根加粗的黑线，它的 9天指数移动平均线则表现为一根蓝色的细线。方框内的柱状图表示MACD线与其9天指数移动平均线之间的差值。当MACD线处于9天指数移动平均线之上时，柱状图表现为正的；当MACD线处于其9天指数移动平均线之下时，柱状图表现为负的。 MACD能干些什么？ MACD测量着股票价格12天指数移动平均线和26天指数移动平均线之间的差距。如上图红色竖线所指，当MACD线运行于零线之上时，表示股价EMA正处于 EMA之上；当MACD线运行于零线之下时，则表示EMA正处于EMA之下。如果MACD在零线之上并且上升，则说明EMA 和EMA之间的差距正在拉宽。这表明了快速移动平均线的变化率大于慢速移动平均线，向上的动力正在上升，股价是牛性的。如果MACD在零线之下并且进一步下降，说明快速平均线和慢速平均线之间的负向差距也在扩大，向下趋势的动力正在增强，这时候可认为股票是熊性的。当股价的快速移动平均线与慢速移动平均线交叉时MACD线会与零线交叉。 在Merrill Lynch的这幅图表上，MACD是一根黑色的粗线，它的9天EMA则是一根蓝色的细线。虽然移动平均线是滞后指标，你可以注意到MACD线比股价移动平均线要运动得快。在本图例中，MACD提供了一些不错的交易信号。 1）在三月份和四月份，MACD先于两根股价移动平均线转而向下，并在股价到达高点之前出现熊性背弛。 2）在五月份和六月份，MACD线开始转强，在股价的两根移动平均线继续跌得更深的情况下，MACD线的底点比上一个底点要高。 3）最后，在10月份，当股价的两根移动平均线同时跌入历史最底点的时候，MACD线出现了一个牛性背弛。 MACD用法详尽分析 - MACD基础 MACD的看涨信号 MACD从三个途径产生看涨信号： 1）牛性背弛 在股价价格持续下跌并创出更低的底部的过程中MACD线却开始上升，那么这就是牛性背弛。此时，MACD或者是形成一系列越来越高的底点，或者只是形成第二个比前一个底点更高的底点。在三类看涨信号中，牛性背弛最不常见，但是最值得信赖，随后往往会出现大的行情。 与其移动平均线的牛性交叉 当MACD线穿越它的9天指数移动平均线时，就是与其移动平均线的牛性交叉。与移动平均线的牛性交叉可能是三类信号中最常见的，不过可信度却是最低的。如果不与其它指标配合使用，这个交叉可能会产生很多错误信号并导致频繁进出场。与移动平均线的交叉有时候会被用来确认一个牛性背弛。牛性背弛后如果跟随着MACD线与其指数移动平均线的交叉，那么这个牛性背弛可认为是有效的。 谨慎的做法是对MACD线与移动平均线的交叉设置一个价格过滤器来确认该交叉信号是否能持续下去。价格过滤器的一个例子是MACD线穿越其9天移动平均线并在平均线上呆满三天，这个时候再买进。因此，此时买进信号是在穿越后的第三天后才开始发出的。 与零线的牛性交叉 当MACD从下向上穿越零线时，就是与零线的牛性交叉。这是动力从熊性转为牛性的清晰迹象。在牛性背弛和与移动平均线的牛性交叉后，与零线的交叉可用来作为确认信号。在这三类信号中，与零线的交叉是第二常见的信号。 使用组合信号 虽然一些交易者仅使用上述信号中的一个来进行交易，但是组合使用这些信号会更稳健。在上面 Halliburton的图表中，三个牛性信号都出现后价格仍然再上涨了20%。2月底，股价走出了一个更低的底部，而MACD线却制造了一个更高的底部，这是一个牛性背弛。随后MACD线上穿其9天EMA，形成一个牛性交叉。最后，MACD线又升穿零线，再形成一个牛性交叉。当与零线的牛性交叉发生时，股价是32.25元，随后立即涨到40元。在8月份，股价升到了50元以上。 MACD的看跌信号 MACD从三个途径产生看跌信号。这些看跌信号就像看涨信号的镜中反射。 2）与其移动平均线的熊性交叉 与零线的熊性交叉 熊性背弛 当股票价格上涨或者水平盘局，而MACD线下行，这就会形成熊性背弛。熊性背弛的形式表现为MACD的上升达不到前一个高点的高度或者干脆直接表现为MACD线的下降。在三类看跌信号中，熊性背弛最不常见，但是最值得信赖，预警了一个即将到来的顶部。 FEDEX的图表显示了一个熊性背弛，五月份股价走出了一个顶部，而MACD形成的高点却低于上一个高点。这是一个明显的熊性背弛，表明股票的上升动力减弱了。几天后股价跌破上升趋势线，MACD线则下降到上一个底部以下。 有两种方法可以用来确认熊性背弛。第一种方法是看MACD线是否会降到上一个底部之下。无法走出新高之后跌穿上一个底部，这说明MACD的上升趋势已经从牛性转为熊性。第二种方法是看MACD线是否与其平均线出现熊性交叉，这可以作为一个确认信号，下文将给予解释。只要MACD仍然处于其9天指数移动平均线之上，那么就不能说明趋势转而向下了，背弛现象得不到确认。如果MACD跌穿它的9天指数移动平均线，则说明该指标的短期趋势转弱，一个过渡的顶部可能已经形成。 与其移动平均线的熊性交叉 这是三类信号中最常见的。当MACD向下跌破它的9天移动平均线，这就是与其移动平均线的熊性交叉。这个最常出现的交叉同时也产生最多的错误信号。因此，该信号应该用其它的信号来确认，以免出现误导和频繁进出场的交易。 有时候股票的上升趋势很强，MACD线在连续时期内将稳定地维持在其9天指数移动平均线之上。在这种情况下，形成熊性背弛的可能性较小。此时就需要用另一个信号来识别动力是否有可能变化。在上面MRK的走势图中，股价在强烈的趋势中上升， MACD线在7个星期内始终维持在它9天EMA的上方。当与移动平均线的熊性交叉出现时，表明向上的动力开始减弱了。减弱的动力可以当作一个告警，以便观察是否有趋势转弱的进一步迹象。弱势很快就被确认了，此后股价跌破了上升趋势线，而MACD也继续下行并且跌穿零线。 与零线的熊性交叉 当MACD从上向下跌穿零线，这就是与零线的熊性交叉。这是动力从牛性转为熊性的清晰迹象。与零线的熊性交叉可以当作一个独立的信号使用，也可以作为与移动平均线的熊性交叉和熊性背弛的确认信号使用。一旦MACD线进入零线以下，股价动力，至少在短期内，将变为熊性。 与零线熊性交叉的意义也取决MACD此前的走势。如果MACD在好多个星期之内一直走强，然后开始掉头向下，然后跌到零线以下，则可以认为股价进入熊市。但是，如果此前MACD在几个星期内一直都在零线之下，然后穿越了零线，然后又回到零线之下，这种情况下股价更可能只是经历了一个调整。为了评估MACD与零线交叉的意义，可采用传统技术分析方法来判断趋势是否有转变，比如说更高的高点或者更低的底部，等等。