附件流动性覆盖率LCR计算表doc附件.doc

附件1：流动性覆盖率（LCR）计算表填报单位：年 月 日 单位：元项目序号 期末金额 折算率 折算后金额 优质流动性资产 1其中： 货币资金 注12100%结算备付金3100%国债、中央银行票据4100%减：已冻结或质押部分5100%金融债券、地方政府债698%减：已冻结或质押部分798%信用评级AAA级的信用债券 注2896%减：已冻结或质押部分996%信用评级AAA级以下，AA-级（含）以上的信用债券注31092%减：已冻结或质押部分1192%上海180指数、深圳100指数、沪深300指数成分股注41250%减：已冻结或质押部分1350%14未来30日现金流出151.30日内到期的负债现金流出16短期借款17100%拆入资金18100%卖出回购（按质押物分类）注519其中：国债、中央银行票据200% 金融债券、地方政府债212% 信用评级AAA级的信用债券 注2224% 信用评级AAA级以下，AA-级（含）以上的信用债券 注3238% 其他24100%30日内须偿还的报价回购融入金额25100%应付职工薪酬26100%应交税费27100%应付利息28100%应付股利29100%交易性金融负债 30100%衍生金融负债31100% 30日内须偿还的次级债务 32100% 30日内须偿还的其他债务 33100%342.或有负债35 对外担保金额（公司为自身负债提供的反担保除外）363% 对控股证券业务子公司提供的净资本担保承诺373% 其他或有事项383%393.自营业务及长期投资资金流出40股指期货 注64120%国债期货 注7424%利率互换 注8430.1%已承诺不可撤销的30日内须支付的自营业务投资金额44100%已承诺不可撤销的30日内须支付的长期股权、固定资产、无形资产和其他长期资产的投资金额45100%464.承销业务资金流出 注947股票再融资承销承诺4815%股票IPO承销承诺4910%债券承销承诺505%515.融资类业务资金流出52未清偿融出资金余额 注10535%未清偿约定购回余额545%未清偿股票质押式回购余额555%566.资产管理业务资金流出57已承诺不可撤销的30日内须自有资金认购的金额58100%597.其他资金流出60已承诺不可撤销的30日内须给付的约定购回业务金额61100%62未来30日现金流入631. 30日内到期的短期资金流入64银行承兑汇票65100%拆出资金6650%买入返售金融资产 注116790%应收股利6850%应收利息6950%702. 自营业务资金流入7130日内到期的信用评级AA-级以下（不含）的信用债券 注127275%3.未使用的不可撤销金融机构授信额度7375%4.其他资金流入74集中清算交易在途结算资金7550%银行间市场非集中清算交易在途结算资金7640%77未来30日内现金净流出 注1378流动性覆盖率（LCR） 注1479注：1、不包括代理买卖证券款（含信用交易代理买卖证券款）和代理承销证券款。 2、不含证券、基金、期货公司发行的债券。 3、不含证券、基金、期货公司发行的债券。 4、折算后金额不超过优质流动性资产总额的15%。 5、不含报价回购融入的资金。 6、股指期货期末金额按照股指期货合约价值总额填列。 7、国债期货期末金额按照国债期货合约价值总额填列。 8、利率互换期末金额按照利率互换名义本金总额填列。 9、股票再融资项目、IPO项目、债券项目承销承诺自网上申购日前3天开始计算至发行期结束日止。若在此期间之前已经签署承销团协议的，期末余额按照各主承销商及分销商承诺包销的金额填列；若在此期间之前没有签署承销团协议的，期末余额按照各主承销商承诺包销的金额填列。若承销协议没有约定各主承销商承诺包销的金额，按总包销金额平均分配到各主承销商填列。 10、指融资融券业务下的融出资金。 11、不含约定购回及股票质押式回购融出的资金。 12、不含证券、基金、期货公司发行的债券。 13、未来30日内现金净流出=总现金流出-min（总现金流入,75%总流出)。 14、流动性覆盖率（LCR）为优质流动性资产/未来30日内现金净流出。 法定代表人办公电话总经理办公电话财务负责人办公电话 移动电话制表人办公电话 移动电话