深发展Ａ：第三季度报告全文.ppt

1,证券代码：000001重要提示,证券简称：深发展 A深圳发展银行股份有限公司2011年第三季度报告,公告编号：2011-042,1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本行第八届董事会第八次会议审议了本行 2011 年第三季度报告。本次董事会会议实到董事 18 人，会议一致同意此报告。1.3 本行董事长肖遂宁、行长理查德杰克逊、副行长兼首席财务官陈伟、会计机构负责人王岚保证 2011 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。1.4 本行本季度财务报告未经正式审计，但安永华明会计师事务所对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。1.5 本报告中本公司和本行均指深圳发展银行股份有限公司；本集团指深圳发展银行股份有限公司及其附属公司。1.6 本公司于 2011 年 7 月通过非公开发行股份获得平安银行 90.75%的股权。收购日起，本公司按照企业会计准则编制合并报表。报告中“本集团”的本期数据为合并报表数据，上年同期数据为母公司（深发展）单体数据。合并的净利润中仅包含平安银行自被收购日至 9 月 30 日的净利润。1.7 根据本公司 2011031 号深圳发展银行股份有限公司关于会计政策变更及追溯调整事项的公告，本公司对财务报表期初余额及去年同期比较数据进行了追溯调整。,2,公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标,本集团,1,（货币单位：人民币千元）,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产归属于母公司股东的权益股本归属于母公司股东的每股净资产(元),1,207,212,49969,707,9465,123,35013.61,727,207,07633,197,5353,485,0149.53,66.01%109.98%47.01%42.81%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业收入,8,564,132,83.71%,20,701,401,57.58%,归属于母公司股东的净利,润经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）基本每股收益（元）稀释每股收益（元）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）平均总资产利润率（未年化）全面摊薄净资产收益率（未年化）加权平均净资产收益率（未年化）,2,956,041不适用不适用0.650.650.630.29%4.24%4.30%,73.95%不适用不适用32.65%32.65%31.25%0.03 个百分点-1.10 个百分点-1.19 个百分点,7,687,18217,861,6333.492.012.011.980.79%11.03%17.64%,62.93%68.83%14.80%37.67%37.67%37.50%0.04 个百分点-3.78 个百分点-1.33 个百分点,扣除非经常性损益后的加,权平均净资产收益率（未年,4.20%,-1.22 个百分点,17.47%,-1.22 个百分点,化）,非经常性损益项目非流动性资产处置损益或有事项产生的损失除上述各项以外的其他营业外收入和支出以上调整对所得税的影响少数股东承担部分合计,年初至报告期期末金额,121,798(25,750)11,102(24,683)81983,286,注：非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告 2008 年第 43 号公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益的定义计算。,本集团,2,（货币单位：人民币千元）,项目存款总额其中：公司存款零售存款贷款总额其中：公司贷款一般贷款贴现零售贷款信用卡应收账款贷款减值准备贷款及垫款净值,2011 年 9 月 30 日832,240,721683,538,593148,702,128608,270,557423,225,540405,144,91418,080,626164,430,20720,614,810(9,553,943)598,716,614,2010 年 12 月 31 日562,912,342477,741,62985,170,713407,391,135287,295,541268,648,98118,646,560113,750,8776,344,717（6,425,060）400,966,075,本报告期末比上年度期末增减（%）47.85%43.08%74.59%49.31%47.31%50.81%-3.04%44.55%224.91%48.70%49.32%,本公司,（货币单位：人民币千元）,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产所有者权益（或股东权益）股本归属于本公司股东的每股净资产(元),930,459,07369,432,4495,123,35013.55,727,207,07633,197,5353,485,0149.53,27.95%109.15%47.01%42.18%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业收入归属于本公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）基本每股收益（元）稀释每股收益（元）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）平均总资产利润率（未年化）平均总资产利润率（年化）全面摊薄净资产收益率（未年化）加权平均净资产收益率（未年化）,6,249,4092,388,047不适用不适用0.520.520.500.27%1.07%3.44%3.49%,34.05%40.53%不适用不适用6.12%6.12%4.17%0.01 个百分点0.02 个百分点-1.90 个百分点-2.00 个百分点,18,386,6787,119,18916,646,0943.251.851.851.830.86%1.15%10.25%16.45%,39.96%50.89%57.34%6.91%26.71%26.71%27.08%0.11 个百分点0.15 个百分点-4.56 个百分点-2.52 个百分点,3,项,目,加权平均净资产收益率（年化）,13.96%,-7.98 个百分点,18.91%,-4.56 个百分点,扣除非经常性损益后的加,权平均净资产收益率（未年,3.38%,-2.04 个百分点,16.25%,-2.44 个百分点,化）,非经常性损益项目非流动性资产处置损益或有事项产生的损失除上述各项以外的其他营业外收入和支出以上调整对所得税的影响合计本公司,年初至报告期期末金额（货币单位：人民币千元）,121,798（20,075）15,188（25,592）91,319,项目存款总额其中：公司存款零售存款贷款总额其中：公司贷款一般贷款贴现零售贷款信用卡应收账款贷款减值准备贷款及垫款净值,2011 年 9 月 30 日628,564,778520,460,849108,103,929459,673,405323,003,218307,070,99315,932,225129,138,6517,531,536（8,041,502）451,631,903,2010 年 12 月 31 日562,912,342477,741,62985,170,713407,391,135287,295,541268,648,98118,646,560113,750,8776,344,717（6,425,060）400,966,075,本报告期末比上年度期末增减（%）11.66%8.94%26.93%12.83%12.43%14.30%-14.56%13.53%18.71%25.16%12.64%,2.2 补充财务比率,本集团,（单位：%）,标准值,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,2009 年 12 月 31 日,资本充足率核心资本充足率不良贷款率拨备覆盖率贷款拨备率成本收入比（不含营业税）净利差净息差,845不适用不适用不适用不适用不适用,11.468.380.43365.771.5738.442.402.56,10.197.100.58271.501.5840.952.412.49,8.885.520.68161.841.1041.922.412.47,4,项,目,-,本公司,（单位：%）,标准值,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,2009 年 12 月 31 日,资本充足率核心资本充足率不良贷款率拨备覆盖率贷款拨备率成本收入比（不含营业税）存贷差净利差净息差存贷款比例（含贴现,本外币）存贷款比例（不含贴现,本外币）人民币,845不适用不适用不适用不适用不适用不适用75不适用25,11.089.970.46382.771.7537.174.112.442.5873.1970.6152.13,10.197.100.58271.501.5840.953.792.412.4972.6169.2352.52,8.885.520.68161.841.1041.923.892.412.4779.1469.1238.59,流动性比例,外,币,25,34.73,49.94,54.02,本外币单一最大客户贷款占资本净额比率最大十家客户贷款占资本净额比率正常类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率次级类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率,2510不适用不适用不适用不适用不适用,50.654.1121.830.7710.4012.559.95,52.355.2926.860.7339.1723.159.23,39.467.8440.851.3148.9923.39,2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东的持股情况表（单位：股）,股份总数,5,123,350,416,股东总数,274,203 户,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国平安保险（集团）股份有限公司集团本级自有资金中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品深圳中电投资股份有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深海通证券股份有限公司中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金全国社保基金一一零组合5,持有无限售条件股份数量521,470,862140,963,52887,382,30263,504,41647,781,08637,588,84133,841,551,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用本公司,31,499,99830,591,49428,204,935,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,项目名称贵金属存放同业款项拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收账款应收利息可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资其他资产向中央银行借款同业及其他金融机构存放款项衍生金融负债应交税费应付账款应付利息,变动比率-100.00%116.08%-44.20%100.00%58.61%-42.83%692.88%87.18%45.57%38.17%6600.01%37.50%-54.77%64.99%68.30%58.23%787.59%66.31%,变动原因分析业务变更同业业务的结构调整同业业务的结构调整基期数小，投资结构调整外币远期合约业务增加同业业务的结构调整代付业务规模增长资产规模增加、利率上升投资结构调整投资结构调整新增对平安银行的股权投资应收债券清算款增加再贴现融资规模减小同业业务的结构调整基期数小,外币远期合约业务增加收入增长、有效税率提高代付业务规模增长负债规模增加、利率上升6,应付债券预计负债其他负债股本资本公积未分配利润利息收入利息支出手续费及佣金收入手续费及佣金支出公允价值变动收益汇兑净收益营业税金及附加营业外收入营业外支出所得税费用,38.63%624.91%283.64%47.01%205.96%83.94%65.50%108.38%65.21%30.66%37.10%58.15%60.10%34.06%129.06%56.65%,新发行 36.5 亿混合资本债基期数小应付债券清算款和其他清算过渡款项增加非公开发行股份使股本增加非公开发行股份使资本公积增加本年利润增加生息资产规模增加及利率上升生息负债规模增加及利率上升结算、理财、代理、银行卡等手续费收入增加代理、银行卡等手续费支出增加利率互换等衍生金融工具公允价值变动损失减少代客外汇业务量增加应税营业收入增加抵债资产处置收益增加基期数小应纳税所得额增加，有效税率提高,注：因本期为本集团第一次合并报表，本期末报表数据为集团合并数据，上期对比数为本公司单体数据，因此，集团合并报表数据的变动均大幅变动。为更清晰说明变动原因，本表列示深发展单体报表的变动原因说明。以上变动比率是按本公司数据计算，资产负债类项目对比为本报告期末与上年末比较；损益类项目对比为本年 1-9 月与上年同期比较。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况,适用,不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用,不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用,不适用,3.2.4 其他重大事项,适用,不适用,7,。,团）股份有限公司、,2011年8月17日，我行第八届董事会第七次会议审议通过了深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案根据本行与中国平安于 2011 年 8 月 17 日在深圳签署的深圳发展银行股份有限公司和中国平安保险（集团）股份有限公司之股份认购协议（以下简称“认购合同”），本行拟向中国平安非公开发行股票，发行数量不少于 892,325,997 股但不超过 1,189,767,995 股，发行价格为定价基准日前 20 个交易日本公司股票交易均价，即 16.81 元/股，募集资金金额不超过 200 亿元。本次非公开发行方案已于2011年9月2日获得本行2011年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行方案尚需中国银监会、中国证监会等监管机构的核准。有关具体内容请见公司有关董事会决议公告、2011年度非公开发行A股股票预案和股东大会决议公告等。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,承诺事项股改承诺,承诺人-,承诺内容-,履行情况-,中国平安和平安寿险于2009年6月16日发布的深圳发展银行股份有限公司详式权益变动报告书中承诺：承诺将严格按照相关法律法规和监管机构的规定，采取合法、可行的措施，在本次交易完成后的三年内，以包括但不限于合并的方式整合深发展和平安银行，以避免实质性同业竞争,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,情形的发生。中国平安保险（集中国平安于2011年6月30日发布的深圳发展银行股份有限中国平安人寿保险 公司收购报告书中承诺：股份有限公司 截至通过本次交易所认购的深发展股票登记在收购人名下之日，对于收购人及关联机构名下所拥有的全部深发展股票，收购人及关联机构将在本次交易中新认购的深发展股票登记至名下之日起三十六个月内不予转让，锁定期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。但是，在适用法律许可的前提下，在收购人关联机构之间进行转让不受此限。,正在履行之中,重大资产重组时所作承诺,中国平安保险（集 关于过渡期间,一、中 国 平 安 拟 以 其 所 持 的 90.75%平 安 银 行 股 份 及团）股份有限公司、269,005.23万元现金认购本行非公开发行的1,638,336,654股 损益归属的承本行 股份（本次重大资产重组）时承诺：诺已于 20118,1、将严格按照相关法规和监管机构的要求，尽快启动平安 年 7 月 20 日履银行和深发展的整合工作，履行必要的内部决策程序，并上报 行完毕，其他,监管部门审批，争取一年内完成两行整合。由于监管审批的不确定性，完成整合的具体时间取决于监管部门的审批进度等因素，中国平安将积极与相关监管部门进行沟通，争取尽快完成监管审批和整合工作。2、自本次非公开发行股份发行结束之日起三十六（36）个月内，中国平安及关联机构不予转让中国平安及关联机构名下所拥有的全部深发展股票。但是，在适用法律许可的前提下，在中国平安关联机构（即在任何直接或间接控制中国平安、直接或间接受中国平安控制、与中国平安共同受他人控制的人）之间进行转让不受此限。上述期限届满之后中国平安可按中国证监会及深交所的有关规定处置该等新发行股份。3、根据中国平安与本行于2010年9月14日签署的盈利预测补偿协议的约定，中国平安应于本次发行股份购买资产实施完毕后的3年内（“补偿期间”），在每一年度结束后的4个月内，根据中国企业会计准则编制平安银行在该等年度的备考净利润数值（“已实现盈利数”），并促使中国平安聘请的会计师事务所尽快就该等已实现盈利数以及该等已实现盈利数与相应的利润预测数之间的差异金额（“差异金额”）出具专项审核意见（“专项审核意见”）。如果根据该专项审核意见，补偿期间的任一年度内的实际盈利数低于相应的利润预测数，则中国平安应以现金方式向本行支付前述实际盈利数与利润预测数之间的差额部分的90.75%（“补偿金额”）。中国平安应在针对该年度的专项审核意见出具后的20个营业日内将该等金额全额支付至本行指定的银行账户。4、就平安银行两处尚未办理房产证的房产，中国平安出具了中国平安保险（集团）股份有限公司关于为平安银行股份有限公司潜在房产权属纠纷提供补偿的承诺函。根据该承诺函，中国平安承诺，如果未来平安银行的上述房产产生权属纠纷，中国平安将尽力协调各方，争取妥善解决纠纷，避免对银行正常经营秩序造成不利影响。如果因房产权属纠纷导致上述分支机构需要承担额外的成本或者发生收入下降的情形，中国平安承诺将以现金方式补偿给本行因平安银行处理房产纠纷而产生的盈利损失。在上述承诺函之基础上，中国平安做出中国平安保险（集团）股份有限公司关于平安银行股份有限公司存在权属瑕疵的9,承诺正在履行之中,房产的解决方案的承诺函，承诺如下：在本次交易完成后的三年内，如果本行未能就该两处房产办理房产证且未能妥善处置该等房产，则中国平安将在该三年的期限届满后的三个月内以公平合理的价格购买或者指定第三方购买该等房产。5、中国平安就认购对价资产在过渡期间的损益出具承诺函：自评估基准日之次日至完成过户到本公司名下之日，认购对价资产所产生的收益由深发展享有，损失由中国平安承担。6、本次重大资产重组完成后，在中国平安作为深发展的控股股东期间，针对中国平安以及中国平安控制的其他企业未来拟从事或实质性获得深发展同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与深发展可能构成潜在同业竞争的情况，中国平安以及中国平安控制的其他企业将不从事与深发展相同或相近的业务，以避免与深发展的业务经营构成直接或间接的竞争。,7、在本次重大资产重组完成后，就中国平安及中国平安控制的其他企业与深发展之间发生的构成深发展关联交易的事项，中国平安及中国平安控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格与深发展进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务。中国平安保证中国平安及中国平安控制的其他企业将不通过与深发展的交易取得任何不正当的利益或使深发展承担任何不正当的义务。,8、本次重大资产重组完成后，在中国平安作为深发展的控股股东期间，将维护深发展的独立性，保证深发展在人员、资产、财务、机构、业务等方面与中国平安以及中国平安控制的其他企业彼此间独立。,二、就前述平安银行两处尚未办理房产证的房产，本行承,诺，在本次交易完成后：,1、本公司将积极与有权房产管理部门及相关方进行沟通，,并尽最大努力就该两处房产办理房产证；,2、如果办理房产证存在实质性障碍，则本公司将以包括但不限于出售的方式，在本次交易完成后的三年内，处置该等房产；,3、如果在本次交易完成后的三年内因任何原因未能按照前述第2项完成对该等房产的处置，则本公司将在该三年期限届满后的三个月内以公平合理的价格将该等房产出售给中国平安或,10,其他承诺（含 中国平安保险（集,其指定的第三方；和4、前述房产在处置完成前，一旦发生权属纠纷，本公司将要求中国平安根据其出具的中国平安保险（集团）股份有限公司关于为平安银行股份有限公司潜在房产权属纠纷提供补偿的承诺函向本公司承担赔偿责任。平安寿险就认购本行非公开发行379,580,000股新股承诺：自上述认购的股份上市之日（2010年9月17日）起36个月内不得转让本次认购股份，但是，在法律许可及相关监管部门同意的前提下，在平安寿险与其关联方（包括平安寿险的控股股东、,发行时所作承 中国平安人寿保险 实际控制人以及与平安寿险同一实际控制人控制的不同主体）诺 股份有限公司之间进行转让不受此限。平安寿险如有违反上述承诺的卖出交易，将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将卖出本次认购股份的所得资金划入深发展上市公司账户归深发展全体股东所有。2011年9月16日，本行收到中国平安向本行出具的加强未公开信息管理承诺函。中国平安承诺：中国平安将建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促中国平安及中国平安实际控制人的相关信息知情人不利用深发展未公开信追加承诺）团）股份有限公司 息买卖深发展证券，不建议他人买卖深发展证券，也不泄露深,正在履行之中正在履行之中,发展未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供中国平安及中国平安实际控制人知悉深发展未公开信息的知情人名单，由深发展报送深圳证监、证券交易所备案。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5 本报告期内分红政策的执行情况,适用,不适用,3.6 其他需说明的重大事项3.6.1 本集团证券投资情况,适用,不适用,报告期末，本集团所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次11,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,2,级金融债）账面价值为 1,793 亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：（货币单位：人民币千元）,类型11 金融债10 金融债09 金融债08 金融债央行票据11 国债07 金融债10 国债06 国债,面值(千元）36,630,01021,440,00012,790,00010,130,0007,870,0005,928,4224,815,0004,780,8953,189,483,票面年利率（%）06.202.616.171.956.272.044.952.653.8006.152.526.422.154.602.513.81,到期日2012/1/162021/8/92011/11/92020/11/42011/11/112019/9/232011/12/52018/12/162013/4/232014/5/132011/11/142041/6/232012/2/22017/11/292011/10/152040/6/212011/11/302016/3/27,减值准备,10 政策性银行,债,3,180,000,4.09,2020/2/25,3.6.2 本集团持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,（货币单位：人民币千元）,证券代码000150600094000034000030,证券简称宜华地产ST 华源ST 深泰ST 盛润Visa Inc.,初始投资金额5,8954,2485,5532,916,期末占该公司股权比例1.36%0.23%0.18%1.24%0.01%,期末账面值20,1083,6024,0245,8011,214,报告期投资损益2,报告期所有者权益变动（2,564）（671）（838）2,885221,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产,股份来源抵债股权抵债股权抵债股权抵债股权历史投资,合计,18,612,34,749,（967）,3.6.3 本集团持有非上市金融企业、拟上市公司的情况,适用,不适用,12,-,-,-,-,-,（货币单位：人民币千元）,被投资单位名称平安银行股份有限公司中国银联股份有限公司SWIFT 会员股份城市商业银行资金清算中心合计,投资金额26,701,70774,22068460026,777,211,减值准备,期末净值26,701,70774,22068460026,777,211,3.6.4 本集团报告期末衍生品投资及持仓情况 适用 不适用（1）衍生品投资情况表1、市场风险。衍生品的市场风险指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。本行对于市场风险监控主要从敞口、风险程度、损益等方面出发，进行限额管理。2、流动性风险。衍生品的流动性风险指的是银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。对于全额交割的衍生品，本行严格采取组合平盘方式，能够保证在交割时拥有足额资金供清算；对于净额交割的衍生品，其现金流对本行流动性资产影响较小，不会产生重大影响。3、操作风险。衍生品的操作风险是指由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险,它包括人员、流程、系统及外部四个方面引起的风险。本行严格按照中国银监会商业银行操作风险管理指引要,报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）已投资衍生品报告期内市场,求，配备了专职的交易员，采用了专业化的前中后台一体化监控系统，制定了完整的业务操作流程和授权管理体系，以及完善的内部监督、稽核机制，最大限度规避操作风险的发生。4、法律风险。法律风险是指因经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而导致风险敞口的可能性。本行对衍生交易的法律文本极为重视，对同业签订了ISDA、CSA、MAFMII等法律协议，避免出现法律争端及规范争端解决方式。对客户，本行按照监管要求及交易管理，参照以上同业法律协议，拟定了客户交易协议，很大程度上避免了可能出现的法律争端。5、不可抗力风险。不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：火灾、地震、洪水等自然灾害，战争、军事行动，罢工，流行病，IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障，金融危机、所涉及的市场发生停止交易等，以及在本合同生效后，发生国家有关法律法规政策的变化，导致本行衍生产品交易无法正常开展的情形。本行与零售、机构客户及同业进行衍生交易时，均签订合约对不可抗力风险进行了约定，免除在不可抗力发生时的违约责任。2011 第三季度，本行已投资衍生品报告期内公允价值的变动并不重大。,价格或产品公允价值变动的 对于衍生金融工具，本行采取估值技术法确定其公允价值。估值技术包括参13,情况，对衍生品公允价值的 考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格，参照实质分析应披露具体使用的方法 上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。在可行的情况,及相关假设与参数的设定,下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，管理层就自,身和交易对手的信用风险、市场波动率、相关性等方面做出估计。报告期公司衍生品的会计政,策及会计核算具体原则与上,本行根据企业会计准则制订衍生产品会计政策及会计核算办法，本,一报告期相比是否发生重大 报告期相关政策没有发生重大变化。变化的说明,独立董事、保荐人或财务顾,本行独立董事认为：本行衍生品交易业务是经监管机构批准的商业银行,问对公司衍生品投资及风险 业务。本行已经建立较为完善的风险管理体系，对于衍生品交易业务的风险,控制情况的专项意见,控制是有效的。,（2）本集团报告期末衍生品投资的持仓情况表（货币单位：人民币千元）,合约种类外汇远期合约利率掉期合约股票期权合约权益互换合约合计,期初合约金额（名义金额）47,535,0182,300,000-49,835,018,期末合约金额（名义金额）133,472,40712,097,580-145,569,987,报告期公允价值变动情况16,816-6,933-9,883,期末合约（名义）金额占本集团报告期末净资产比例（%）191.47%17.35%-208.82%,3.6.5 持股 30%以上股东提出股份增持计划及实施情况，及公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用,不适用,3.6.6 关于企业内部控制基本规范实施项目进展情况的说明报告期内，本行按照内控规范实施工作方案，有序推进内控评价各项工作的开展。截止 9 月底已按计划顺利完成总行和两家分行的稽核独立评价现场工作，目前还有一家分行的稽核独立评价工作正在进行；继续进行内控建设阶段自评测试文档的整理和缺陷的整改跟进工作，总体进度符合计划要求。为了更高效、高质量推进内控评价工作，本行对上一阶段工作进行了总结回顾，修订内控评价操作指引、跟进因总分行组织架构设置不同而形成的控制点差异、绘制流程图并与业务部门确认、汇总两行整合造成的流程变化情况等，并在此基础上调整下阶段工作计划，使之更适合本行的情况。同时，本行拟定了内控评价补充培训计划，将加强培训并巩固前期内控建设工作成果，确保内控评价工作方法和标准落实到位，进一步提升全行风险管控的水平。14,3.6.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况,适用,不适用,报告期内，公司就经营情况、财务状况与投资者进行了沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：公司的发展战略，定期报告和临时公告及其说明，公司依法可以披露的经营管理信息和重大事项，企业文化建设，以及公司的其他相关信息。按照深圳证券交易所关于上市公司信息披露的要求，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。,接待时间2011-07-042011-07-082011-08-182011-09-192011-09-192011-09-232011-09-28,接待地点深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳,接待方式实地调研实地调研电话会议实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象汇丰银行汇丰银行等券商、基金等各类投资者国金证券等摩根士丹利等瑞银证券瑞穗证券,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况和发展战略公司经营情况和发展战略公司 2011 年中期报告业绩发布公司经营情况和发展战略公司经营情况和发展战略公司经营情况和发展战略公司经营情况和发展战略,3.7 管理层讨论与分析3.7.1 本集团经营情况2011 年第三季度，面对复杂多变的国内外经济金融形势，本集团稳步推进经营发展战略，调整资产负债结构，加强定价管理，各项业务保持健康稳定发展，取得较好的经营业绩。同时，深发展与平安银行的资产重组事项取得重大进展。至 2011 年 7 月，深发展通过非公开发行股份获得平安银行 90.75%的股份，实现对平安银行的控股，完成两行资产重组的重要步骤。截至 2011 年 9 月 30 日，本集团总资产达 12,072 亿元，同比增长 66%，实力进一步增强；1-9 月实现归属于母公司股东的净利润 76.87 亿元，同比增长 63%，净息差和非利息收入占比进一步提升，成本有效控制，盈利能力稳步提升；不良贷款率为 0.43%，拨备覆盖率365.77%，保持业内良好水平；资本充足率和核心资本充足率分别为 11.46%和 8.38%，符合监管要求。3.7.2 本公司经营情况.规模平稳增长，质量保持稳定15,截至 2011 年 9 月 30 日，本公司总资产 9,305 亿元，较年初增长 28%；存款总额 6,286亿元，较年初增长 12%；贷款总额 4,597 亿元，较年初增长 13%；不良贷款率和拨备覆盖率分别为 0.46%和 382.77%，保持业内较低的不良贷款率和较高的拨备覆盖率水平。政府融资平台贷款余额较年初减少 29%，资产质量正常，无不良贷款。报告期末，本公司贷款质量的总体情况（货币单位：人民币百万元）,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,五级分类正常关注不良贷款其中：次级可疑损失合计,贷款余额455,0782,4942,1011,084588429459,673,占比99.00%0.54%0.46%0.24%0.13%0.09%100.00%,贷款余额403,6861,3392,3671,309620438407,391,占比99.09%0.33%0.58%0.32%0.15%0.11%100.00%,注：表中贷款余额为含贴现贷款余额报告期末，贷款按产品划分的结构分布情况（货币单位：人民币百万元）,项目,2011 年 9 月 30 日贷款余额 不良贷款率,2010 年 12 月 31 日贷款余额 不良贷款率,不良贷款率增减,公司贷款（不含信用卡）其中：一般贷款贴现零售贷款（不含信用卡）其中：住房按揭贷款经营性贷款汽车贷款其他信用卡应收账款贷款总额,323,003307,07115,932129,13865,02434,64311,95617,5157,532459,673,0.57%0.60%0.00%0.17%0.14%0.17%0.21%0.23%0.71%0.46%,287,296268,64918,647113,75164,87718,62610,66719,5816,344407,391,0.73%0.78%0.00%0.18%0.16%0.26%0.13%0.17%1.21%0.58%,-0.16%-0.18%0.00%-0.01%-0.02%-0.09%0.08%0.06%-0.50%-0.12%,报告期，本公司贷款减值准备余额的变化情况（货币单位：人民币百万元）,期初数,项目,2011 年 1-9 月6,42516,2010 年 1-9 月3,955,加：本期提取（含非信贷减值准备）减：已减值贷款利息冲减减：非信贷减值准备本期净计提加：本期收回加：汇率及其他变动减：本期核销期末数,1,039546979843（2）2038,042,80448167401,213（4）1695,735,.盈利能力保持稳定第三季度，本公司实现净利润 23.88 亿元，环比增长 3%，同比增长 41%；1-9 月累计实现净利润 71.19 亿元，同比增长 51%。第三季度存贷差进一步上升，但净利差和净息差均较中期有所下降，是同业业务规模上升和利差下降所致。非利息收入和手续费收入占比持续提升。盈利能力保持稳定。手续费收支情况（货币单位：人民币百万元）,项目结算手续费收入银行卡业务手续费收入咨询顾问费收入代理及委托手续费收入理财业务手续费收入账户管理费收入其他手续费收入小计银行卡业务手续费支出代理业务手续费支出其他手续费支出小计手续费及佣金净收入,2011 年 1-9 月557495425257158342752,20114771202381,963,2010 年 1-9 月35347519110944341271,33311647201831,150,增长57.79%4.21%122.51%135.78%259.09%-116.54%65.12%26.72%51.06%-30.05%70.70%,.资本充足率状况报告期内，本公司完成非公开发行股份，资本进一步充实。截至 2011 年 9 月 30 日，本公司资本充足率和核心资本充足率分别为 11.08%和 9.97%，符合监管要求。.业务开展情况17,公司业务报告期内，“线上供应链金融”已完成与中铁现代物流管理系统