零售信用风险监控(发送版)课件.ppt

零售贷款信用风险监控,目录,2,什么是信用风险？,3,狭义上讲，商业银行信用风险是指借款人到期不能或不愿履行借款协议，不能按合同规定按期还本付息，致使银行遭受损失的可能性，又被称作违约风险（Default Risk）。广义上讲，信用风险不仅包括借款人的直接违约风险，还包括借款人因受各种不可测或不确定因素影响导致其履约可能性出现不利变化带来的损失风险。,定义,零售信用风险管控流程,4,零售信用风险监控发展趋势,5,信用风险监控的“5C”,6,零售信贷发展趋势,7,零售贷后信用风险监控体系,8,风险分类矩阵表,9,根据中国银监会2007印发的贷款风险分类指引的定义，贷款分类是指商业银行按照风险程度将贷款划分为不同档次的过程，其实质是判断债务人及时足额偿还贷款本息的可能性。为了更准确地反映资产质量状况，准确计提拨备，2015年3月27日新零售信贷管理系统在全行上线后，将原有五级分类调整为了七级分类，增加了“正常类-”和“关注类-”两类。,个人住房贷款包括：购买第一套新建住房贷款、购买第二套新建住房贷款、购买三套以上新建住房贷款、购买第一套二手住房贷款、购买第二套二手住房贷款、购买三套以上二手住房贷款、购买家用车位贷款、公积金贴息贷款等。个人其他消费类贷款包括：家用车贷款、个人综合消费贷款和教育贷款等。个人非消费类贷款包括：商用房贷款、经营车辆贷款等。,个人贷款风险分类矩阵表（不含个人经营贷款）,逾期361天以上,逾期181天至360天（含）,逾期91天至180天（含）,逾期31天至90天（含）,损失,可疑,次级,关注-,正常,逾期8至30天（含）,关注,未逾期,正常,正常-,逾期1至7天（含）,个人经营贷款风险分类图,10,目录,11,零售贷后信用风险监测组织模式,12,人工,系统,监测方法,13,现场监测,非现场监测,识别风险,实地走访、面谈、资料收集对借款人情况、担保情况、业务合作方及押品进行检查主要适用于具体个案的风险监测,14,监测数据源-广泛性、多渠道,风险监测措施-定期数据监测,15,总行每月基于零售基础数据库从产品和分行两个维度对全行零售信贷资产进行分析、监测。监测要素包括：贷款余额、逾期余额、逾期率、不良余额、不良率的时点数、环比变化、比年初变化等。总行每周对个人经营贷款的资产质量变化进行专项监测。通过以上数据监测，可以实现以下目标：1、掌握零售问题资产的产品和区域分布，明确风险监控重点；2、把握零售问题资产变化趋势，发现风险演变趋势，防范系统性风险；3、把握零售重点监控产品的资产质量变动情况。,风险监测措施-“双重点”风险监测机制,16,总行根据全行零售信贷风险集中度情况，选取重点分行和重点业务进行定向监测。目前，总行选取了15家分行作为零售信贷重点监测分行，总行按月对重点监测分行的资产质量变动情况、风险化解情况、主动退出情况、存在的主要问题和化解措施进行跟踪。此外，总行确立了种子基金业务和特定行业联保业务作为重点监测业务，按月进行跟踪。,风险监测措施-重大信用风险事件报告机制,17,为保障零售重大信用风险信息在总分行间的及时传递，防范系统性风险，2015年2月5日，总行下发关于做好零售授信业务重大信用风险事件报告工作的通知（信银贷字20158号），建立零售重大信用风险预警报告机制。上述通知将符合以下条件的贷款定义为“零售重大信用风险事件”：1、单户授信余额500万元（含）以上且预计到期无法收回的；2、单户授信余额500万元（含）以上且发生贷款逾期或垫款的；3、单户授信余额500万元（含）以上且为新发生不良贷款的；4、合计余额大于等于1000万元的批量新发生逾期贷款。报告频率：周报 报告时效要求：每周四（如遇节假日顺延）17点前。对于特别重大（授信余额1000万元及以上）或来自同一合作渠道的批量信用风险事件，分行应在事件发生后的一个工作日内向总行进行电话+邮件报告。上报责任部门：分行信贷管理部门 配合部门：分行小企业及个人信贷管理部门、经营机构,风险监测措施-零售大额贷款到期回收管理工作机制,18,根据总行2015年3月20日下发的关于加强零售逾期及不良贷款风险化解工作的通知（信银贷字201530号）要求，对于最后一期还款金额较大的零售贷款，分行要强化到期回收管理，在贷款到期前2个月安排专人与客户沟通，落实还款资金，如发现风险隐患，应提前采取控制措施，避免被动。为进一步强化零售大额贷款到期回收管理工作，全行已建立零售大额贷款到期回收监测和通报机制。零售“大额贷款”是指贷款余额大于等于500万元的个人贷款和小微法人贷款。报告频率：日报 报告时效要求：大额贷款到期日次日下午3点前 上报责任部门：分行信贷管理部门 配合部门：分行小企业及个人信贷管理部门、经营机构,风险监测措施-零售不良贷款月度预测工作机制,19,为加强存量不良贷款和临界状态逾期贷款的风险监测和化解，总行建立了个人贷款不良余额变动测算工作机制。工作内容：在天智系统中填制201X年XX月个人贷款不良余额变动预测表，该表格主要分为存量不良和临界状态逾期贷款余额、本月风险化解计划（清收、重组、转让、核销）、本月不良余额、上月实际风险化解情况（清收、重组、转让、核销）。,报告频率：月报 报告时效要求：月初5个工作日 上报责任部门：分行信贷管理部门 配合部门：分行小企业及个人信贷管理部门、法律保全部门、经营机构,风险预警信号分类,20,零售风险预警报告流程,21,系统性风险,案例分享1,22,政策完善,风险事件 转化为 管理资源,案例分享2-某分行零售信用风险监控系列举措：,23,1、逾期管理：经营机构、管户客户经理高度关注每月本息扣款情况，责任到人，对逾期客户建立风险客户台账，纳入贷后检查目标名单。2、到期管理：分行信贷管理部门提前2个月在分行内联网发布到期客户名单，督导客户经理做好到期回收管理工作。管户客户经理针对重点客户（全部个经贷及余额300万元以上其他贷款）在到期前1个月报续做和还款意向书到分行备案，分行建立专项台账。3、检查预警：督导经营机构、管户客户经理严格按照制度做贷后检查，按照预警管理流程，发现预警即时上报分行；分行信贷管理部门按月汇总贷后首检和定检情况。4、账户管理：专人负责掌握法院系统的查询冻结我行客户情况，及时开展预警，建立风险客户名单。5、联动机制：与信用卡属地分中心建立联动机制，共享客户违约信息，建立报送台账机制，定期查询违约信用卡客户是否有其他零售授信，发现后及时采取资产保全措施。6、担保管理：定期开展抵押物回头看工作。针对二次抵押开展定期查询，如发现抵押物被查封、被二次抵押，及时采取相应处置措施，并纳入风险客户名单。,目录,24,25,【逾期贷款】指借款人未按照借款合同约定，足额、按时偿还贷款本息，按风险分类标准认定为正常、关注和未转入清收流程的贷款。【预警贷款】指按照风险分类标准尚未进入不良、但已经产生重大预警信号的贷款，以及近期内曾进入不良、经清收后转出，贷后管理人员认为仍存在较大风险隐患的贷款。【不良贷款】指按照中信银行信贷资产风险分类管理有关规定，认定为次级类、可疑类、损失类的信贷资产和已核销资产。【委外催收机构】指与我行签约，接受我行委托，代理我行零售逾期贷款催收工作的公司或律师事务所。【强担保】住房及商用房产抵押、全额存单、国债、理财产品质押贷款。【弱担保】即担保方式为非强担保的贷款。,定义,逾期及预警贷款风险控制及化解主要手段,26,实践中，以上手段往往组合使用或分阶段使用。【逾期催收】是零售信用风险化解的最通行、最核心的处置手段。,不良贷款的常规处置手段,27,按照中信银行信贷资产风险分类管理相关规定，被认定为次级及以下的不良类零售贷款，分行信贷管理部门应及时安排移交法律保全部门进入清收流程。,逾期催收-职责分工,28,以上职责描述在中信银行零售信贷逾期贷款管理办法（1.0版，2014年）的有关规定基础上，根据2015年风险管理体制改革有关精神和中信银行零售信贷风控及运营体系建设方案（信银发【2015】362号）做了必要的更新。,逾期催收主要形式,29,30,经营贷款,消费贷款,强担保,弱担保,强担保,弱担保,住房贷款,不良移交,不良移交,不良移交,逾期催收流程图,31,贷款提前收回告知函,逾期贷款协作催收函（法人版）,逾期贷款协作催收函（自然人版）,逾期贷款律师催收函,催收函件,逾期贷款催收函,【经营贷款】：经办客户经理应与借款人进行电话联系，提醒借款人应付本金、利息和罚息金额，并与借款人约定明确的还款日期。【消费贷款】：由总行95558客户服务中心与借款人进行电话联系，提醒借款人应付本金、利息和罚息金额，确定归还逾期贷款的具体日期，并做好记录。,逾期催收流程-逾期第1天,32,【经营贷款】：经办客户经理应与借款人进行电话联系，询问逾期原因，告知借款人应付本金、利息、罚息金额以及违约后果，确定归还逾期贷款的具体日期，做好访谈记录并跟踪约定还款日执行情况。【消费贷款】：由总行95558客户服务中心与借款人进行电话联系，提醒借款人应付本金、利息和罚息金额，确定归还逾期贷款的具体日期，并做好记录。,逾期催收流程-逾期第2-5天,33,【经营贷款】：经办客户经理须约见借款人或上门走访，向借款人送达逾期贷款催收函，与借款人当面沟通，详细了解逾期原因，分析借款人目前资信状况，约定归还逾期贷款的具体日期，并针对借款人情况提出逾期贷款解决方案。【消费贷款】：由总行95558客户服务中心与借款人进行电话联系，告知借款人应付本金、利息、罚息金额以及违约后果，确定归还逾期贷款的具体日期，并做好记录。,逾期催收流程-逾期第6-10天,34,【经营贷款】：经办客户经理须加大上门走访或约见借款人面谈的频率，要求借款人履行还款承诺，或落实相应的解决方案，向借款人书面送达贷款提前收回告知函、向担保人送达逾期贷款协助催收函。【消费贷款】：由总行95558客户服务中心与借款人电话联系，告知借款人应付本金、利息、罚息金额以及违约后果，确定归还逾期贷款具体日期，并做好记录；对于信用或弱担保消费贷款，除95558电话催收外，经办客户经理或业务经办机构指定的逾期贷款催收责任人或委外催收机构人员（下称“催收责任人”）须约见借款人或上门走访，向借款人送达逾期贷款催收函，与借款人当面沟通，详细了解逾期原因，分析借款人目前资信状况，约定归还逾期贷款的具体日期，并针对借款人情况提出逾期贷款解决方案。,逾期催收流程-逾期第11-30天,35,【经营贷款】：经办客户经理须约见借款人（及担保人）来行或上门催收，同时加大电话催收频率。对催收成效不明显的借款人，分行信贷管理部门应督导业务经办机构多方面了解摸清借款人资产状况，确定借款人、担保人有效联系方式，汇总书面催收函件送达凭证，收集借款担保合同、强制执行公证书等诉讼资料，并委托律师向借款人、担保人发送逾期贷款律师催收函。【消费贷款】：对于强担保消费贷款，催收责任人须约见借款人或上门走访，向借款人送达逾期贷款催收函，与借款人当面沟通，详细了解逾期原因，分析借款人目前资信状况，约定归还逾期贷款具体日期，并针对借款人情况提出逾期贷款解决方案；对于信用或弱担保消费贷款，催收责任人须上门走访，要求借款人履行还款承诺，或落实相应的解决方案，并向借款人书面送达贷款提前收回告知函、向担保人送达逾期贷款协助催收函。,逾期催收流程-逾期第31-60天,36,【经营贷款】：分行信贷管理部门须联合法律保全部门采取法律手段或交由委外催收机构等方式进行催收，以保障我行资产安全。【消费贷款】：对于强担保消费贷款，催收责任人须上门走访，要求借款人履行还款承诺，或落实相应的解决方案，向借款人书面送达贷款提前收回告知函、向担保人送达逾期贷款协助催收函；对于信用或弱担保消费贷款，分行信贷管理部门须联合法律保全部门采取法律手段或交由委外催收机构等方式进行催收，以保全银行资产安全。,逾期催收流程-逾期第61-90天,37,【经营贷款】：分行信贷管理部门须联合法律保全部门采取法律手段或交由委外催收机构等方式进行催收，以保障我行资产安全。【消费贷款】：对于强担保消费贷款，催收责任人须上门走访，要求借款人履行还款承诺，或落实相应的解决方案，向借款人书面送达贷款提前收回告知函、向担保人送达逾期贷款协助催收函；对于无担保或弱担保消费贷款，分行信贷管理部门须联合法律保全部门采取法律手段或交由委外催收机构等方式进行催收，以保全银行资产安全。,逾期催收流程-逾期第61-90天,38,【经营贷款】：对于逾期90天以上的经营贷款，分行信贷管理部门按照不良贷款移交的有关规定安排移交工作，由法律保全部门进行不良贷款清收。【消费贷款】：对于消费贷款中逾期91-180天的个人住房贷款，催收责任人须约见借款人（及担保人）来行或上门催收，同时加大电话催收频率。对催收成效不明显的借款人，须多方面了解摸清借款人资产状况，收集诉讼资料，并委托律师向借款人、担保人发送逾期贷款律师催收函；对于个人住房贷款之外的消费贷款，分行信贷管理部门按照不良贷款移交的有关规定安排移交工作，由法律保全部门进行不良贷款清收。,逾期催收流程-逾期第91天-180天,39,对于逾期180天以上的个人住房贷款，分行信贷管理部门按照不良贷款移交的有关规定安排移交工作，由法律保全部门进行不良贷款清收。,逾期催收流程-逾期第181天及以上,40,对于逾期30天以内且由总行95558客服中心进行集中电话催收的消费贷款，由于借款人电话、手机号码缺失或无效不能进行批量催收的客户，经办客户经理或业务经办机构指定专人负责联系借款人，落实借款人最新的联系方式，并在零售信贷管理系统中及时更新或补录借款人信息资料，以保证后续催收工作的顺利进行。催收人员在逾期催收过程中，对借款人上门走访的催收行为，应填写逾期贷款催收记录；对借款人电话访谈的催收行为，应进行必要的记录。按照中信银行信贷资产风险分类管理相关规定被认定为次级及以下的不良类零售贷款，分行信贷管理部门应及时安排移交法律保全部门进入清收流程。,逾期催收-信息维护&催收记录&不良移交,41,提前收回,42,【提前收回】：即在借款合同约定的贷款全部到期日前，宣布贷款提前到期，要求借款人部分或全部结清剩余贷款本息的一种主动管理行为。我行零售信贷各产品办法普遍规定了提前收回的情形，一般包括：1、借款人不按期归还贷款本息的；2、借款人提供虚假文件或资料，已经或可能造成贷款不能按期归还甚至损失的；3、借款人拒绝或阻挠我行对贷款使用情况进行监督检查的；4、借款人未按约定用途使用贷款。,【重点关注】提前收回本质上是主动退出，是主动规避风险的一种风险控制安排。实践中，提前收回更多用于经营类贷款，且借款人须具备一定的还款能力和还款意愿。,担保代偿,43,【担保代偿】：即要求在借款人违约后，根据合同约定，要求担保人进行代偿或以保证金代偿。该风险处置手段常用于住房按揭贷款、小微金融种子基金（助融贷）、小微金融联保互保贷款等业务。,示例1：XX分行某住房按揭楼盘数名借款人出现逾期，经我行催收无果后，我行与该楼盘开发商沟通后，扣划开发商在我行的履约保证金用于偿还借款人的逾期本息。示例2：XX分行某合作式种子基金项下某借款人由于多元化投资失败，导致贷款到期无力偿还剩余本息，我行在向借款人催收无果后，扣划了该种子基金在我行质押的保证金用于偿还该借款人的未偿本息。,押品处置,44,物权法第一百九十五条规定：“债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人可以与抵押人协议以抵押财产折价或者以拍卖、变卖该抵押财产所得的价款优先受偿。协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内请求人民法院撤销该协议。抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产。抵押财产折价或者变卖的，应当参照市场价格。”零售信贷房产抵押占比较高（2015年1-7月我行新发放个人贷款房地产抵押比例高达81.94%），当借款人无力或不愿继续履行还款义务时，处置抵押物化解逾期贷款是常用风险化解手段之一。,【重点关注】：通过诉讼处置抵押物一般周期较长（普遍在1年以上），往往难以实现以时间换空间的目标。如果借款协议做了强制执行公证，则有利于加快抵押物的处置进度。,贷款重组,45,根据中信银行问题资产重组业务审批管理办法（1.0版，2015年）的规定，问题资产重组业务是指，为最大限度地避免和减少我行债权损失，通过各种有效手段，对问题资产的债务人、保证人、本金、利息、担保方式、还款期限、适用利率、还款方式、币种等要素进行重新组合或调整的各类表内外授信及非授信业务。该办法规定零售信贷重组业务范围包括：1、借新还旧2、展期3、通过降低风险退出对公贷款、小企业法人贷款和个人经营贷款的存量交叉授信4、联保及互保方式下解除借款人对其他借款人连带责任担保等,【重点关注】贷款重组须密切关注抵押物状态，严防在重新办理抵押登记过程中，出现脱保、抵押权悬空等操作风险。,恭祝马到成功,