关于发布《北京证券交易所政府债券交易细则》的公告.docx

发文机关：北京证券交易所发布日期：2023.01.30生效日期：2023.01.30时效性：现行有效文号：北证公告20236号关于发布北京证券交易所政府债券交易细则的公告北证公告20236号为规范北京证券交易所（以下简称本所）政府债券交易行为，保护投资者合法权益，维护债券市场秩序，本所制定了北京证券交易所政府债券交易细则（附件1）,经中国证监会批准，现予以发布，自发布之日起施行。自本公告发布之日起，符合条件的投资者可以向本所申请开通债券交易平台交易权限，申请材料见附件2本所将在各项业务和技术准备工作就绪后，正式启动政府债券交易，具体时间另行通知。特此公告。附件：1 .北京证券交易所政府债券交易细则2,北京证券交易所债券交易平台交易权限申请书北京证券交易所2023年1月30日附件1:北京证券交易所政府债券交易细则第一章总则第一条为规范北京证券交易所（以下简称本所）债券交易行为，保护投资者合法权益，维护债券市场秩序，根据北京证券交易所交易规则（试行）等相关规定，制定本细则。第二条托管在中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）的政府债券及本所认可的其他交易品种（以下简称债券），通过本所设立的交易平台进行的交易，适用本细则。本细则未作规定的，适用本所其他相关业务规则的规定。第三条本所为债券交易提供设施和相关服务，并依据本细则以及本所其他相关业务规则对债券交易相关的业务活动进行自律管理。债券投资者、为债券交易提供专业服务的机构及其相关人员等开展债券交易及相关业务，应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则的规定，以及相关协议的约定，并接受本所自律管理。第四条中央结算公司为本所债券交易提供登记、托管和结算服务，相关事项按照中央结算公司规则办理。第二章参与主体第五条已在中央结算公司开立债券账户的投资者及本所认可的其他投资者，可以参与本所债券交易。第六条符合本细则第五条规定的法人类合格机构投资者，以及非法人类合格机构投资者的资产管理人，可以根据本所相关规定申请开通交易平台的交易权限。第七条参与债券交易的机构，应当建立健全交易决策、执行、清算交收、财务核算、合规审查等内部控制制度，完善业务流程与技术手段，加强债券交易业务管理、合规管理和风险管理等内部管理。参与债券交易的机构应当将其债券自营、资产管理等各类债券交易业务分开办理，防范不同业务之间的利益冲突。参与债券交易的机构应当建立债券交易业务授权管理制度，加强债券交易人员管理，认可其交易人员开展的债券交易及其结果，并承担由此产生的责任。第八条投资者应当建立多指标、差异化的债券现券交易价格比较基准体系，相关比较基准包括但不限于债券估值机构的估值以及本所认可的其他公允指标，本所另有规定的除外。债券现券交易价格偏离比较基准达到或超过本所规定范围的，投资者应当向本所提交关于价格偏离的原因以及合理性的说明。本所可根据实际情况，要求投资者以及相关主体就价格偏离的其他特殊情形提交相关说明。第三章债券交易第一节一般规定第九条在本所开展的债券交易可以采用协商成交以及本所认可的其他交易方式。第十条本所债券交易日为每周一至周五，遇国家法定节假日调整除外。根据市场需要，本所可以调整债券交易日，并向市场公告。第十一条债券的交易时间为每个交易日的9:00至12:00,13:30至20:00o交易时间内因故停市的，交易时间不作顺延。根据市场发展需要，本所可以调整债券交易时间。第十二条债券现券交易实行当日回转交易，投资者当日买入的债券可以在当日卖出。第十三条债券现券的申报数量应当为IOoO元面额或者其整数倍，卖出时不足IOOO元面额的部分，应当一次性申报卖出。债券交易的单笔最大申报数量不得超过IOoo亿元面额。本所可以根据市场发展需要，调整债券交易申报数量要求。第十四条债券现券交易申报的价格单位为每百元面额债券的价格，本所另有规定的除外。第十五条债券交易的申报价格最小变动单位为0.0001元。本所可以根据市场发展需要，调整申报价格最小变动单位。第十六条债券现券交易采用净价价格进行申报，本所另有规定的除外。净价价格是指不含当期应计利息的价格。第十七条债券交易不设价格涨跌幅限制，本所另有规定的除外。第十八条债券交易采取实时逐笔全额结算方式。投资者可以选择结算周期，债券现券交易结算日可以为交易当日(T+0)或交易当日的次一交易日(T÷i)o16:50至20:00申报的债券现券交易，结算日不得为交易当日(T÷0)o第十九条当日提交的债券交易申报当日有效，本所另有规定的除外。第二十条在本所接受申报的时间内，未成交申报可以撤销。撤销指令经交易平台确认方为有效。第二十一条投资者应当对其向本所发出的申报指令的合法性、真实性、准确性及完整性负责并承担相应的法律责任。第二十二条交易申报经交易平台确认成交后，交易即告成立。符合本细则达成的债券交易于成立时生效，成交结果以交易平台记录的成交数据为准。交易双方应当承认交易结果，履行清算交收义务。本所另有规定的除外。第二十三条交易申报经交易平台确认成交后，交易平台根据交易双方达成的交易要素自动生成成交单。成交单上载有成交日期、交易双方机构信息和账户信息、证券代码、证券简称、净价、成交数量、成交金额、应计利息、全价、结算金额、结算方式等内容。第二十四条投资者因技术故障等原因无法向交易平台发送交易申报的,可以通过本所提供的其他辅助申报方式向本所提交应急申报。本所根据应急申报进行成交确认的，交易双方应当承认成交结果，履行清算交收义务。第二节协商成交第二十五条本细则所称协商成交是指债券投资者之间通过协商等方式达成债券交易意向，并向交易平台申报，经交易平台确认成交的交易方式。第二十六条债券投资者可以按照法律法规、部门规章、规范性文件和本所相关规定及内部风险控制要求，委托中介服务机构或者自行寻找交易对手，按照债券交易成交原则就债券交易要素协商达成一致。第二十七条协商成交的申报要素应当包括证券代码、交易方向、价格、数量、本方及对手方信息、债券账户号码、结算周期等内容。第二十八条协商成交交易按照双方协商一致的价格、数量、结算周期等要素成交。交易一方将协商一致的交易要素通过交易平台发送给交易对手方，经交易对手方确认后,由交易平台确认成交。第四章其他交易事项第二十九条债券交易出现价格异常大幅波动，对相关债券合理定价产生重大不利影响，以及其他严重影响本所债券交易秩序情形的，本所可以视情况对相关债券实施停牌。相关情形消除后，本所予以复牌。第三十条债券分期偿还采取减少面额方式的，按照以下规定办理：（-）债券持仓数量保持不变，债券实际面额根据已偿还比例相应减少，计算公式为：实际面额=IoO元X未偿还比例;（二）本所在权益登记日次一交易日作除权处理，除权参考价=前收盘价-IoO元X本次偿还比例；（三）除权日即时行情中显示的该债券的前收盘价为除权参考价，本所另有规定的除外。第三十一条本所向市场发布债券基础信息、债券交易成交信息等信第三十二条本所实时发布债券交易的即时成交行情和逐笔成交行情。债券即时成交行情包括前收盘价、开盘价、最近成交价、当日最高成交价、当日最低成交价、当日加权平均价、当日累计成交数量、当日累计成交金额等。债券逐笔成交行情包括成交时间、成交价格、成交数量等。第三十三条本所发布债券交易的开盘价和收盘价。开盘价为当日第一笔成交价格。收盘价为当日最后一笔成交价格；当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。债券上市首日，以该债券的发行价格作为前收盘价。根据市场发展需要，本所可以调整开盘价及收盘价计算方法。第三十四条本所或者本所授权机构可以编制各类债券收益率曲线，以反映债券总体收益率水平，并及时向市场发布。债券收益率曲线设置和编制的具体方案由本所另行规定。第五章附则第三十五条本细则相关术语的含义：（-）债券现券交易：指交易双方以一定的价格转让债券所有权的交易行为；（二）应计利息：指债券自起息日或上次付息日起至债券交割日所计的利息，应计利息的计算依据中央结算公司相关规则确定；（三）面额：如无特殊说明，债券面额均指债券发行时的面额。第三十六条债券投资者应当按照规定向本所交纳债券交易相关费用。债券交易收费项目、收费标准见附表。第三十七条本细则中所述时间，以本所交易平台的时间为准。第三十八条本细则所称超过不足不含本数，达到含本数。第三十九条本细则由本所负责解释。第四十条本细则自发布之日起施行。附表：政府债券收费明细表收费对象收费项目用费标的收费标准备注投资者交易经手费10府债券现券交易按成交金额的0.0001%双向收取，单向每笔最高不超过100元。开通交易平台交易权限的机构交易终端使用费易终端以互联网方式接入交易平台的交易终端按每月每台1000元收取；以专线方式接入交易平台的交易终端按每月每台3000元收取;交易终端使用费自终端开通后的次月开始收取。暂免收取。附件2:北京证券交易所债券交易平台交易权限申请书北京证券交易所债券交易平台交易权限申请书北京证券交易所：根据北京证券交易所政府债券交易细则等相关规定，现特向贵所申请开通债券交易平台交易权限。我单位承诺：一、遵守法律、法规、规章及北交所相关业务规则，依法参与北交所债券业务。二、诚实守信，自觉遵守商业道德，维护北交所债券市场秩序。三、同意遵守北交所关于债券投资者的相关规定，接受北交所的自律管理和评价考核。四、如违反法律、法规、规章及北交所相关业务规则，接受北交所作出的监管措施，并对此承担一切法律责任。我单位保证向北交所提供的申请资料真实、准确、完整与口/Zxo特此申请。附件：L交易权限申请登记表2 .债券交易员基本信息表相关负责人签字（或盖章）：年月日交易权限申请登记表申请机构类型:法人类合格机构投资者非法人类合格机构投资者的资产管理人基本信息机构全称机构简称机构类别银行证券公司保险公司基金管理公司其他：统一社会信用代码法定代表人机构注册地址联络信息债券业务负责人姓名部门及职务证件类型证件号码手机固定电话电子邮件传真债券交易业务经办人姓名部门及职务证件类型证件号码手机固定电话电子邮件传真账户信息账户债券账户信息债券账户户名债券账户号码资金账户信息资金账户户名资金账号资金开户行支付系统行号账户债券账户信息债券账户户名债券账户号码资金账户信息资金账户户名资金账号资金开户行支付系统行号备注：1.填写的债券账户应在中央结算公司开通北交所政府债券业务权限；2 .申请机构可根据需要填写一个或多个账户信息，账户数量较多的，可根据需要增加栏目数量；3 .此表需提交包含签字或盖章的扫描件和电子版word文件；4 .接收邮箱:bondtrading；5 .北交所业务联系电话：010-63884609tOlO-63889538。债券交易员基本信息表机构名称机构代码（初始信息报备无需填写）交易员基本信息姓名部门证件类型证件号码手机电子邮件MAC地址UKEY邮寄收件人、电话、地址可执行交易的账户信息可执行本机构已认或可执行下列指定4句北交所报备过的全部债券账户，可执行操作包括订单申报和订单确责券账户：债券账户债券账户户名债券账户号码可执行操作口订单申报订单确认债券账户债券账户户名债券账户号码可执行操作订单申报订单确认债券账户债券账户户名债券账户号码可执行操作口订单申报订单确认备注：1多个债券交易员需分别填写此表；2 .交易账户信息数量较多的，可根据需要增加栏目数量；3 .此表需提交包含签字或盖章的扫描件和电子版word文件；4 .接收邮箱：bondtrading；5 .北交所业务联系电话：010-63884609,OIO-63889538；6 申请机构除提交交易权限申请书及2个配套附件外，还应通过前述邮箱向本所提交经办人身份证明文件和员工工牌扫描件。