金属套利日报（跨期）0516.ppt

中证期货研究部|金属套利数据金属跨期套利跟踪 20120516隔月价差：现货月/1月期 1月期/2月期 2月期/3月期 3月期/4月期 4月期/5月期,2012-05-16中证期货研究部更多资讯和研究请关注本司网站,沪铜,120,300,170,0,-10,理论成本机会有否沪铝理论成本机会有否沪锌理论成本机会有否,无15无-55无,无5无-50无,483.85无-25127.32无-45131.38无,无-10无-35无,无-30无-10无,金属小组：王晓黎 贵金属0755-黄福龙 有色金属0755-,两月价差：,项楠 贵金属0571-85783838,现货月/2月期,1月期/3月期 2月期/4月期,3月期/5月期,沪铜理论成本机会有否沪铝,420无20,470无-20,880.83,170无-35,-10无-40,吴锴 有色金属0755-,理论成本,238.17,郑琼香,钢材、焦炭,机会有否沪锌,无-105,无-95,无-80,无-45,0755-,理论成本,239.09,机会有否,无,无,无,无,三月价差：Non-ferrousMetal,中证期货研究部|金属周报历史价差：,沪铜连续-沪铜连三2,0001,500,沪铜连三-沪铜连四300200,1,000100500,0-500,0-100,-1,000-200-1,500,-2,000-2,500沪铜连续-沪铜连三资料来源：wind 中证期货研究部沪铝连续-沪铝连三1,000800,-300-400沪铜连三-沪铜连四资料来源：wind 中证期货研究部沪铝连三-沪铝连四200100,6000400,2000,-100-200,-200-300-400,-600-800沪铝连续-沪铝连三资料来源：wind 中证期货研究部,-400-500沪铝连三-沪铝连四资料来源：wind 中证期货研究部,中证期货研究部|金属周报,沪锌连续-沪锌连三2000-200-400-600-800-1,000沪锌连续-沪锌连三资料来源：wind 中证期货研究部,沪锌连三-沪锌连四0-50-100-150-200-250-300沪锌连三-沪锌连四资料来源：wind 中证期货研究部,注：（1）本报告主要是对上一个交易日收盘时的沪市有色金属各合约间的价差进行跟踪；（2）现货月是指最近交割月份的期货合约，以此类推，1 月期是指从现货月开始往后的第一个月份；（3）理论成本计算中主要包括资金利息、交易手续费、交割手续费、仓储费、过户费以及增值税等；（4）连续合约是指 wind 中的现货月合约的每日价格连续指数，连三是指 3 月期合约价格的连续指数。,中证期货研究部|金属周报,免责声明,此报告并非针对或意图送发给或为任何就送发、发布、可得到或使用此报告而使中证期货有限公司违反当地的法律或法规或可致使中证期货有限公司受制于的法律或法规的任何地区、国家或其它管辖区域的公民或居民。除非另有显示，否则所有此报告中的材料的版权均属中证期货有限公司。未经中证期货有限公司事先书面授权下，不得更改或以任何方式发送、复印此报告的材料、内容或其复印本予任何其它人。所有于此报告中使用的商标、服务标记及标记均为中证期货有限公司的商标、服务标记及标记。,此报告所载的资料、工具及材料只提供给阁下作查照之用。此报告的内容并不构成对任何人的投资建议，而中证期货有限公司不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。,此报告所载资料的来源及观点的出处皆被中证期货有限公司认为可靠，但中证期货有限公司不能担保其准确性或完整性，而中证期货有限公司不对因使用此报告的材料而引致的损失而负任何责任。并不能依靠此报告以取代行使独立判断。中证期货有限公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。为免生疑，本报告所载的观点并不代表中证期货有限公司，或任何其附属或联营公司的立场。,此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下，我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。此报告并不构成投资、法律、会计或税务建议或担保任何投资或策略适合或切合阁下个别情况。此报告并不构成给予阁下私人咨询建议。,中证期货有限公司2012版权所有。保留一切权利。,深圳总部,地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期 14 层邮编：518048,电话：(0755)83200909 400-6789-819,传真：(0755)83217421,网址：http:/,