欢迎来到三一办公! | 帮助中心 三一办公31ppt.com(应用文档模板下载平台)
三一办公
全部分类
  • 办公文档>
  • PPT模板>
  • 建筑/施工/环境>
  • 毕业设计>
  • 工程图纸>
  • 教育教学>
  • 素材源码>
  • 生活休闲>
  • 临时分类>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 三一办公 > 资源分类 > DOCX文档下载  

    《国际金融学》计算题练习.docx

    • 资源ID:3064360       资源大小:38.17KB        全文页数:4页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:6.99金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录  
    下载资源需要6.99金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP免费专享
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    《国际金融学》计算题练习.docx

    国际金融学计算题练习国际金融计算题练习 1、某公司从美国进口计算机内设关键部件,报价为:若以美元报价则每个1600美元;若以英镑报价则每个990英镑,当天人民币对美元和英镑的即期汇率如下:USD1=CNY6.3000/30,GBP1=CNY10.1100/200。则中方应接受何种报价? 2、某日苏黎士 *市场即期汇率为:1美元=0.9330-0.9370瑞士法郎,6个月远期点数为110-95。我国某公司从瑞士进口手表零部件,采用6个月延期付款,每个零部件的报价为100瑞士法郎。现我方要求瑞士出口商改美元报价。对方报出的单价为110美元。问:在其他条件不变的情况下,我公司应否接受该美元报价?为什么? 3、我国出口某商品,对外原报价为CIF温哥华50美元。现客户要求改报加元价格。参照下列牌价讲美元报价改为加元报价:CBP/CAD=1.6013/1.6065 GBP/USD=1.6320/1.6530 1 4、已知某日纽约 *市场上,GBP/USD1.6050/60,USD/JPY=78.46/75。某英国进口商徐翔日本厂商支付100万日元贷款,所需GBP多少? 5、英国某公司向美国出口一批商品,合同金额为100万美元,3个月延期付款。该英国公司运用远期 *合同防止美元汇率下跌的风险。已知伦敦市场的汇率如下:即期汇率1英镑=1.6048-74美元,3个月远期美元贴水1.3-1.4美分。问三个月后该英国公司可确保获得多少英镑? 6、若英国伦敦市场的年利率为9.5%,美国纽约市场年利率为7%,伦敦市场美元即期汇率为GBP1=USD1.6120/60,计算六个月远期美元汇率。 2 7、若某日伦敦市场即期汇率为英镑/美元=1.6545/55, 3个月远期汇水为65/53,6个月远期汇水为110/90. 某美国母公司预期3-6个月后收到其在英国子公司汇来的英镑款项,为防止英镑到期贬值,该母公司与银行签订了有效期3-6个月的英镑/美元的择期合约,试问汇率多少?并请说明理由。 8、一家瑞士投资公司需用1000万美元投资美国3个月的国库券,为避免美元汇率3个月后下跌,该工资做了一笔掉期交易,即在买进1000万美元现汇的同时,卖出1000万美元的3个月期汇。假设成交时美元/瑞士法郎的即期汇率为1.4880/90,3个月的远期汇率为1.4650/60,若三个月后美元/瑞士法郎的即期汇率为1.4510/20,比较该公司做掉期交易和不做掉期交易的风险情况 3 9、某公司预期下个月收到应收款125万英镑,为了防范英镑贬值的风险,该公司买了英镑的卖出期权10张,约定价格为£1=S1.6612,期权费每英镑0.02美元。若到期日的即期汇率为£1=S1.6400时,损益情况如何? 10、 某美国出口商x月x日准备向瑞士出口一批货物,金额为50万瑞士法郎,预计该年x月x日将受到货款。假设x月x日的汇率为SF1=$1.8070.该商人为防范 *风险,立即在 *期货市场卖出3月份到期的瑞士法郎合约4张,成交价为SF1=$1.0800.到x月x日,当收到50万瑞士法郎的贷款时,由于期货合约未到交割日,该商人只好一方面卖出50万瑞士法郎的现汇,另一方面又买进x月x日到期的瑞士法郎合约4张,以冲抵原来卖出的瑞士法郎合约。假设此时卖出瑞士法郎的现汇价位SF1=$1.0550,瑞士法郎期货合约的成交价为SF1=$1.0500.试对该美国出口商的保值行为展开分析。 4 11、 如果美国6个月期的美元存款利率为6%,英国6个月期的英镑存款利率为4%,英镑与美元的即期汇率为:GBP1=USD1.6200,这时某英国投资者将50万英镑兑换成美元存入美国进行套利,试问,假设6个月后即期汇率 不变 变为GBP1=USD1.64 变为GBP1=USD1.625 其套利结果各如何 12、 设纽约市场上年利率为9%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6125/55,三个月汇水为30/50点,若某投资者拥有10万英镑,他应该投放在哪个市场上有利,说明投资过程及获利情况。 5 13、纽约 *市场:USD1=HKD7.8508/18 伦敦 *市场:GBP1=USD1.6510/20 香港 *市场:GBP1=HKD12.4100/500 判断是否存在讨回机会,如果存在,某港商有200万港币,如何进行套汇,获利多少? 6

    注意事项

    本文(《国际金融学》计算题练习.docx)为本站会员(牧羊曲112)主动上传,三一办公仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知三一办公(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    备案号:宁ICP备20000045号-2

    经营许可证:宁B2-20210002

    宁公网安备 64010402000987号

    三一办公
    收起
    展开