第7章 蒙特卡罗模拟ppt课件.ppt
第7章 蒙特卡罗模拟,(file:7gener2)(file:5logit1),第7章 蒙特卡罗模拟,作为地名,蒙特卡罗在欧洲的摩纳哥(Monaco),模拟以著名赌城而得名。,蒙特卡罗,第7章 蒙特卡罗模拟,第7章 蒙特卡罗模拟,第7章 蒙特卡罗模拟,第7章 蒙特卡罗模拟,(file:gener2-text01),标准正态分布随机数,指数分布随机数,3个自由度的poisson分布随机数,df=3的t分布随机数,(file:gener2-text01),第7章 蒙特卡罗模拟,(file:gener2-text01),第7章 蒙特卡罗模拟,第7章 蒙特卡罗模拟,(file:gener2-text02),(file:gener2-text03),第7章 蒙特卡罗模拟,第7章 蒙特卡罗模拟,(file:gener2-text04),回归系数的OLS估计量模拟1万次结果(有偏估计量),组距适中,组距过宽,组距过窄,充分利用EViews中的画图功能,(file:gener2-text05),(file:gener2-text05), = 0.8,自回归系数是右偏倚分布(file:dynamic model),注意:本程序是在生成一个T=200序列的的基础上,估计T=20,50,200三个不同样本容量条件下动态模型的自回归系数。如果三个不同样本容量的序列分别生成,将浪费大量的时间。,第7章 蒙特卡罗模拟,(file:gener2-text06),(file:gener2-text06),第7章 蒙特卡罗模拟,(file:gener2-text07),(file:gener2-text07),I(0)变量相关系数r的分布是正态的,对称的,均值是0。,I(1)变量相关系数r的分布是倒U形的,对称的,均值是0。,I(2)变量相关系数r的分布是U形的,对称的,均值是0。,(File:responce_function),第7章 蒙特卡罗模拟,(file:gener2-text08),第7章 蒙特卡罗模拟,(file:gener2-text08),图6 2.5%和97.5%临界值与T的散点图(file:tdrift7),第7章 蒙特卡罗模拟,(file:gener2-text08),图7 2.5%临界值与1/T的响应面函数估计(file:tdrift7),图8 97.5%临界值与1/T的响应面函数估计,图9 2.5%和97.5%临界值与1/T的散点图与估计的响应面函数曲线,y61* = -0.2293,第7章结束,