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云南农业大学计量经济学考题计量经济学 计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系的一门经济学学科。 主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为随机经济关系测定的特殊方法。 应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。 计量经济学的两大研究对象：横截面数据和时间序列数据。前者旨在归纳不同经济行为者是否具有相似的行为关联性，以模型参数估计结果显现相关性；后者重点在分析同一经济行为者不同时间的资料，以展现研究对象的动态行为。 计量经济学，是以数理经济学和数理统计学为方法论基础，对于经济问题试图对理论上的数量接近和经验上的数量接近这两者进行综合而产生的经济学分支。 一、回归方程变换 -X 1、线性化该方程 Y = 1/( 0 + 1e+) Y=1b0+b1e-x+m1=b0+b1e-x+mY-x1令Y¢=Y X¢=e Y¢=b0+b1x¢+mX2、线性化该方程 Y =0 + 11+ 2 Y=b0+b111+b22+mXX1X2+ 令X1=1X X2=1X2Y=b0+b1X1+b2X2+m13、线性化该方程 Y = + X+ 1令X=X¢ Y=a+bX¢+m 4、线性化该方程 Y =ALKE lnY=lnA+alnL+blnK+m 令lnY=Y¢,lnA=A¢,lnL=L¢,lnK=K¢，得 Y¢=A¢+aL¢+bK¢+m 二、名词解释 1、计量经济学 计量经济学是以经济理论为指导，以反映客观事实的经济数据为依据，运用数学和统计方法，通过建立数学模型来研究经济现象间的数量关系的一门经济学科。 2、普通最小二乘原理 如果某个回归方程能够使拟合值与实际观测值之间的离差平方和最小，那么该回归方程的参数可以作为真实参数的一种最佳近似。 3、总体回归曲线 总体回归曲线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值或期望值的轨迹。 4、拟合优度检验 指对样本回归直线与样本观测值之间拟合程度的检验。 5、回归平方和 是因变量拟合值与样本均值离差平方的总)和，即ESS=åy=å(Y-Y)。 三、简答题 1、运用计量经济学方法研究经济问题，一般可以分为哪几个步骤？ 模型设定：确定模型的因变量、解释变量和误差分布；选定模型的数学形式；根据经济理论事先判断模型中参数的符号和大小。 估计参数：数据的收集与整理；模型条件分析；选择恰当的计量经济学方法估计22ii参数。 模型检验：经济意义检验；统计检验；计量经济学检验；预测检验。 模型应用：经济结构分析；经济预测；政策评价。 2、产生多重共线性的根源有哪些？ 现实中很多经济指标存在着同步变化趋势：我国绝大多数时间序列数据都呈现持续增长趋势； 抽样方法不当导致样本的信息含量不够丰富：设计抽样方案时未考虑如何降低解释变量之间的相关性，使抽样信息不完全引起多重共线； 模型设定不当引起多重共线性问题：人们偏好通过增加变量来改善对数据的拟合，使模型设定不当引起多重共线； 模型包括了过多的解释变量：随着解释变量的增加，多重共线程度趋向增强。 3、产生序列相关的主要原因？ 经济变量自身具有的变动趋势：经济发展具有一定惯性，使经济指标表现出在某些时候持续走强、另一些时期持续低迷的现象，和正常趋势偏离导致前后期误差项产生序列相关。 遗漏解释变量产生的影响：由自由度或数据可获性限制而简化模型从而忽略某些具有惯性的因素使扰动项产生序列相关； 错误选定模型数学形式的影响：经济变量间关系复杂，是线性关系而选非线性函数关系或是非线性关系而选线性函数关系的偏差会反映在随机扰动项； 数据处理的影响：某些数据处理方法使不存在自相关的原始数据到导出自相关。 4、计量经济学的研究内容。 方法论：研究什么是测定由计量经济模型反映的经济关系的适当方法。 实际应用：运用理论计量经济学提供的工具，研究特定领域的实际经济问题。 5、随机扰动项产生的原因。 客观现象的随机性质：现实中人的行为变现有差异性，决定了经济行为模型具有随机性； 模型中省略变量的影响：影响经济现象的因素很多，我们的知识并不足以识别所有的影响因素，会有遗漏； 测量与归并误差：在收集和处理统计数据时，总会产生某些主观或客观上的测量误差或记录误差，导致某些变量的观测值非精确实际； 数学模型形式误差：经济变量之间的关系非常复杂，可能是线性关系或非线性关系，建模式函数形式选择不当造成误差。 6、是否判定系数越大，得到的多元回归模型估计的结果就越好？ 2是。因为判定系数R的大小不仅取决于解释2变量的设置是否正确，还取决于模型的数学函数形式是否正确，因而判定系数越大，得到的多元回归模型估计的结果越好。 否。估计方程的目的常常并非是为了获得高R，而是要得到可靠的参数估计，以便利用2估计结果进行统计判断。因而不能将判定系数高低作为评价模型优劣的唯一标准。 7、产生异方差性的主要原因？ 经济行为本身具有的特点：很多经济行为会随着某个解释变量增大而变异加大，因无法控制而对模型简化处理产生异方差； 模型的函数形式设定错误：在设定模型时遗漏某个重要解释变量，使本可由该变量解释的变量的一部分转入模型的残差项，从而产生异方差； 数据的组织形式：用数据组织形式处理资料建立模型，使数据在处理过程中出现异方差，从而模型出现异方差。 样本数据存在异常值：在总体不存在异方差的情况下，我们获取的样本仍可能存在异方差。 8、与其他学科相比，计量经济学具有哪些特点？ 精密性，既给出对质的定性解释又给出对量的确切描述； 综合性，可综合考虑多种因素描述经济现象因果关系，并从经济现象中区分众多因素的主次； 实证性，可利用统计处理技术来揭示实际观测的样本数据背后的经济行为； 实用性，可利用经济信息建立反映某个特殊行为或整个经济系统的模型，解释已知并对未知做动态预测，从而为决策提供依据。 四、分析题 1、指出下列各题在选择变量时存在的错误并说明。 农副产品出口额 = -107.66 + 0.13 ´ 社会商品零售额 + 0.22 ´ 农副产品收购额。 错误：社会商品零售总额 说明：社会商品包括农夫商品 生产资料进口额 = 0.73 ´ 轻工业投资 + 0.21 ´ 出口额 + 0.18 ´ 生产消费。 错误：出口额 说明：出口额不属于进口额 农业总产值 = 0.78 + 0.24 ´ 粮食产量 + 0.05 ´ 农机动力 - 0.21 ´ 受灾面积 错误：农机动力 说明：农机动力不属于农业 2、根据一元回归模型Y = + X +的估计结果，回答以下问题。括号中的数值，上一行是标准误差，下一行是t值。 Y =14.107+1.224X 2 R=0.9760 n=12 根据t分布表，双侧检验中显著水平为5%，自由度为10的判定值为2.228.求关于和的95%的置信区间。 解设样本个数为n，解释变量个数为k，则t检验的自由度为n-k-1=12-1-1=10。根据表5-1的t分布表，双侧检验中显著水平为5%，自由度为10的判定值为2.228。 t=7.751>2.228 a) t=20.166>2.228 原假设(H: = 0,H¢: = 0 )被放弃，估计的回归系数在5%水平上显著。 )设与的估计值为a,b，标准误差为S,S，与的95%的置信区间为： ) a±(t分布表双侧检验中5%显著水平上自由度n-2的判定值)×S b)±(t分布表双侧检验中5%显著水平上自由度n-2的判定值)×S 的95%的置信区间为 14.107±2.228×1.863=(9.956，18.258) 的95%置信区间为 1.224±2.228×0.061=(1.088，1.360) 处于9.95618.258之间、处于1.0881.360之间这件事具有95%的把握。 3、使用8个观察值估计计量经济学模型Yi = )0 + 1 Xi +i，该模型为产品产量Y与操作时工X(小时)的一元回归模型， )b00a)b)a)b) Y)i = 1.02 + 5.14Xi T检验值 0.5 18.36 2 R= 0.98 有关的检验临界值为 = 2.447 给定显著性水平5%，请进行回归系数1的显著检验。 T检验 关于回归系数1的显著性检验的原假设是： H：b=0 关于回归系数1的显著性检验的备择假设是： H：b¹0 计算出的T检验值是： 18.36 检验的自由度是： 6 显著性水平为5%的临界值是： 2.447 推断的条件是： t=18.36ñt0.05/2(6)=2.447 推断的结果是： 拒绝原假设H:b=0,接受备择假设 推断结果的意义是： 回归方程是有意义的 经过检验，该方程可以用于应用。请回答下01b)0列问题 25个工时大约可以产生多少台？ )Y=1.02+5.14´25=129.52»130台 现有50台的产量任务，大约需要多少个工时？ 1.02+5.14x=50Þx=9.53»10工时 增加一个工时产量将大约增加多少？ 5台 2 由R= 0.98可以对模型做出怎样的结论？ 模型的拟合度良好