银行零售信用风险分析报告(2).ppt

1,零售信用风险分析报告,2,经济与市场形势（10分钟）资产组合分析（15分钟）审批情况（15分钟）贷后催收（15分钟）专题（20分钟）风险问题与建议互动（15分钟）,会议议程（共90分钟）,3,经济与市场形势分析,4,宏观经济总体回升向好 通胀压力再现房产市场成交初现萎缩 关注信贷风险汽车市场市场蓬勃发展 政策影响较多 展望2010保持增长势头 兼顾均衡稳定,1,2,4,3,5,宏观经济 整体回升向好 通胀压力再现,55.9%,17.7%,进出口同比,2009年货币信贷,6,房产市场 成交初现萎缩 关注信贷风险,成交价格：同比和环比连续第6个月上升，涨幅均比11月扩大全年价格涨幅为1997年以来最大成交面积：09年全国商品房成交面积增长42.1%，部分主要城市同比增长接近或超过100%12月北京天津等城市成交环比涨幅缩小，上海、深圳成交量环比下降 1月初，北京、上海、杭州等城市成交量出现明显下跌,相关政策：个人住房转让营业税开发商拿地门槛二套房贷首付款比例及利率物业税 2011年风险提示和建议：重视房地产市场周期性发展带来的可能影响 注意把握政策方向，加大差别化信贷政策执行力度,7.8,1.5,全国70个大中城市房价,各城市住宅成交面积,7,汽车市场 市场蓬勃发展 政策影响较多,2009年12月，汽车销量141.37万辆，全年汽车销量1364.48万辆，同比增长46%2009年，1.6L以下排量销售为719.55万辆，同比增长71%，对汽车市场的增长贡献度70%2009年12月，自主品牌轿车共销售26.32万辆，占轿车销售总量的31.95%，为全年月度最高值；2010年，市场预期乐观，受政策方向影响较多汽车金融新政可能3月推出，扶持汽车金融公司，既是竞争也是机遇 可能的不利因素：油价、通胀、购置税政策使需求提前释放,91.67,汽车销量走势,汽车品牌销量结构,8,展望2010 保持增长势头 兼顾均衡稳定,9,资产组合分析,10,一、零售银行信贷业务总体情况,截至2009年12月31日，个贷资产组合存量贷款11,392户，比年初增加71.67%，比上月增加7.54%；余额54.11亿元，比年初增加136.75%，比上月增加11.97%。房贷余额较年初增加28.23亿，较上月增加5.23亿，车贷余额较年初增加1.23亿，较上月增加2687万。本月放款量房贷为5.89 亿元，其中一手住房贷款占比32.78%，二手住房贷款占比45.25%；车贷放款4232万元；业主经营贷款放款2005万；个人质押贷款放款1733万元，个人信用贷款放款188万元。,11,二、零售贷款资产质量情况（房贷）,截止2009年12月31日，30天以上逾期率为0.50%，较上月末0.55%略有降低；逾期金额2374万，较上月上升。不良贷款上升至926万元，不良率为0.20%。180天以上逾期率为0.10%，逾期金额上升至533万。本月首次还款即逾期32笔，首次还款即逾期比例为2.94%，较上月有明显好转。,12,目前无180天以上逾期,二、零售贷款资产质量情况（车贷）,车贷30天以上逾期率0.40%较上月略有回落，逾期金额149万。本月车贷90天以上和180天以上逾期金额为0。12月份首次还款即逾期发生15笔，比例为4.59%，较上月明显好转。,13,13,个人贷款不良贷款21笔，不良余额930万元，比年初增加588万元，比上月末增加144万元，不良率为0.17%，比年初上升了0.02%，比上月增加了0.01%。不良贷款包括：天津分行二手住房贷款43万元、住房抵押贷款496万、商业房抵押贷款24万、转按揭贷款86万、一手商业房贷款27万元、个人信用贷款4.6万元；滨海分行住房抵押贷款139万元、一手商业房贷款26万元；北京分行二手住房贷款84万。不良贷款中，次级类11笔373万元，可疑类1笔24万元；损失类9笔533万元。,二、零售贷款资产质量情况,14,资产质量指标还款,本月房贷和车贷逾期1-89天还款率较上月均有所下降。本月房贷提前还款率为1.60%，较上月的1.01%有所上升。本月车贷提前还款率为0.93%，与上月的0.93%持平。房贷和车贷本月提前还款笔数分别为77笔和30笔。,15,车贷迁徙率,注：X为逾期1-29天,房贷迁徙率,三、零售贷款递延率分析,上月30-59天逾期的贷款本月向下递延到60-89天逾期的占比为43.8%，需持续关注。,上月60-89天逾期的贷款本月向下递延到90-119天的占比为52.7%，递延情况较近月有所好转。,16,截止2009年12月31日，预期损失额为1581万元。个贷拨备完全能够覆盖不良贷款,四、零售贷款预期损失及拨备情况,万元,17,五、资产组合结构情况,随着一、二手住房按揭贷款规模的逐步增大，近月抵押类贷款占比持续下降。本月一、二手住房占比47%，住房抵押占比27%，一、二手商业房占比3%，商业房抵押占比7%。在以房产为抵押物的贷款中，抵押物为住房的占87%，抵押物为商业房占13%。,18,总量,逾期,分行情况资产组合,首次还款即逾期,19,19,六、措施和建议,由于全行对年末资产规模的控制，本月零售信贷规模增速减缓，放款规模回落，预计2010年1月存量增速和放款规模将有所回升。建议加大零售信贷业务拓展力度，在把握好信贷规模和放款节奏的前提下，按照20%-20%的战略目标，努力提高零售业务占比。本月房贷不良金额比上月增加144万，但由于资产规模大幅增加，不良贷款比率基本持平；主要产品逾期迁徙状况本月有所好转。在零售信贷业务快速发展的情况下，各分行要采取措施确保零售资产质量的真实和稳定：要把好准入关，严格防范虚假按揭；确保权证及时归行，加大逾期贷款的催收力度，加强额度控制和押品管理，防范“重贷轻管”倾向。总行将加大对个贷审批中心的指导和培训力度，拟于2010年2月在全辖组织开展第二轮零售风险管理系列培训，进一步加大风险文化建设力度，满足零售风险管理人员专业技能提高的现实需要，更加有力地支持新建分行个贷审批中心开展工作，确保风险管理延伸的有效性。,20,审批情况及案例分析,21,审批情况,个贷产品申请量12月份较上月增长9.97%，11月份比1月份增长1293.75%。相比11月份房贷新申请数增加14.56%，车贷申请数减少2.93%，个人信用贷款申请数量增加3.85%。截止2009年底，累计个人贷款余额54.11亿，年内新增31.25亿，在10家分行中，北京分行、杭州分行和成都分行均超额完成任务，三家分行均大力发展一二手住房业务使整体业务增长比较迅速。,22,审批情况,23,审批情况,审批通过率=全部通过#/（全部通过#+全部拒绝#）申请超PDD%=分析级别超PDD笔数/业务分析笔数 审批通过L3%=审批通过级别L3金额/审批通过金额,24,审批用时分析,房贷处理时间比上月略有上升，主要是审批时间和非审批时间都略有上升。车贷处理时间也比上月略有增加，主要是审批时间稍有增加。从审批时间来看，车贷和房贷产品的审批分析用时本月有一定幅度的回升。,房贷,车贷,25,退补件分析,房贷退件率有所上升，车贷退件率也有所上升，上升幅度与10月份相比有所增大。本月房贷和车贷的补件率与10月份相比都有一定幅度的下降。,26,分行情况贷款审批,审批,效率,退补件,27,项目情况,截止2009年底，我行一手房立项359个，发生业务的项目190个，占53%，累计额度113亿，使用额度12.9亿，占10%。2009年新增立项189个，天津分行、上海分行和滨海分行新增144个，占76%。截止2009年底，住房项目255个，占立项总数的71%，商用房项目97个，占总数的27%，公寓项目6个，占总数2%，别墅项目1个，占0.2%,28,贷款催收情况,29,存量30天以上逾期情况,12月份房屋贷款30天以上逾期45笔2374万元，比上月+64万元,比年初+465万元。30天逾期率为0.50%，比上月下降0.05%，比年初下降0.50%。汽车贷款30天以上逾期22笔149万元，比上月-8万元，比年初+37万元。30天以上逾期率为0.40%，比上月下降0.05%，比年初下降0.04%，无不良贷款。个人信用贷款30天以上逾期1笔4.6万元。（该笔贷款曾存入4800元，由于系统原因无法扣款。剩余贷款回收难度相当大，目前处于僵持阶段。）,与上月比较：天津分行+169万，滨海分行-139万，北京分行+19万,30,新发生30天逾期的情况,本月新增30天以上逾期贷款22笔897万元。和上月新增相比，天津分行+65万，滨海分行-4万，北京分行+1万；11月份出现3笔CIP（北京2笔，1笔转正，1笔30天内，滨海1笔转正），本月未出现新增。,31,存量90天以上逾期情况,12月份90天以上逾期贷款 21笔930万元，1笔为信用贷款，其余全部为房屋贷款。比上月+144万元，比年初+588万元。个贷不良率0.17%，比上月增加0.01%，比年初增加0.02%。次级类11笔373万元，可疑类1笔24万元，损失类9笔533万元。,32,新发生90天逾期的情况,本月新发生90天以上逾期共计6笔。其中：天津分行4笔ML共计158.4万（分别为郭承宇34万，李晓翔14万，曹燕48万，薛明吉62万），滨海分行2笔ML共计77.9万（分别为陈曦26万，刘清杨52万）。,与上月对比：天津分行+74万，滨海分行+26万，北京分行没有新增。,33,ML清收回款情况,天津分行清收14笔，其中2笔30-89天逾期转正常，合计33万；1笔180天以上逾期转正常，合计20万。另清收转化6笔，合计558万。滨海分行清收6笔，其中3笔30-89天逾期转正常，合计53万；另清收转化1笔，合计44万。北京分行清收转化1笔30-89天逾期，合计49万。,34,AL&CIP清收回款情况,AL：天津分行2笔转正常，涉及本金20万；2笔结清，涉及本金11万；另清收转化（仍逾期）8笔涉及本金35万；另外融信代偿汽车贷款1笔9.8万元。滨海分行1笔转正常，涉及本金2万；北京分行清收转化（仍逾期）2笔，涉及本金36万。CIP：天津分行未清收；滨海分行1笔转正常，涉及本金2万；北京分行1笔转正常，涉及本金1.9万；清收转化（仍逾期）1笔，涉及本金3.9万。,35,14%,关注类贷款走势（30-89天）,天津：4笔，158万滨海：2笔，78万北京：0笔,11月末关注类逾期共有52笔，合计金额1672万元。,天津：12笔，595万滨海：6笔，94万北京：3笔，54万,36,逾期原因,11笔,13笔,产品特征,11笔,14笔,ML,AL,客户特征,高中及以下学历,自雇及个体经营者,16笔,22笔,9笔,AL10万左右车型,关注类贷款分析,资金周转困难,还款意识差,无法取得联系,5笔,37,房贷落后违约率,1、30天以上落后违约率较前两个月均有下降2、90天和180天以上落后违约率较上月增加3、近四个月30天以内正常违约率首次下降,38,ML正常违约率与落后违约率,39,ML正常违约率与落后违约率（各分行）,40,车贷落后违约率,1、30天以上落后违约率下降2、30天内和30天以上正常违约率双降,41,AL落后违约率趋势,42,AL正常违约率与落后违约率（各分行）,43,总行下发催收管理办法总行安排催收保全培训。分行全面接手短信、电话、上门、保全、保证金扣划等工作。岗位人员全部到位。分行梳理催收管理思路，将实施方案上报总行。,各分行制定风险资产管理制度流程，并开始实施。控制30天逾期率和不良率对关注类贷款重点分析成因和走势对存量不良贷款逐户提出解决方案。清收系统建设与应用,完成催收保全工作全部下放和对接（一季度）,深化细化风险资产管理，挖掘潜风险（半年）,01,02,2010年风险资产管理思路,44,贷后监控情况,45,全行零售贷款资产质量,全行零售贷款五级分类情况 单位：万元,46,房屋、汽车、信用贷款30天以上逾期率变化,、房屋贷款30天以上逾期率较上月略有下降，但北分略有上升。、汽车贷款30天以上逾期率与上月基本持平，北京分行有所下降当仍比其他分行高，建议关注这个问题。、信用贷款30天以上逾期率本月略有下降，主要是催收回来几笔，目前仍是天津分行的一笔难以收回。,47,房屋贷款子产品余额与质量,1、二手住房贷款业务余额首次超过住房抵押贷款；一手住房余额也持续攀升。资产结构趋势向好。2、一手商业房逾期率已超2%，其余均呈平稳下降趋势，特别是一、二手住房按揭。,48,各分行房屋、汽车贷款子产品质量,1、本月子产品30天以上逾期率最高的是一手商用房、各种抵押类贷款，其中一手商业房逾期率已超过产品文件要求的2%的标准；90天以上逾期率最高的也是一手商业房和住房抵押贷款。建议对这二种产品谨慎审批、加强监控和催收。2、天津分行各种产品逾期率均高于全行水平，其中非公司商业抵押、住房抵押、商业房抵押、一手商业房逾期率明显；北分汽车贷款逾期率明显较高，与监测到的30天以内逾期率表现一致，建议催收工作尽早介入。,49,12月各分行零售贷款30天以内逾率变化趋势,监控中发现：1、30天以内逾期率平稳时，30天以上逾期也基本持平。特别是信用贷款、汽车贷款，宜抓住时机及早催收。2、本月各分行30天以内逾期率均较上月呈平稳趋势，每个周一跳升明显，特别是28号和29号。望总结原因。3、30天以内逾期中，天分、滨海、成都、杭分的信用贷款常有突增；杭分质押贷款常有突增；北分汽贷较其他产品高。,50,各担保公司在我行担保业务总体情况,截至2009年12月31日,本期代偿增加一笔9万多，融信担保。逾期总笔数增加但总金额减少了6万多。德泰30天以上逾期增加2笔；金财仍3笔但金额有所增加，已成为逾期率最高的担保公司。泰和增加1笔。,51,各分行房屋贷款结构图,52,各分行汽车贷款结构图,53,分行贷后监控工作,成都分行贷后检查计划与检查报告上报及时（2009四季度、2010一季度）。详细到每月，关注档案管理工作这些近期重点。建立了资产监管动态通报制度。推荐好的做法资产监管动态通报制度。按日统计逾期业务，明确负责人，盯紧逾期业务，推动及时催收。建议：可扩展动态通报的范围，包括额度与保证金、合作机构情况通报等。,表扬：,上海分行大额贷款借款人出现风险信息，资产监控人员及时跟进，督促业务部门了解情况，并连续做贷后跟踪情况报告，关注其还款情况与动向，及时向总分行反馈。推荐好的做法贷后跟踪情况报告。关注高风险业务状况，监控工作重点突出。建议：提示业务部门做好应对预案，一旦发生实际风险立即启动。,改进：,分行对总行的管理工作需更积极配合，勿等反复催促，以便及时完成各项统计。贷后检查结果的报告避免流于形式，报喜不报忧。谨防重贷轻管，重视贷后监控，积极应对零售信贷业务高速增长。,54,问题与建议互动,