面板数据模型教材课件.ppt

,file：5panel02file：6panel02file：5panel02a,第4章 面板数据模型,Cheng Hsiao,Baltagi,面板数据的计量经济分析 白仲林著，张晓峒主审， 南开大学出版社，2008， 书号ISBN978-7-310-02915-0,白仲林著,Baltagi著 白仲林主译,图6 图7,5panel02a,File：5panel02a,用原变量建模还是用对数变量建模?,人均消费对收入的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散点图,本例用对数数据研究更合理,图8 图9,尽管两个地区的水平值差异很大，但消费结构并没有太大的变化。,人均消费对人均可支配收入的弹性系数是0.9694。,人均消费对人均可支配收入的边际系数是0.9694 CPit /IPit,第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的3个地区。,第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,3. 面板数据模型估计方法,第4章 面板数据模型,方差分析,第4章 面板数据模型,人均消费对收入的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散点图,5面板数据建模案例分析,案例1（file:5panel02）：1996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费（CP）和人均收入（IP）数据见file:panel02。数据是7年的，每一年都有15个数据，共105组观测值。,第4章 面板数据模型,5面板数据建模案例分析,个体固定效应模型估计结果如下： LnCPit = 0.6878 + 0.8925 LnIPit +it (5.4) (60.6) R2 = 0.99, DW = 1.5,5面板数据建模案例分析,混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。,5面板数据建模案例分析,个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。,拟合的个体回归直线,（file：6panel02c，graph06）,（file：6panel02c，graph07）,例3: 加入人力资本的生产函数研究,人均产出 y 对人均资本 K 的面板数据散点图,对数形式人均产出 Lny 对人均资本 LnK 的面板数据散点图,5面板数据建模案例分析,（File：5panel04）（File：5panel04a）,5面板数据建模案例分析,例3: 加入人力资本的生产函数研究,人均产出 Lny 对人均受教育时间 edu 的面板数据散点图,对数形式人均产出Lny 对人均受教育时间 edu 的面板数据散点图,结合图形分析，建立如下计量模型:,（File：5panel04）（File：5panel04a）,第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,动态模型 y=.8y(-1)+v，样本容量分别为T=20，50，100时，各模拟2万次,回归系数不存在显著性差异。,第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,面板数据型工作文件（panel）的估计窗口,点击Quick键选Equation Estimation，专有模型类型模块Panel Option。,面板数据型工作文件（Panel）画图 混合数据型工作文件（Pool）画图,第4章结束.,