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第二章 保险制度,第一节 保险的本质第二节 保险的经济学基础第三节 保险业的产生与发展第四节 保险的基本分类,学习目标,1、掌握保险定义的五个核心要点；掌握可保风险的特征。2、了解保险需求和保险供给的影响因素。3、掌握逆选择和道德风险对保险供求机制的影响。4、了解保险业的历史沿革。5、了解现代保险业的发展特点、发展动因以及发展趋势。6、了解保险分类的基本方法。,第一节 保险的本质,1、保险的定义 2、保险与其他相似制度/或行为的比较3、可保风险的理想条件,1、保险的定义,首先分析：有100人参加保险，预计遭遇损失的概率为5%，即5人，预计每人平均损失1000元，损失一共5000元，这5000元的损失由100人来承担，则每人分担50元，如果实际发生损失的人数为6人，那么每人需要分担60元，预期偏差1/5，即20%。有1000人参加保险，预计遭遇损失的概率为5%，即50人，预计每人平均损失1000元，损失一共50000元，这50000元的损失由1000人来承担，则每人分担50元，如果实际发生损失的人数为51人，那么每人需要分担51元，预期偏差1/50，即2%。,1、保险的定义,保险将足够数量的投保单位组合在一起，通过测算所有投保单位在未来年度可能发生的损失，将预测的损失分摊给保险组合的全体成员，这个分摊金即保险费。由保险建立起来的保险基金就能够补偿保险组合内成员所遭受的损失，用公式表示为：P：分摊金；X：遭受损失的人数；Y：每人的损失额；N：投保单位；,1、保险的定义,保险是一种以经济保障为基础的金融制度安排。它通过对不确定事件发生的数理预测和收取保险费的方法，建立保险基金；以合同的形式，由大多数人来分担少数人的损失，实现保险购买者风险转移和理财计划的目标。,1、保险的定义,核心要点经济保障是保险的本质特征；经济保障的基础是数理预测和合同关系；经济保障的费用来自于由投保人缴纳的保险费所形成的保险基金；经济保障的结果是风险的转移和损失的共同分担；保险由经济保障的作用衍生出资金融通的功能。,2、保险与其他相似制度/行为的比较,保险与赌博保险与救济保险与储蓄,2、保险与其他相似制度/行为的比较,保险与赌博：都存在一定的偶然性，但是：(1)在赌博场合，风险是由交易本身创造出来的；而在保险场合，风险是客观存在的，不论你投保与否。(2)赌博所面临的风险是投机风险；而保险所面临的风险是纯粹风险。,保险与救济都是补偿灾害事故损失的经济制度，但是，（1）保险是一种合同行为，救济不是合同行为；（2）保险是以投保人缴费为前提，是对价交易；救济是单方行为，没有对价作基础。,2、保险与其他相似制度/行为的比较,保险与储蓄都体现了有备无患的思想，但是，储蓄/保险(1)危险处理技术不同：自保/互助(2)所得性质不同：个人财产/转移支付(3)保障性不同：确定收回本息/可能得到保障额(4)经营技术不同：单利、复利/大数法则、概率论,2、保险与其他相似制度/行为的比较,3、可保风险的理想条件,思考：保险公司愿意承保什么样的风险呢？,3、可保风险的理想条件,经济上具有可行性独立、同分布的大量风险标的损失的概率分布是可以被确定的损失是可以确定和计量的损失的发生具有偶然性特大灾难一般不会发生,第二节 保险的经济学基础,1、保险需求2、保险供给3、保险市场中的供求规律4、逆向选择5、道德风险,1、保险需求,（1）含义：保险需求是指消费者在一定时期内，在一定保险价格下，愿意并且能够购买的保险商品的数量。,1、保险需求,假设某人的效用函数为U(W),预计以p的概率发生L的损失，如果投保，缴纳保费pL（精算纯保费，即损失的期望值），损失时获得L的赔付。投保时的期望效用为 EUI=p U(W-pL-L+L)+(1-p)U(W-pL)=U(W-pL)=Up(W-L)+(1-p)W 期望值的效用不投保期望效用为 EUNI=p U(W-L)+(1-p)U(W)期望效用詹森不等式（Jensens Inequality）对于任何随机变量X和任何严格凹函数f(X)，f(X)的期望值总是严格小于X的期望值的函数值，即：Ef(X)fE(X)由詹森不等式得 EUNI EUI 而此时的数量L即为该消费者在精算纯保费下的保险需求。,1、保险需求,伯努利定理（Bernoulli Principle）通常情况下，若保险是按照精算纯费率提供的，那么投保后的期望效用总是大于不投保时的期望效用。贝努利定理成立的前提是“詹森不等式”。,1、保险需求,（2）思考 影响保险需求的因素有哪些？或者更直接的问：哪些因素影响你决定是否要购买保险呢？,1、保险需求,（2）影响因素：风险因素消费者的效用函数（风险偏好、中立、规避者）价格因素经济因素（收入水平、利率等）人文社会环境因素政策因素（社会保障、税收政策等）,2、保险供给,（1）含义：保险供给是指生产者在一定时期内，在一定保险价格下，愿意并且能够提供的保险商品的数量。,2、保险供给,（2）影响因素：社会可用于经营保险业的资本量整个社会对于保险产品的市场容量保险的市场价格互补品与替代品的数量保险公司的经营管理水平制度、政策环境（监管、税收）保险从业人员的数量与质量,3、保险市场的一般供求规律,一般供求规律 供求影响价格，价格影响供求：供求 价格下降 需求上升、供给减少 均衡 供求 价格上升 需求减少、供给增加 均衡,4、逆向选择,（1）逆向选择的含义（2）逆向选择对保险市场的影响（3）保险人对逆向选择的反应,（1）逆向选择的含义,保险购买者运用其优势信息以获取更低价格上的保险产品的倾向。,（2）逆向选择对保险市场的影响,假设两名投保人具有相同的效用函数，以及相同的初始财富（125元），但一个是“低风险”个人，一个是“高风险”个人。在接下来的一年中，他们每人都有可能承受100元的经济损失，其中低风险个人的损失概率是25%，高风险个人的损失概率是75%。,（2）逆向选择对保险市场的影响,由伯努利定理可知：如果在精算纯费率下保险是可得的，每个人都会进行充分的投保。于是，低风险个人投保的期望效用：EUIL=U(100)0.25U(25)+0.75U(125)=EUNIL高风险个人投保的期望效用：EUIH=U(50)0.75U(25)+0.25U(125)=EUNIH,（2）逆向选择对保险市场的影响,如果保险人能够区分不同投保人的高风险与低风险，他就可以在精算纯费率的基础上提供保单，高风险与低风险的人于是都能够买到保险。假如保险人无法区分投保人的高风险与低风险，则保险人为了保证收支相抵，会向两个投保人收取同样的纯联合费率，即每个投保人精算纯费率的平均值。即(75元+25元)/2=50元,（2）逆向选择对保险市场的影响,由于高风险个人支付的费率低于其期望损失，他会很乐意购买保险。而低风险个人，则相当于对高风险个人进行了补贴，他购买保险的期望效用比不购买的期望效用要低，因此不会参加保险。潜在投保人的这些行为造成的直接后果就是，在保险市场上充斥了高风险投保人，保险人将发生亏损。如果保险人了解到低风险个人不愿投保这一情况，就会取消纯联合费率，代之以高的精算纯费率，因此，市场上更是只剩下高风险保单。见P35的期望效用函数图,（3）保险人对逆向选择的反应,分析原因在于保险人和潜在的被保险人之间的信息不对称解决思路保险人从投保人处获取更多的信息，并对投保人进行更准确的分类。设计不同的合同，鼓励风险类型不同的个人选择最适合自己的风险种类的合同，并使其符合保险人的意图,即使投保人进行自我风险揭示。,见P36的合同设计例子,5、道德风险,（1）道德风险的含义（2）道德风险对保险市场的影响（3）保险人对道德风险的反应,（1）道德风险的含义,道德风险是指投保人在得到保险保障之后改变日常行为的一种倾向。事前道德风险（ex-ante moral hazard）投保人得到保险之后丧失了阻止损失的动力。事后道德风险（ex-post moral hazard）在损失发生后，被保险人丧失减少损失、减轻损失程度的动力。,（2）道德风险对保险市场的影响基本假设,假设张三具有12000元的现金和价值4000元的汽车。一次事故会导致汽车发生全损，而事故发生的频率则依赖于张三驾驶的谨慎程度。当张三开车很快，即不够小心时，事故发生的概率为50%；当张三开车很慢，即足够小心时，事故发生的概率为20%。假设因小心开车而延长路途时间的成本为1000元。假设张三的效用函数为个人财富的平方根。,（2）道德风险对保险市场的影响无保险情形,小心驾驶的期望效用为：EUC=0.8U(16000-1000)+0.2U(16000-4000-1000)=118.96不小心驾驶的期望效用为：EUNC=0.5U(16000)+0.5U(16000-4000)=118.02因为EUC EUNC，所以张三会选择小心驾驶，也就是说，对于张三而言，在没有保险的情况下，理性选择是小心驾驶。,（2）道德风险对保险市场的影响有保险情形,假设张三将以精算纯费率购买全额保险。又假设张三是小心的，则精算纯保费应为FPC=0.24000=800如果假设张三是不小心的，则精算纯保费应为FPNC=0.54000=2000根据过去的情况看，张三是一个小心驾驶的人，因此保险公司向张三收取800元保费。,（2）道德风险对保险市场的影有保险情形,投保之后小心驾驶的期望效用为：EUIC=0.8U(16000-1000-800)+0.2U(16000-1000-800)=119.16投保之后不小心驾驶的期望效用为：EUINC=0.5U(16000-800)+0.5U(16000-800)=123.29因为EUINCEUIC,所以张三会选择不小心驾驶。可见，投保之后，原来小心驾驶的张三变得愿意不小心驾驶了，原因是他从不小心驾驶中获得的期望效用大于小心驾驶的期望效用。这就是一个保险市场中发生道德风险的例子。,（2）道德风险对保险市场的影响有保险情形,博弈并未就此结束，因为保险公司也是理性的。保险公司知道原来小心驾驶的张三在缴纳800元保费获得全额保险之后一定会选择不小心驾驶，所以保险公司一开始就会向张三收取2000元的保费。此时，张三小心驾驶与不小心驾驶的期望效用发生了一定的变化。小心驾驶的期望效用为：EUIC=0.8U(16000-1000-2000)+0.2U(16000-1000-2000)=114.02不小心驾驶的期望效用为：EUINC=0.5U(16000-2000)+0.5U(16000-2000)=118.32因为EUINC EUIC，所以张三仍选择不小心驾驶，但期望效用的数值大小发生了变化。,（2）道德风险对保险市场的影响对比,EUC=118.96，EUNC=118.02，EUINC=118.32，由以上分析我们发现：EUNC EUINC EUC，这意味着虽然张三在“有保险时不小心驾驶”优于“无保险时不小心驾驶”，但不如“无保险时小心驾驶”。所以相比而言，张三的最优选择是：小心驾驶不买保险。这个结论与前文提到的伯努利定理不同，贝努利定理说在精算纯保费条件下，投保时的期望效用总比不投保时的期望效用高，而此处却说不投保时的期望效用高。是否违背了伯努利定理？正是因为此处引入了道德风险，使得结果发生了偏离。,（3）保险人对道德风险的反应,分析 正是由于保险把谨慎行事的利益从被保险人那里转移给了保险人，而被保险人承担了额外的谨慎行事的成本，才出现了道德风险。因此，应使被保险人避免道德风险的边际收益为正。设立免赔额共保 在进行损失赔偿时，已事先规定的固定数量或固定百分比扣除赔付额度。限额保险：限定投保人购买保险的数量费率调整：通过适当降低费率对采取损失预防行为的被保险人提供优惠。,第三节、保险制度的产生与发展,（一）古代保险思想及原始形态保险（中国）（二）古代保险思想及原始形态保险（外国）（三）近代保险的起源与发展（四）现代保险业的发展（五）我国保险业的发展历程（六）我国保险业的发展现状,（一）古代保险思想和原始形态保险(中国),公元前3000年，中国一些商人在扬子江的危险水域运输货物时就采用了一种分散风险的办法，即把每人的货分装在几条船上，以免货物装在一条船上有遭受全部损失的风险，这是水险起源的最早实例。这种分散风险的方法体现了现代保险和风险管理的一些基本原理。,（一）古代保险思想和原始形态保险（中国）,公元前2500年，我国的礼记 礼运中有这样一段话：“大道之行也，天下为公；选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子；使老有所终，壮有所用，幼有所长；矜（同鳏）、寡、孤、独、废、疾者皆有所养。”这一记载足以证明我国古代早有谋求经济生活之安定的强烈愿望，实为最古老的社会保险思想。,（一）古代保险思想和原始形态保险（中国）,尽管我国保险思想产生很早，但因中央集权的封建制度和重农抑商的传统观念，商品经济发展缓慢，所以，在中国古代社会没有产生商业性的保险。,（二）古代保险思想和原始形态保险（外国）,外国最早产生保险思想的并不是现代保险业发达的资本主义大国，而是处在东西方贸易要道上的文明古国，如古代的巴比伦、埃及和欧洲的希腊和罗马。据一英国学者考证，“保险思想起源于巴比伦，传至腓尼基（今黎巴嫩境内），再传入希腊”。公元前2000多年的古巴比伦的汉谟拉比法典有类似保险的规定。,（二）古代保险思想和原始形态保险（外国）,公元前4500年，古埃及石匠中盛行一种互助基金组织，通过收缴会费来支付会员死亡后的丧葬费用。在古希腊，一些政治哲学或宗教组织由会员摊提形成一笔公共基金，专门用于意外情况下的救济补偿。在古罗马历史上曾出现丧葬互助会，还出现一种缴付会费的士兵团体，在士兵调职或退役时发给旅费，在死亡时发给继承人抚恤金。,（二）古代保险思想和原始形态保险（外国）,中世纪欧洲，城市中陆续出现各种行会组织，这些行会具有互助性质，其共同出资救济的互助范围包括死亡、疾病、伤残、年老、火灾、盗窃、沉船、监禁、诉讼等不幸的人身和财产损失事故。这种行会制度在1316世纪特别盛行，并在此基础上产生了相互合作的保险组织。欧洲中世纪时宗教统治的黑暗年代，许多教会人士反对保险方式的安排，在他们看来，任何天灾都是天罚，减轻灾难和不幸是违反上帝的意志。教会势力对保险的发展起了阻碍作用。,（三）近代保险的起源与发展,1、海上保险2、火灾保险3、人寿保险,1、海上保险,近代保险制度的发展是从海上保险开始的。共同海损是海上保险的萌芽冒险借贷（船舶货物抵押借款）是海上保险的雏形约定：若发生损失，借款不用还；若未发生损失，则要还高额利息加本金。,1、海上保险,放款人保险人借款人被保险人船舶或货物保险标的高出普通利息的差额（溢价）保险费若船舶沉没，借款（不必归还）预付的保险赔款,1、海上保险,意大利是近代海上保险的发源地。现在世界上发现的最古老的保险单是一个名叫乔治勒克维伦的热那亚商人在1347年10月23日出立的一张承保从热那亚到马乔卡的船舶保险单，这张保险单现在仍保存在热那亚国立博物馆。第一家海上保险公司于1424年在热那亚出现。,1、海上保险,当今世界上最大的保险组织之一英国劳合社是从1683年的劳埃德咖啡馆演变而来的，其演变史是英国海上保险发展的一个缩影。劳合社不是一家保险公司，而是一个保险市场。,2、火灾保险,火灾保险是财产保险的前身英国 1666年伦敦大火 烧毁全城一半，火灾持续5天，13,000幢房屋和90个教堂被烧毁，20万人无家可归，造成了不可估量的财产损失。次年牙医巴蓬建立了第一家火灾保险公司。实行差别费率制：砖石结构房屋费率为年房租的2.5%，木结构的房屋费率为年房租的5%这种差别费率的方法被沿用至今，巴蓬因此赢得了“现代保险之父”的美誉。,2、火灾保险,美国1752年由本杰明 富兰克林在费城创办了第一家火灾保险社。1871年芝加哥一场大火造成1.5亿美元损失，其中大量损失是被保损失。,3、人寿保险,早期互助形式：支付丧葬费用、遗属救济费用15、16世纪：海上运输中的奴隶人身保险、船长船员保险、乘客人身保险等1693年英国著名的数学家和天文学家埃德蒙 哈雷根据德国布雷斯劳市16871691年间的市民按年龄分类的死亡统计资料，用数学方法编制了世界上第一张生命表，为现代人寿保险制度的形成奠定了科学的数理基础。,3、人寿保险,1762年，英国成立了世界上第一家人寿保险公司伦敦公平保险公司。该公司以生命表为依据，采用均衡保费的理论来计算保险费，并且对不符合标准的保户另行收费。对于缴纳保险费的宽限期、保单失效后的复效等也作出了具体规定。伦敦公平保险公司的成立，标志着现代人寿保险制度的形成。,（四）现代保险业的发展,特点：1、随着国民经济增长、经济规模扩大而增加其供给2、随着风险种类的增加而扩大其险种3、为满足投保人的需求而不断改进保单的设计4、随着需求层次的提高，产品功能不断扩展5、随着经济生活的复杂化，保险人不断扩大保障范围6、保险金额日益扩大，保险索赔额增多7、再保险业务迅速发展，保险业日趋国际化8、保险业的金融中介功能日益增强,（五）我国保险业的发展历程,计划经济体制下,（五）我国保险业的发展历程,多元化的市场格局形成,（五）我国保险业的发展历程,分业监管格局形成,对外开放力度加大,（五）我国保险业的发展历程,保险市场体系建设进一步发展,（六）我国保险业发展现状,十一五期间：中国保险公司数量由93家增加到146家保费收入由4927亿元增加到1.45万亿元总资产由1.5万亿元增加到5万亿元全行业高管人员由1.45万人发展到2.94万人，营销员由156万人发展到330万人，精算、核保核赔、投资等专业技术人员日益成长，为行业更大的发展提供了有力的人才保障和智力支持。呈现出原保险、再保险、保险中介、保险资产管理相互协调，中外资保险公司共同发展的市场格局。目前有7家保险公司资产超过千亿元、2家超过五千亿元、1家超过万亿元，中国已经成为全球最重要的新兴保险大国。,（六）我国保险业发展现状,保费收入（亿元）1980：4.61999：1393.22000：1595.92001：2109.362002：3053.12003：3880.42004：4318.12005：4927.32006：5641.42007:7035.82008：9784.12009:11137.32010:14527.97,（六）我国保险业发展现状,中国保险市场保费结构图（2010）,（六）我国保险业发展现状,中国产险市场公司份额（2010）,（六）我国保险业发展现状,中国寿险市场公司份额（2010）,（六）我国保险业发展现状,保险中介情况截至2010年底，全国共有保险专业中介机构2550家，兼业代理机构18.99万家，营销员330万人。全国保险公司通过保险中介渠道实现保费收入10441.84亿元，同比增长13.98%，占全国总保费收入的72.01%。全国中介共实现业务收入928.23亿元，同比增长5.25%。全国共有保险营销员329.8万人，其中寿险营销员287.9人，产险营销员41.9万人。,（六）我国保险业发展现状,中国各保险公司总资产份额图(2009),（六）我国保险业发展现状,中国保险投资结构(2009),第四节、保险的基本分类,1、根据保险标的的不同：人身保险、财产保险、责任保险2、根据被保险人的不同：个人保险和商务保险3、根据实施形式的不同：强制保险和自愿保险4、根据业务承保方式的不同：原保险和再保险5、根据是否营利的标准：商业保险和社会保险,