交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金年度报告.docx

交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金2012年年度报告交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金2012年年度报告2012年12月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期： 二一三年三月二十八日第 1 页 共 45 页§1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）根据本基金合同规定，于2013年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2012年6月20日起至12月31日止。1.2 目录§1 重要提示及目录21.1 重要提示2§2 基金简介52.1 基金基本情况52.2 基金产品说明52.3 基金管理人和基金托管人52.4 信息披露方式62.5 其他相关资料6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况63.1 主要会计数据和财务指标63.2 基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况9§4 管理人报告94.1 基金管理人及基金经理情况94.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况124.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明134.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明13§5 托管人报告135.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明145.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见14§6 审计报告14§7 年度财务报表157.1 资产负债表157.2 利润表167.3 所有者权益（基金净值）变动表177.4 报表附注18§8 投资组合报告368.1 期末基金资产组合情况368.2 期末按行业分类的股票投资组合368.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细378.4 报告期内股票投资组合的重大变动388.5 期末按债券品种分类的债券投资组合398.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细408.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细408.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细408.9 投资组合报告附注40§9 基金份额持有人信息419.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构419.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况41§10 开放式基金份额变动41§11 重大事件揭示4211.1基金份额持有人大会决议4211.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4211.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4211.4 基金投资策略的改变4211.5 为基金进行审计的会计师事务所情况4211.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4211.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况4211.8其他重大事件43§12 影响投资者决策的其他重要信息44§13 备查文件目录4413.1 备查文件目录4413.2 存放地点4413.3 查阅方式44§2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金简称交银荣安保本混合基金主代码519710交易代码 519710基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年6月20日基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,445,748,258.24份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上，通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，力争实现保本周期内基金资产的稳定增长。投资策略本基金运用恒定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）原理，动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。业绩比较基准三年期银行定期存款税后收益率风险收益特征本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称交银施罗德基金管理有限公司中信银行股份有限公司信息披露负责人姓名陈超朱义明、方韡联系电话021-61055050010-65556899010-65556812电子邮箱xxpl,disclosurezhuyiming客户服务电话400-700-5000，021-6105500095558传真021-61055054010-65550832注册地址上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座办公地址上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座邮政编码200120100027法定代表人钱文挥田国立2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报和证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址，基金年度报告备置地点基金管理人的办公场所2.5 其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司上海市湖滨路202号普华永道中心11楼注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号基金保证人中国投资担保有限公司北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2012年6月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日本期已实现收益25,546,353.22本期利润36,407,430.10加权平均基金份额本期利润0.0232本期加权平均净值利润率2.30%本期基金份额净值增长率2.40%3.1.2 期末数据和指标2012年末期末可供分配利润23,855,624.29期末可供分配基金份额利润0.017期末基金资产净值1,480,895,575.49期末基金份额净值1.0243.1.3 累计期末指标2012年末基金份额累计净值增长率2.40%注：1、本基金基金合同生效日为2012年6月20日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年； 2、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月1.89%0.10%1.09%0.01%0.80%0.09%过去六个月1.79%0.09%2.18%0.01%-0.39%0.08%自基金合同生效起至今2.40%0.10%2.32%0.01%0.08%0.09%注：本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率，每日进行再平衡过程。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金基金合同生效日为2012年6月20日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：图示日期为2012年6月20日至2012年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。3.3过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2012年-合计-§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字2005128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。截止到2012年12月31日，公司已经发行并管理的基金共有二十四只：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005年9月29日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006年1月20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006年6月14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006年10月23日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007年8月8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年3月31日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年8月22日）、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009年1月21日）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009年4月10日）、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009年9月25日）、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2009年9月29日）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2010年6月30日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010年12月22日）、交银施罗德信用添利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011年1月27日）、交银施罗德先进制造股票证券投资基金（基金合同生效日：2011年6月22日）、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011年9月22日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011年9月26日）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2011年9月28日）、交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012年5月22日）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012年6月20日）、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（基金合同生效日：2012年8月3日）、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012年11月5日）、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：2012年11月7日）和交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：2012年12月19日）。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期项廷锋本基金的基金经理、公司投资总监2012-06-20-13年项廷锋先生，上海交通大学管理学博士。历任华安基金管理有限公司研究员、固定收益投资经理和基金经理。其中2003年12月至2007年5月担任华安现金富利投资基金基金经理。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部总经理。注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵循中华人民共和国证券投资基金法、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。（5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内本基金与公司旗下所管理的其他主动管理型投资组合不存在同日反向交易的异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析本报告期内，因GDP、CPI双双触底回升，经济呈弱复苏态势；且债券供给放量，7月起市场资金面即维持中性偏紧状态，债券市场总体呈现弱势震荡格局。股票市场方面，11月以前，市场并没有反映三季度以来基本面出现的弱复苏变化，仍沿袭前期的弱势盘跌态势，但随着“十八大”后政经改革走向的逐步清晰，市场信心逐步得到提振，并于12月初出现恢复性上涨，12月上证综指录得14.60%的涨幅 。就本基金的投资策略而言，稳健资产的投资一直采取以防御为主的短久期配置策略，直到9月始适度增加了久期和杠杆。风险资产方面，随着市场的下行，一直维持不到5%的仓位，直到市场跌破2000点以后，才逐步提升至略低于10%的短期目标仓位。总体而言，本报告期投资策略较切合市场实际，但实际操作方面，特别是三季度风险资产操作略有偏离绝对收益投资的理念，致使本基金本报告期未实现预期目标。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2012年12月31日，本基金份额净值为1.024元，本报告期份额净值增长率为2.40%，同期业绩比较基准增长率为2.32%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2013年，我们预期宏观经济有望逐季回升，而持续下调的盈利也可能转向温和上调；与此同时，经历长达三年的持续下跌后，股票估值已压缩至相对低位，因此，我们对股票市场总体持中性偏乐观的观点。债券市场方面，经济弱复苏态势延续将强化CPI趋势性回升预期，并且在5月后其上行斜率可能存在变数；同时，全球宽松的货币政策也将影响投资者的做多信心。不过，目前债券市场的收益率中枢已上移，因此我们对债券市场也并不悲观，总体持中性偏谨慎的观点。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2012年度，根据证券投资基金法、证券投资基金管理公司管理办法等有关法规，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化监察稽核职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：（一）全面完善公司内部控制制度和业务流程，提升制度流程的质量和贯彻力度。本年度公司以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手，以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点，通过整理完善公司各项制度和业务流程，强化制度流程的规范性、易读性和可操作性，促进公司各项制度流程的有效贯彻，规范公司业务运作，全面强化内部控制。（二）通过第三方内部控制鉴证，促进公司内部控制体系完善。为了借助外部专业经验进一步提升公司内部控制水平，公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司对公司内部控制情况进行鉴证，并对公司内部控制情况出具独立鉴证报告。公司内部控制鉴证项目的整体实施，通过内控缺口评估、整改、验收、鉴证的各个阶段，使公司以国际通行标准重新审视内部控制情况，明确了公司投资管理业务相关的内部控制目标、措施，规范了各项内控制度的实施，对公司内部控制体系完善起到了积极的作用。（三）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。公司监察稽核部门本年度通过开展全面覆盖各主要环节的内部审计和检查，检查公司从投资、销售到后台业务各方面运作的合规性和内部控制的有效性。监察稽核部通过对基金投资、销售、运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查，促进公司内部控制制度规范、执行有效，风险管理水平不断提升。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由量化投资部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明遵照法律法规及基金合同的约定，本报告期内本基金利润分配信息列示如下： 金额单位：人民币元本报告期内应分配金额本报告期内已分配金额尚未分配利润金额本报告期内分红次数2,385,562.43-2,385,562.43-本基金于2013年1月14日进行第一次分红，向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.100元。本次分红的权益登记日、除息日：2013年1月14日，现金红利划出日：2013年1月16日。本基金此次分配金额为 14,338,262.22元。此次分红之后，2012年度本基金分红次数和分配比例达到了法律法规及基金合同的要求。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明自2012年6月20日交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（以下称“交银荣安保本混合”或“本基金”）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，本基金进行了利润分配，经本托管人复核，符合合同相关要求，不存在损害持有人利益的情况。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见由交银荣安保本混合基金管理人交银施罗德基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。§6 审计报告普华永道中天审字(2013)第20222号交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人：我们审计了后附的交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金(以下简称“交银施罗德荣安保本基金”)的财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表、2012年6月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是交银施罗德荣安保本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，上述交银施罗德荣安保本基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了交银施罗德荣安保本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年6月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。普华永道中天 注册会计师 汪 棣会计师事务所有限公司中国上海市 注册会计师 屈 斯 洁2013年3月15日§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金报告截止日：2012年12月31日单位：人民币元资 产附注号本期末2012年12月31日资 产：银行存款7.4.7.14,839,292.73结算备付金490,375.18存出保证金306,460.51交易性金融资产7.4.7.21,955,439,629.92其中：股票投资144,542,321.97基金投资-债券投资1,810,897,307.95资产支持证券投资-衍生金融资产7.4.7.3-买入返售金融资产7.4.7.4-应收证券清算款12,039,283.66应收利息7.4.7.538,020,122.20应收股利-应收申购款15,133.83递延所得税资产-其他资产7.4.7.6-资产总计2,011,150,298.03负债和所有者权益附注号本期末2012年12月31日负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债7.4.7.3-卖出回购金融资产款511,598,849.90应付证券清算款12,142,552.37应付赎回款1,145,662.00应付管理人报酬1,510,036.39应付托管费251,672.75应付销售服务费-应付交易费用7.4.7.7263,255.37应交税费2,210,593.44应付利息564,564.70应付利润-递延所得税负债-其他负债7.4.7.8567,535.62负债合计530,254,722.54所有者权益：实收基金7.4.7.91,445,748,258.24未分配利润7.4.7.1035,147,317.25所有者权益合计1,480,895,575.49负债和所有者权益总计2,011,150,298.03注：1、报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.024元，基金份额总额1,445,748,258.24份；2、本财务报表的实际编制期间为2012年6月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日。7.2 利润表会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金本报告期：2012年6月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日单位：人民币元项 目附注号本期2012年6月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日一、收入53,854,739.791.利息收入39,064,669.20其中：存款利息收入7.4.7.11376,088.85债券利息收入37,112,776.07资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入1,575,804.28其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）2,985,494.37其中：股票投资收益7.4.7.122,155,187.78基金投资收益-债券投资收益7.4.7.13717,806.59资产支持证券投资收益7.4.7.14-衍生工具收益7.4.7.15-股利收益7.4.7.16112,500.003.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.1710,861,076.884.汇兑收益（损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18943,499.34减：二、费用17,447,309.691管理人报酬10,053,013.892托管费1,675,502.373销售服务费-4交易费用7.4.7.19994,489.105利息支出4,378,244.94其中：卖出回购金融资产支出4,378,244.946其他费用7.4.7.20346,059.39三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）36,407,430.10减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）36,407,430.107.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金本报告期：2012年6月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日 单位：人民币元项目本期2012年6月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,631,624,464.77-1,631,624,464.77二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-36,407,430.1036,407,430.10三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-185,876,206.53-1,260,112.85-187,136,319.38其中：1.基金申购款1,542,254.0120,738.001,562,992.012.基金赎回款-187,418,460.54-1,280,850.85-188,699,311.39四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-五、期末所有者权益（基金净值）1,445,748,258.2435,147,317.251,480,895,575.49报表附注为财务报表的组成部分本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2012565号关于核准交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金募集的批复核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照中华人民共和国证券投资基金法和交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,630,301,417.83元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第222号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同于2012年6月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,631,624,464.77份基金份额，其中认购资金利息折合1,323,046.94份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。根据交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同的有关约定，本基金的保本周期为三年。本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对应日止(如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日)。本基金保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并转入下一保本周期。在不符合保本基金存续条件下，本基金变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金”。本基金第一个保本周期由中国投资担保有限公司担任保证人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证。根据中华人民共和国证券投资基金法和交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的60%-100%，其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；股票、权证等风险资产占基金资产的0%-40%，其中，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存