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从经济研究与AER发文比较分析看计量经济学教学与研究 李子奈 霍玲（清华大学经济管理学院，北京，100084）Comparison Study on the Econometric Papers in Economic Research Journal and AER摘要：论文对经济研究和AER20余年发表的计量经济学理论与应用研究的论文进行了多方面的统计分析；然后对二者进行了比较研究；最后都出了若干关于计量经济学教学与研究的重要的启示和结论。 问题的提出 计量经济学是现代西方主流经济学的重要组成部分计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。人们一般认为，挪威经济学家弗里希（R.Frish）于1926年提出“Econometrics”， 1930年12月29日世界计量经济学会成立和由她创办的学术刊物Econometrica于1933年正式出版，标志着计量经济学作为一个独立学科正式诞生了。计量经济学从诞生之日起，就显示了极强的生命力，经过40、50年代的大发展和60年代的大扩张，已经在经济学科中占据极重要的地位。正如著名计量经济学家、诺贝尔经济学奖获得者克莱因（R.Klein）在A Textbook of Econometrics的序言中所评价的，“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森（P.Samuelson）甚至说，“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。应该说，到60年代，作为一个学科已经成熟。R.Frish、T.Haavelmo、L.R.Klein分别获得1969、1989、1980年获得诺贝尔经济学奖。进入20世纪70年代以来，由于经济活动复杂性增强和计量经济学应用领域的扩展，计量经济学理论方法得到了很大的发展。最具有代表性的是计量经济学家两度获得诺贝尔经济学奖。2000年的诺贝尔经济学奖授于在微观计量经济学领域作出突出贡献的J.Heckman（赫克曼）和D.McFaddan（麦克法登），R. F. Engle（恩格勒）和C.W. J. Granger（格兰杰）由于在时间序列计量经济学领域的贡献而于2003年获奖。现代计量经济学（也称非经典计量经济学）已经形成了微观计量经济学、现代宏观计量经济学、金融市场计量经济学、非参数计量经济学、平行数据（Panel Data）计量经济学等分支。 计量经济学在中国得到了迅速发展计量经济学作为一门课程，在我国高等院校的经济学科、管理学科相关专业中开设，已经有20余年的历史，它的重要性也逐渐为人们所认识。1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学指导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了高等学校经济学门类各专业的8门共同核心课程，其中包括计量经济学。目前，计量经济学课程在我国高校已经普遍开设，教师的水平有了显著提高，学生的知识基础，尤其是数学和理论经济学基础得到了加强。而应用研究也已经普遍开展，翻开国内主要的经济类学术期刊，建立计量经济学模型研究分析中国现实经济问题，已经成为论文的主体。更为重要的是，对于计量经济学在我国经济学中的地位与作用，已经形成了比较一致的认识。关于中国的主流经济学是什么，是马克思主义政治经济学还是描述市场经济运行规律的现代宏观、微观经济学？存在着两种截然不同的意见。但是，对于以计量经济学为主要理论方法的经济数量分析，意见是一致的，应该加以发展与应用。 争论仍然存在争论之一是目前中国的经济研究是否已经“过度数量化”。这一争论是与关于主流经济学的争论相联系的。主张以马克思主义政治经济学作为中国主流经济学的学者，在指出“传统社会主义经济学在数学方面用得不够，只注重定性分析而缺少对现实问题的定量分析，这是需要加强”的同时，提出了必须反对“经济学的过度数学化”倾向。争论之二是关于经典计量经济学理论方法是否已经过时的争论。这一争论出现在从事计量经济学教学与研究的学者内部，是否只有应用现代的复杂的计量经济学理论方法才具有高水平？是否应该将现代计量经济学大量引入本科教学之中？ 本文的目的本文并不试图明确地回答上述争论，只是试图通过事实给出一些启示。所谓事实，就是关于中国的经济研究和美国的American Economic Review(AER)近20余年发文的统计分析。为什么选择这两份刊物，一是它们分别是各自国家的最权威的经济学学术刊物，二是它们是综合性经济学刊物，反映各自国家的经济学研究总体水平。 经济研究发文统计分析 说明我们对经济研究1984年第1期到2004年第12期刊载的论文进行调研，统计了其中计量经济学论文的数目，考察这20多年来计量经济学论文数目的变动趋势。这里的计量经济学论文是指运用了计量经济学模型方法的严格意义上的计量经济学论文，对于其它的经济数量分析的论文并没有统计进去。因为经济数量分析的范畴很宽泛，经济研究中涉及数量分析的文章数目相当多，如果将它们和严格的计量经济学论文混杂在一起，对于考察计量经济学在我国的发展情况意义不大。只选择计量经济学论文便于我们分析，也是我们的目的所在。在所谓的“计量经济学论文”中，包括以计量经济学理论方法研究为主的论文，更多的是应用计量经济学模型方法研究某个领域的实际经济问题。为了方便，简单统称为“计量经济学论文”。 数量变化趋势图1 论文数量变化趋势 图2 论文比例变化趋势图1显示了从1984年到2004年每年所发表的计量经济学论文的数量变化趋势，从1984年的0篇，到2004年的61篇。图2显示了从1984年到2004年每年所发表的计量经济学论文占全部论文的比例的变化趋势，从1984年的0%，到2004年的40.4%。 理论方法研究与应用研究将这些计量经济学论文分为理论方法研究和应用研究两类。通过对这21年经济研究上刊载的文章的统计分析，关于理论方法的论文数目基本上没有，所看到的文章都是应用研究的计量经济学论文，如图3所示。图3理论方法研究与应用研究论文数量 研究领域分布将应用计量经济学论文的研究对象划分为如下七类：宏观经济、金融与金融市场、财政与公共经济、国际经济、区域经济、产业经济和其它。从1984年到2004年经济研究刊载的计量经济学论文按应用对象的分析结果见图4。从图中可以看出，过去的21年来，经济研究刊载的计量经济学论文按应用对象划分，以研究金融与金融市场的为最多，占论文总数目的30%。其次是以宏观经济为研究对象，占24%。然后依次是其它、产业经济、区域经济、国际经济和财政与公共经济。图4 全部论文按研究对象分布 研究领域变化趋势按应用对象对论文数量进行时序分析，可以看出从1984年到2004年，各个不同领域应用计量经济学模型方法的发展趋势。图5 变化趋势分析1图5列出的是论文数量处于前四名的研究领域计量经济学论文的数目变化趋势。宏观经济和金融与金融市场都属于跳跃式的增长趋势，研究产业经济的论文数目也在平缓的增加，但是增长幅度不如前两者。其它对象的研究在2000年之后进入了高速增长时期，说明计量经济学应用领域的扩张现象。图6显示了论文数量处于后三名的研究领域计量经济学论文的数目变化趋势。以财政与公共经济和国际经济为研究对象的计量经济学论文从上个世纪九十年代中后期开始，数量一直维持在比较低的水平上。与此不同的是，研究区域经济的计量经济学论文数目近几年来出现迅速增加的趋势。图6变化趋势分析2 应用模型类型分析将计量经济学论文应用的模型大致分为如下几类：经典模型、时间序列分析模型、Panel Data模型、离散被解释变量模型、受限被解释变量模型、非参数模型、非线性模型和其它。其中，经典模型又分为经典单方程模型和经典联立方程模型；时间序列分析模型分为宏观时间序列分析模型、金融时间序列分析模型和其它时间序列分析模型；Panel Data模型分为宏观Panel Data模型和微观Panel Data模型；离散被解释变量模型分为离散选择模型和计数数据模型；受限被解释变量模型分为选择性样本模型和持续时间模型；非参数模型分为完全非参数模型和半参数模型；非线性模型分为简单非线性模型（可化为线性）和复杂非线性模型（不可化为线性）。分类中考虑到但实际没涉及到的模型最后不再标明。图7显示将1984-2004年全部计量经济学论文按照模型类型分类的分析结果。经典单方程模型仍然是计量经济学论文最常用的模型方法，占论文总数的63.8%；其次是宏观时间序列分析模型，占论文总数的7.2%；位居第三的是金融时间序列分析模型，占论文总数的6.5%；位居第四的离散选择模型，占论文总数的5.5%；位居第五的是宏观Panel Data模型和其它模型，都占论文总数的4.8%；排在后面的依次是微观Panel Data模型、经典联立方程模型、其它时间序列分析模型、简单非线性模型、复杂非线性模型和完全非参数模型。图7 按模型类型的截面分析根据模型类型的截面分析结果，将这12种模型类型按论文数量由多到少的顺序分成三组。第一组包括经典单方程模型、宏观时间序列分析模型、金融时间序列分析模型和离散选择模型。考察使用这4种计量经济学模型的论文数量在1984年2004年的变化趋势，结果见图8。第二组包括宏观Panel Data模型、其它模型、微观Panel Data模型和经典联立方程模型，结果见图9。第三组包括其它时间序列分析模型、简单非线性模型、复杂非线性模型和完全非参数模型，结果见图10。 图8 各类模型应用趋势分析1 图9 各类模型应用趋势分析2 图10 各类模型应用趋势分析3 AER发文统计分析 数量变化趋势图11显示了从1984年到2004年每年AER所发表的计量经济学论文的数量变化趋势，从1984年的32篇，到2004年的38篇。图12显示了从1984年到2004年每年所发表的计量经济学论文占全部论文的比例的变化趋势，从1984年的23.5%，到2004年的40.4%。图11 计量经济学论文数量变化趋势图12 计量经济学论文比例变化趋势 理论方法研究与应用研究将这些计量经济学论文分为理论方法研究和应用研究两类。各自的变化趋势如图13所示。图13 理论方法研究与应用研究论文数量 研究领域分布同样将应用计量经济学论文的研究对象划分为如下七类：宏观经济、金融与金融市场、财政与公共经济、国际经济、区域经济、产业经济和其它。从1984年到2004年AER刊载的计量经济学论文按应用对象的分析结果见图14。从图中可以看出，过去的21年来，AER刊载的计量经济学论文按应用对象划分，以研究其它方面内容的为最多，占论文总数目的32%。其次是以宏观经济为研究对象，占27%。然后依次是产业经济、金融与金融市场、国际经济、财政与公共经济和区域经济。这充分说明，在西方国家，计量经济学方法的应用领域十分广泛，已经涉及到社会生活的各个方面，不再仅仅拘泥于对经济现象的研究和应用。 图14 应用领域分布 研究领域变化趋势按应用对象对论文数量进行时序分析，可以看出从1984年到2004年，各个不同领域应用计量经济学模型方法的发展趋势，见图15和16。图15研究领域变化趋势1图15所示的四个研究对象是在分布图中论文数量处于前四名的研究领域。宏观经济和金融与金融市场，表现出跳跃式的上下波动的变化趋势，研究产业经济的计量经济学论文数目稳中有升。对其他问题进行研究的计量经济学论文数目的增长幅度远远超过别的研究对象，而且绝对数量也表现出明显的优势。图16显示论文数量处于后三位的研究领域的趋势变化。图16研究领域变化趋势2 应用模型类型分析将应用模型按照中相同的类型分类，对AER中计量经济学论文的模型类型进行分析。图17全部计量经济学论文的分类图17显示将1984-2004年全部计量经济学论文按照模型类型分类的分析结果。经典单方程模型仍然是计量经济学论文最常用的模型方法，占论文总数的80.2%；其次是宏观Panel Data模型，占论文总数的7.4%；位居第三的是离散选择模型，占论文总数的4.4%；位居第四的是宏观时间序列模型，占论文总数的3.4%；位居第五的是微观Panel Data模型，占论文总数的2.8%；排在后面的依次是金融时间序列分析模型、其他时间序列分析模型、经典联立方程模型、复杂非线性模型、完全非参数模型、简单非线性模型和其它模型。根据模型类型的截面分析结果，将这12种模型类型按论文数量由多到少的顺序分成三组。第一组包括经典单方程模型、宏观Panel Data模型、离散选择模型和宏观时间序列分析模型。第二组包括微观Panel Data模型、金融时间序列分析模型、其他时间序列分析模型和经典联立方程模型。第三组包括复杂非线性模型、完全非参数模型、简单非线性模型和其它模型。分别考察应用这些类型计量经济学模型的论文数量在1984年2004年的变化趋势。图18、19和20分别显示3组的统计分析侵蚀。图18各类模型应用趋势分析1图19各类模型应用趋势分析2图20各类模型应用趋势分析3 比较分析对经济研究和AER发文的统计分析结果进行比较分析，不难发现以下现象。 关于计量经济学论文所占比例从统计分析中可见，经济研究每年所发表的计量经济学论文占全部论文的比例，从1984年的0%，提高到2004年的40.4%；而AER每年所发表的计量经济学论文占全部论文的比例，从1984年的23.5%，变化到2004年的40.4%。明显看出，在中国，计量经济学的研究与应用，在过去的20余年中，可以用“飞速”来描述，这是中国经济学走向科学化与现代化的重要体现。另一方面，2004年经济研究与AER偶然相同的比例（40.4%）告诉我们，计量经济学应用研究的普及和数量的增长，已经不是，也不应该是我们追求的目标。 关于理论方法研究与应用研究AER刊载的计量经济学理论方法研究的论文数目比经济研究有一定的增加，但是绝对数量还是远不及其中刊载的计量经济学应用研究论文数目。这是与刊物的定位有关，AER和经济研究都是综合性经济学理论学术刊物，是以经济理论和实际经济问题研究为对象。如果我们比较一下侧重于计量经济学理论方法研究的同类刊物，例如数量经济技术经济研究与Econometrica，或者统计研究与JASA，就会发现另外的现象，得到不同的结论。我们选取数量经济技术经济研究和Econometrica2004年刊载的论文为对象，考察理论方法研究的计量经济学论文占全部计量经济学论文的比例。从表1中可以看出，具有相同性质的两本刊物，都应该侧重于计量经济学理论方法研究，但是，数量经济技术经济研究中纯计量经济学理论方法研究的论文只占全部计量经济学论文的0.9%。Econometrica中纯计量经济学理论方法研究的论文数量也不多，占全部计量经济学论文的20.9%，但远超过数量经济技术经济研究。同时，我们也注意到，在Econometrica的应用研究论文中，也十分重视理论方法的发展和创新，如果将包括理论方法发展和创新的计量经济学应用研究论文也统计在理论方法研究之中，那么，数量经济技术经济研究与它的差距将更大。表1 数量经济技术经济研究和Econometrica2004年发文比较2004年纯理论方法研究的计量经济学论文篇数全部计量经济学论文篇数所占比例数量经济技术经济研究22330.9%Econometrica94320.9% 关于应用研究领域在AER和经济研究中，计量经济学应用研究论文按照应用领域分类，论文数量处于前四名的研究领域都是宏观经济、金融与金融市场、产业经济和其它。但是其中有两个明显的差异。一是关于金融市场的研究，在经济研究中占第1位（30%），而在AER中只占第4位（14%）。为什么？固然有经济研究在录用稿件时的取向问题，以及我国高水平的金融类刊物短缺的问题；但是，不可否认，在我国计量经济学应用研究中，确实存在“金融市场过热”的倾向。二是关于“其它”领域的研究，在经济研究中占第3位（18%），而在AER中占据第1位（33%）。“其它”领域中内容广泛，基本上是经济与社会交叉的领域，例如就业、分配与公平、福利、卫生、环境、信用、家庭与个人选择行为等。显然，这些领域应该受到计量经济学研究更多的关注。可喜的是，2000年以来，经济研究中“其它”领域的研究论文迅速上升，到2004年已经占据第1的位置。但是“金融市场过热”的现象仍在继续。 关于应用模型类型一个共同的现象是，经典单方程模型仍然是计量经济学应用研究最常用的模型方法，在经济研究中占论文总数的63.8%，在AER中占80.2%，而且这一趋势始终保持着。也许在Econometrica类刊物中，已经很少见到单纯经典单方程模型的论文了，但是对于应用研究来讲，结论是明确的。占据第二位的应用模型类型，在经济研究中是时间序列分析模型，为13.6%，包括宏观时间序列分析模型（占论文总数的7.2%）和金融时间序列分析模型（占论文总数的6.5%）。在AER中是Panel Data模型，为10.2%，包括宏观Panel Data模型（占论文总数的7.4%）和微观Panel Data模型（占论文总数的2.8%）。 启示与结论 重在提高计量经济学研究的水平比较分析告诉我们，计量经济学应用研究的普及和数量的增长，已经不是，也不应该是我们追求的目标。而水平和质量的提高，是我们目前及今后应该着力追求的。我们正在进行的关于计量经济学应用研究论文中发生错误的调查分析，说明在水平与质量方面，问题相当严重。一是整体水平偏低，可以说，在经济研究上发表的计量经济学论文，极少有达到可以被AER接受的水平；而且，完全没有错误或者问题的论文数量不多。 什么是计量经济学应用研究的高水平？在AER发表的论文中，经典单方程模型被广泛应用，其比例甚至超过经济研究，这是我们所没有料到的。前面又提到，AER发表的论文，其水平和质量远高于经济研究，这是否矛盾？从表面上看是矛盾的，但是在详细阅读论文后发现，实际上存在一个标准，即什么是计量经济学应用研究的高水平？从AER的应用研究论文中不难发现，尽管最后采用的是经典单方程模型，但是更多的篇幅被放在理论模型是如何被导出的，如何进行研究对象的行为分析以决定哪些因素应该被考虑，如何从实际出发选择合适的变量来表征这些因素，如何通过各种途径收集、验证和处理样本观测值，如何从经济意义上解释模型的估计结果，等等。正是从这些方面体现了计量经济学应用研究的高水平。 在计量经济学教学中仍然应该以经典模型作为重点既然在应用研究中仍然广泛应用经典单方程模型，那么，学校的计量经济学教学，尤其是本科生计量经济学中级课程的教学，应该坚持“以经典为主，适当引入现代”的原则，以经典单方程模型理论方法为主要内容。除了从应用角度考虑外，从理论方法的角度，经典单方程模型理论方法是经典联立方程模型理论方法和所有现代计量经济学理论方法的基础，基础不牢固，后续的也学不好。但是，在经典单方程模型理论方法的教学中，不能仅局限于传统的模型估计与检验。模型的概率论基础、模型的设定理论、虚拟变量问题、滞后变量问题、稳定性问题等都应该作为不可缺少的内容。 在现代计量经济学理论方法中，应该重视时间序列分析模型和Panel Data 模型从比较分析中发现，宏观和微观两个层次上的时间序列分析模型和Panel Data 模型，是所有现代计量经济学模型中应用最多的，可以从需要和可能两个方面发现其必然性。从需要的角度，用单位根检验和协整分析理论方法研究宏观经济变量之间的关系，金融市场时间序列分析，区域经济发展的差异与协调分析等，都是经济研究中的热点；从可能的角度，数据的可得性起决定作用。宏观经济变量（包括区域经济变量）的时间序列数据和金融市场的时间序列数据，是最容易获得的数据。相反，尽管家庭和个人的选择行为研究十分重要，但是它需要大量的关于家庭和个人的调查数据，并不是研究者个人可以解决的。 逐步将计量经济学理论方法应用于更广泛的经济社会领域在西方，计量经济学理论方法已经被应用于更广泛的经济社会领域，这是我们已经了解的。1992年诺贝尔经济学奖获得者贝克尔，在社会经济学（例如婚姻经济学、种族经济学等）领域研究中广泛采用计量经济学模型方法，1993年诺贝尔经济学奖获得者福格尔和诺斯，将计量分析用于经济史研究，就是最成功的例子。但是，在AER20余年的发文中，“其它”领域的研究占据第1位，在所有计量经济学论文中占1/3，这仍然使我们感到意外。这仍然可以从需要和可能两个方面发现其原因。当经济发展到一定水平，更多的社会问题和矛盾会越来越突出，而这些社会问题往往与经济有某种联系，当然就会吸引经济学家们的注意力。另外，数据的积累也为计量经济学模型方法在这些领域的应用提供了可能。在经济研究中，虽然“其它”领域的研究在所有计量经济学论文中也占18%，到2004年已经占30%。但是具体考察后发现，这些论文的“社会性”并不强，基本上属于在应用领域分类中没有明确提出的，但是仍然属于“经济”范畴的领域，例如收入分配、企业研究等。所以，逐步将计量经济学理论方法应用于更广泛的经济社会领域，促进社会问题研究的科学性，仍然是我们的一个着力点。 数量经济学专业的教师和博士研究生应该加强计量经济学理论方法研究与创新尽管应用研究仍然是计量经济学研究最主要的任务，现在是这样，将来也是这样。尽管经典单方程模型仍然是最主要的应用模型，现在是这样，将来也是这样。但是，我们没有任何理由忽视计量经济学理论方法研究与创新，尤其对于数量经济学专业的教师和博士研究生，更应该以此为己任。从经济研究发文中注意到，计量经济学论文的作者群已经相当广泛，其中真正属于数量经济学专业的只是极少数。那么就提出一个问题，当成熟的计量经济学模型方法已经被所有经济学、管理学各专业人才掌握并应用时，数量经济学作为一个独立的学科，它存在的必要性在哪里？数量经济学专业的研究方向和对象是什么？毫无疑问，加强计量经济学理论方法研究与创新，就是加强和发展数量经济学。