05-第五讲 市场价格与产量决定.docx

第五讲 市场价格与产量决定 题注：前两讲，分别讨论了市场的两个相对主体消费者和厂商的行为理论，他们行为的共同参照标记都是价格。那么，价格又是怎样确定的呢？取决于市场。前面第二讲曾经讲过，市场价格是由市场的供需双方的博弈结果所决定的。在市场上，消费者追求最大效用，而厂商则是追求最大利润。如何才能得到最大利润？这就与市场的性质有关。§ 1 市场及其类型§ 2 完全竞争市场§ 3 完全垄断市场§ 4 垄断竞争市场与寡头垄断市场§ 5 博弈论简介§ 1 市 场 及 其 类 型一、市场与厂商1. 市场：某种商品或劳务的买卖双方商定价格、进行交易的场所。可以是具体的、也可以是象征的、甚至是虚拟的。现在作理论讨论，就一般性地假设为“理想市场”（买卖双方都很理性、掌握充分信息，每一种商品只有一个市场，且商品在同一市场上只有一种价格）。 2. 市场类型：按竞争程度来划分市场结构类型厂商数目产 品差别程度个别厂商对价格的控制程度厂商进入的难易程度现实中比较接近的行业完全竞争很多无差别无完全自由农业、农贸市场垄断竞争较多有些差别有一些比较自由百货、零售业寡头垄断几个差别相当明显相当明显比较困难大家电、汽车制造完全垄断独个完全无可替代很大，但要受政府调控几乎不能公用事业 3. 厂商与行业： 厂商(firm)：是独立经营单位（制造或营销），包括独资、合资或股份公司；行业(industry)：提供（制造或营销）同类产品的厂商集合。二、厂商收益和利润： 1. 厂商收益：l 总收益（TR，total revenue）：；(其中：为销售数量而非供给数量，为产品价格。)l 平均收益（AR，average revenue）：;l 边际收益（MR，marginal revenue）：;（注：当价格外生且稳定时，有，但价格变动时则不然。）l 收益函数： 把视为的函数，则是的一元函数，这可把问题简化。例：设（又是一个3次函数！），则， ，边际收益递减律：边际收益MR先增后减，呈现为二次函数，因此总收益函数TR一般也呈现为3次函数。 2. 厂商利润：l 注意三个利润概念：会计利润：会计成本（显性成本）“账面上赚了多少钱”。经济利润：机会成本（经济成本，） 显性成本隐性成本“超额利润”“实际上赚了多少钱”。正常利润：会计利润经济利润经济成本会计成本隐性成本 “应该赚多少钱” 例：一个利润构成的例子：l 从长期来看，经济利润可以为零，但正常利润必须维持，这是厂商能留在市场的必要条件。3. 长期利润最大化的条件： = TRTC，应满足： l 一阶条件：，即边际利润为0，这称为“边际原则”；l 二阶条件：利润函数上凸（有极大值），故有，亦即，实际上这也就是边际利润递减。从数学上说，也就是达到一个上凸函数的顶点（最大值点）。l 这是一个基本原则，如何指导具体的市场行为？与市场的性质有关。§ 2 完 全 竞 争 市 场 一、完全竞争市场的特点1. 特点：“理想市场” （1）有大量买主和卖主，每一个厂商都只能是价格的接受者而不能影响价格，因此可设价格P为常数，视为外生变量；（2）产品同质（无差别），可任意替代；（3）要素可自由流动，厂商可自由进出市场；（4）信息充分透明。2. 数学讨论：由于单个厂商只能面对既定的价格P，故有此时二阶条件变为，于是厂商只能根据自己内部的边际成本变化情况决定自己的产量（例如把产量控制在边际成本刚要开始上升处，或者是在边际成本与平均成本的交点处）。二、需求曲线与收益曲线1单个厂商面临的产品需求曲线是水平线（因为价格既定）；这也就是他的边际收益和平均收益线：。 P TR TR P = AR = MR TR0 P0 TR0=P0Q0 0 Q 0 QQ0 Q0（总收益线TR的斜率为P。）2. 由于厂商可以自由进出，整个行业面临的产品需求曲线向右下倾斜，而供给曲线则向右上倾斜，行业的供求均衡点E决定了均衡价格P0（和均衡的成交量Q0），单个厂商就只能面对这个P0，考虑自己在Q0中占多少份额。 P P S E P0 P0 D 0 Q0 Q 0 Q 三、瞬时均衡与短期均衡1瞬时均衡：“瞬时”，即“当前交易期”（也称“市场时期”），时间短到每个厂商和整个行业都无法调整 P自己的产销量，故市场的供给量 S是确定的，供给曲线S为一条垂直线，而需求线是向右下倾斜的， 二者的交点E就是均衡点，决定 PE E了均衡价格PE和售罄量QE。 D结论：任一瞬时，需求决定 0 Q均衡价格、供给决定均衡数量 QE（即行业的供给量）。 2 厂商的短期均衡： “短期”，是假定厂商的VC可变，而FC不变。l 就单个厂商i而言：他面对的均衡价格是PE，如果他愿意提供产量QiE，则他的收益为TRiPEQiE，因而他的边际收益为MRiPE，于是在QiE处应满足边际原则MRiMCiPE。那么他如何选择这个QiE呢？（参见右、下图形1、2、3。） TC（TR） TC TRl 图形1分析：TC下凹，TR线性（向右上倾斜）交于点 CA、C。在A、C之间，TR>TC， B厂商有利润可赚，故Q1 、Q2之 E间为厂商的“可选择区域”。 A l 在A、C之间，TC的切线在点E处平行于TR，于是有 Q1 QE Q2 Q dTC/dQ= dTR/dQ，也就是MR = MC，此时 = TRTC达到最大。此点所对应产量QE，即为“厂商均衡点”；MC(MR)、P MC此时的切线斜率即是MR = MC = PE。 l 图形2、3分析：就该 AC厂商而言，A、C两点也是满足 PE A B C AR (MR)AC = AR = PE的点，而B点则 是满足AR = MR = MC的点， Q 注意到 Q1 QE Q2 故在点A、C处，经济利润 为零，而在点处（即“厂商均衡点”），利润 Q达到最大。 Q1 QE Q2 3. 价格变动时厂商均衡的变动：在一个短时期，由于各厂商产量的调整难以与市场价格的变动同步，则P与各厂商的AC往往不相等，各厂商一般只会根据自己的情况作自我调整，于是各厂商会各有盈亏。示意图如下：l 在价格P1：由于P1>AC，厂商可获超额利润Q1(P1AC)OQ1×AB，故他会按P1= MR = MC的边际原则确定供给量Q1(即A点，这也是MCAC的最大值点)。 P(=MR) MC P1 A 超 额 利 润 AC B AVCP2 C 最 大 亏 损 P3 D 盈 亏 利 损 区 区 AFC0 Q3 Q2 Q1 Ql 价格降到P2(MC与AC交于AC的最低点C)：由于MR = P2 = AC = MC，故0，厂商收支相抵。称此点为“利润零点”（短期收支相抵点、扯平点），厂商将按照Q2生产或供货。（这也是行业的长期均衡点，故也把这点记作。）l 价格进一步降到P3（MC与AVC交于AVC的最低点D），由于P3 = MR = MC = AVC < AC，厂商亏损了全部固定成本，仅能勉强补偿可变成本。厂商将会在此点停止生产（或供货）。称D点为“短期停止营业点”，是厂商还肯维持生产（或供货）的最低点。l 当价格在P1、P2之间变动时，厂商的供货量会维持在Q1、Q2之间，他总会盈利的，故称为“盈利区”；当价格在P2、P3之间变动时，厂商的供货量会维持在Q2、Q3之间，他虽然总会亏损，但尚能勉强维持供货，故称为“亏损区”。l 原则：面对价格变动，无论是盈利还是亏损，厂商都要根据MR = MC = P 的原则生产或供货，以求得当时价格条件下的市场最优（即“厂商均衡”）。因此，他的供给曲线，就是MC曲线上的“停止生产点”D以上的那一段。（一个例题：基围虾市场）四、行业的短期供给曲线（行业短期均衡）： S1 S2 S1+S2 该时期市场上所有的厂商均衡曲线叠加起来：，就得到整个行业的均衡曲线，也就是市场上的均衡供给曲线。五、长期均衡与长期供给曲线l 长期，就是各厂商不仅可以调整自己的产量，也可以进入或退出市场。其最终结果必然是：各厂商在市场上只能获得同样的正常利润而经济利润都为零（亦即为P = AC，如上图中的点C，“长期均衡点”）。（假设各厂商的成本状况也相同。）l 市场的行业长期供给曲线在不同阶段可能会呈现以下三种不同的形状：（1）成本递增行业（常规行业）（阶段）：向右上倾斜；（2）成本递减行业（新兴行业）（阶段）：可能暂时会向右下倾斜（价格降低时供给量反而更大，“外部经济”）；（3）成本不变行业（阶段）：可能暂时会呈现为水平线。 P P S1 S2 S2 S1 LS LS D2 D1 D2 D1 Q Q (1) 成本递增行业 (2) 成本递减行业l 一个行业属于哪一类，取决于行业的供给函数，即该行业的自身特点，如企业进出的自由度、技术的更新、成熟和稳定程度、生产要素的紧缺与垄断程度、行业管理与内部竞争程度等。§ 3 完 全 垄 断 市 场 l 上面的完全竞争市场是现实市场的一种极端抽象（“理想市场”）；另一个相反的极端，就是完全垄断市场。一、“完全垄断”的特征：1. 单个生产者VS众多消费者，而没有其他的竞争对手；2. 他是价格的制定者而非被动接受者（但他也必须遵循经济法则）；3. 垄断企业可用差别价格等手段获取超额利润。l 为何能实现垄断？有三种可能：（1）规模经济使然：平均成本AC比别的企业低，把别的企业挤出市场（称为“自然垄断”）；（2）控制某些稀缺资源；（3）拥有某种特权（私人垄断拥有专卖权等；国家垄断政府专营等）； P(AR)二、需求曲线、边际收益、需求弹性 MR D1. 需求曲线：相当于行业的需求 P (P = f(Q) = AR)曲线，也是它的平均收益曲线。 2. 基本状态： MR D MR l 在完全竞争市场是。 0 Q而在完全垄断市场则是 ，这是垄断市场与自由市场的根本区别，其他差别均由此而生。3. 数学推导：由于垄断企业可控制价格（通过控制供给量来影响价格），故并非常数，于是易见： TR当时，递增 PE 当时，递降； 在市场均衡点，达到 QE Q最大。 可见，垄断企业虽然可以控制价 |E|>1格，但也必须受市场机制的约束。事 |E|=1实上，它只能通过控制市场的供给量 |E|<1来影响价格。MR D=AR三、垄断势力的量度： 1. 垄断市场的企业与完全竞争市场的企业的不同点是：虽然他们的均衡产量都是按的“边际原则”来确定的，但垄断厂商会把供给量控制在| Ed | >1的范围内，以便使价格维持在的水平而获得超额利润（即“垄断利润”）。即便市场疲软使价格下跌而导致亏损，垄断企业也会影响价格使之不低于本企业的AVC。 P P MC MC P1 AC AC超额利润 G 亏损额 AVC G D P2 E H E MR MR D Q1 Q1 （a：市场需求较旺盛） （b：市场需求较疲软）l 图形说明：垄断厂商的行为厂商根据MCMR的原则确定供给量Q1。（a）若需求旺盛，由需求线D所确定的价格为P1，而供给量为Q1时厂商的平均成本AC的水平在G < P1，则G以上、P1以下的阴影部分就是厂商的超额利润。（b）若需求疲软，由需求线D所确定的价格P2低于厂商的平均成本AC的水平G，G以下、P2以上的阴影部分就是厂商的亏损额。但只要P2仍高于厂商的AVC水平H，他还是会维持生产和供给的。不过这只是短期状况，经过一段时间，他一定会设法调整（或降低成本（裁员、减工资等）、或减少供给迫使价格上涨），使均衡价格上升到G以上。2. “垄断势力”的大小，可以用（或）的大小来衡量。由上面的分析知， 。（或者： ， 。）可见，需求弹性（绝对值）越小的市场，垄断势力就越大，反则反之。（在完全竞争市场，企业只是价格的被动接受者， ，故无垄断势力。）四、垄断的差别价格（“价格歧视”）：是厂商获取垄断利润的又一手段。价格歧视：垄断者在同一时间内对同一成本的产品向不同的购买者收取不同的价格，或是对不同成本的产品向不同的购买者收取相同的价格。常见的有三种表现：1. 市场分割（“三级价格歧视”）：将不同需求弹性的消费者分割为不同的子市场，给予不同价格。例如：公务机票（要发票）与私人机票（不要发票）价格相差悬殊（条件：必须能进行有效的完全分割，不使互通倒卖）；l 事实上，厂商必须保持两个市场上MR相同，而只要两个市场的需求弹性不同，就一定会导致价格的不同。注意到，则在两个分割的市场上，应有，（设两个市场的弹性都大于1，即两个市场都有正的边际收益，则两端的括弧都是正值。）若，则有，因此必有。（例）2. 多重价格（“二级价格歧视”）：对不同购买量给予不同价格（批发、零售、团购价）；l 为什么能获取超额利润？具体的图形分析如下： P D P1 E1 P2 E2 P3 E3 D Q1 Q2 Q3 Q 与实行统一价P3，实现销售量Q3相比，所获取的超额利润为（图中阴影面积）：。3. 完全差别价格：对几乎每一单位产品都给予不同价格（如律师、公证处，根据标的收费，就可以获取整个三角形的面积），是上述情况的极端情形。l 对垄断的主要责难：垄断企业为维持高价格而限制供给量，从而有损社会福利；垄断会大大削弱市场经济的资源配置效率，不能使资源配置趋于优化。 但垄断也有一定的优势：发挥规模效益、促进技术创新、完成大型项目，等等。特别是政府垄断，更是掌握国民经济的命脉。于是可以想到，比较好的机制是结合二者的长处、弥补二者的短处。§ 4 垄断竞争市场与寡头垄断市场一、垄断竞争市场的厂商行为：1. 垄断竞争市场的特点：竞争因素 > 垄断因素（取决于产品差别的程度），因此，厂商面临的需求曲线有倾斜但不陡峭；厂商仅有有限的定价自主权。2. 厂商行为：l 决策的基本原则仍是（仅能短期）或 = P（长期趋势）；l 厂商竞争主要不在价格，而是“非价格竞争”，即产品质量、售后服务、广告推销等；重要手段之一是“产品变异”，即突出产品差别、强调品牌效应。二、寡头垄断市场的厂商行为：1. 寡头垄断市场的特点：竞争因素 < 垄断因素。（1）进入行业困难，故同类厂商很少；（2）产品有明显差别，但一定程度上可替代，竞争非常剧烈；（3）厂商之间有竞争也有依存，互相影响；（4）厂商行为具有不确定性，决策难以预测。2. 寡头的分类：按产品差别分： 有差别差别寡头； 无差别纯粹寡头；按决策情况分： 有勾结勾结行为寡头；无勾结独立行为寡头2. 古诺模型：（Augustin Cournot，法国）（同质产品的产量竞争）3. 伯特兰特模型：（J.Bertrand，法国）（同质产品的价格竞争）4. 斯威齐模型：是个不完整的模型，略去。三、卡特尔与价格领导1. 卡特尔：某行业中独立厂商之间通过价格、产量、市场划分等事项达成明确协议而形成的垄断组织（属勾结行为寡头），可视为一个完全垄断厂商，但不稳固，其内部各厂商只能通过非价格手段竞争。（主要功能：为同质产品规定统一规格；为总产量规定配额，典型实例：OPEC(欧佩克)）2. 价格领导：“暗中默契的卡特尔”（没有明显的组织形式，因为在许多国家，公开勾结被认为是非法的）；（“支配型”与“晴雨表型”）3. 成本加成定价法：寡头垄断厂商常常不按照MR=MC（“边际原则”）来定价，而按照行业的平均成本加上一个“赚头”来定价：，这种定价法可以协商约定，从而能缓和寡头之间的竞争，巩固寡头厂商的地位，使价格比较稳定，也有可能接近长期均衡价格。§ 5 博 弈 论 寡头们又合作又竞争，就是一种“经济博弈”。当代的经济学家们（乃至政治家们）已越来越重视用博弈论来研究相互依存的经济主体（政治主体）的决策行为。一、博弈论简介：1. 博弈论（又称对策论，Game Theory），二十世纪初就有数学家进行过探讨，如冯·诺依曼等，但直到纳什(John Nash，美国)于1951年提出“纳什均衡分析”以后，才在许多方面、尤其是经济领域得到广泛应用，纳什因此而获得诺贝尔经济学奖。2. 博弈论的三个基本要素：（1）参与人（局中人，player）：参与博弈并承担后果的利益主体；（2）策略（strategy）集合：所有局中人可能采取的行动方案的总和；（3）收益或支付（payoff）（报酬）：在每一种策略组合下局中人所能得到的结果，是参与人所采取策略的函数。3. 博弈论与传统经济分析的区别：传统经济理论：理性人（消费者、厂商）进行经济决策时，外部参数（价格、收入、成本预算等）均已知并设为常数，在一定约束条件下求极值（最大效用、最大产量、最大利润、最小成本等等）。博弈论：局中人也是要追求自己利益的最大化，但注意到自己的决策会对别的经济主体产生作用，而别人的决策也会影响到自己的决策。二、上策均衡与纳什均衡：1.纳什均衡：参与博弈的每个人在给定他人策略的条件下选择自己的最优策略所构成的一个策略组合。所谓“均衡”，就是所有局中人都不想改变自己的策略所形成的一种相对静止的状态。2.“优势策略均衡”（上策均衡）：纳什均衡的一种，不管他人采取什么策略，博弈者都采取自认为对自己最有利的策略。上策均衡都是纳什均衡，但反之不然。3. 一个最简单的卡特尔博弈模型：三、重复博弈和序列博弈上面的例子都是一次性博弈，但实际经济过程中博弈不会是一次就结束的。比如上述的卡特尔模型，如果一方毁约、欺骗了人家，就会遭到人家的报复和周围环境的惩罚，使他不但得不到毁约的好处、甚至反而受损。为了长期利益，局中人可能会选择诚信和合作，这样双方都可能得利1500而不是1800。于是（1500, 1500）就是这个重复博弈的纳什均衡。重复博弈是动态博弈的特殊例子。重复博弈中，有限次重复与无限次重复的结果会不同。如果一方知道了博弈的次数（例如价格和产量协议的年份），就有可能在最后一年采取欺骗策略，“反正对方再没机会惩罚自己了”。l 下面是一个市场进入的序列动态博弈模型：四、极大极小化策略上面的讨论都假定局中人是理性人，都很聪明地追求自己的最大利益。但实际决策中，一些局中人可能会犯不理性的错误，比如信息不全、决策过于冲动或过于保守。为避免这样的错误，有的局中人会采用极大极小化策略，即首先找出各策略中自己能获得的最小收益（“收益底线”），再从中找出收益最大的策略来作为自己的决策，这就是极大极小化策略（maxmin strategy）。作业： p.169：10、13、15； p.192：3（3）、5p.169: 10（有修改）设完全竞争厂商的短期成本函数为试求厂商的短期供给函数。请画出相应的图形。13（厂商均衡）某垄断者的需求与成本函数分别为：、 ，其中为垄断者的广告费用支出。求解当利润最大时的产量、价格和广告费用的值。15（市场分割）假设某垄断者的产品在一个分割的市场出售，产品的成本函数和两个市场的需求函数分别为：， ， ，试问：（1）若两个市场能进行差别定价，求解利润极大时两个市场的售价、销售量和利润，并比较两个市场的价格与需求弹性之间的关系；（2）计算没有市场分割时垄断者的最大利润的产量、价格和利润，并与（1）比较。p.192（p.186）: 3(3)（古诺模型）假设有两个寡头厂商甲和乙，生产同一质量产品，该产品的市场需求函数为，若两厂商的行为遵循古诺模型，两厂商的成本函数分别为：； ；试求：（1）他们各自的反应函数；（2）均衡价格，以及各厂商的均衡产量；（3）他们各自的利润。5（静态与动态博弈）设两厂商A、B间博弈的收益矩阵为：A B策 略 B1策 略 B2策 略 A1100，4070，50策 略 A280，9060，80问：（1）A、B有无上策均衡？（2）A、B有无纳什均衡？（3）如果A、B间不是静态博弈，而是动态博弈，由B先行一步，试画出博弈的扩展形式，并找出该序列博弈的纳什均衡点。