MACD精解-实战手册课件.ppt
MACD的理论与操作,MACD的理论与操作,一、导语,1)趋势在一段时间内是可以把握的;2)每个指标都有有效的时候,没有指标会始终有效.你的作用是搞清楚指标何时有效,一、导语1)趋势在一段时间内是可以把握的;,二、MACD的理论,MACD称为指数平滑异同移动平均线。Moving Average Convergence and Divergence)。是从双移动平均线发展而来的,由快的移动平均线减去慢的移动平均线。 是一项利用短期(常用为12日)移动平均线与长期(常用为26日)移动平均线之间的聚合与分离状况,对买进、卖出时机作出研判的技术指标。,二、MACD的理论MACD称为指数平滑异同移动平均线。Mo,三、MACD指标的计算方法,MACD在应用上,首先计算出快速移动平均线(即EMA1)和慢速移动平均线(即EMA2),以此两个数值,来作为测量两者(快慢速线)间的离差值(DIF)的依据,然后再求DIF的N周期的平滑移动平均线DEA(也叫MACD、DEM)线。 以EMA1的参数为12日,EMA2的参数为26日,DIF的参数为9日为例来看看MACD的计算过程 EMA函数含义:求指数平滑移动平均。用法:EMA(X,N),求X的N日指数平滑移动平均。算法:若Y=EMA(X,N)则Y=2*X+(N-1)*Y/(N+1),其中Y表示上一周期Y值。例如:EMA(CLOSE,30)表示求30日指数平滑均价,三、MACD指标的计算方法 MACD在应用上,首先计算出快速,提高篇:有兴趣的同学看看语法、函数,试一试编写智能选股程序。(寄予希望),提高篇:有兴趣的同学看看语法、函数,试一试编写智能选股程序。,1、计算移动平均值(EMA)12日EMA的算式为EMA(12)=前一日EMA(12)11/13今日收盘价2/1326日EMA的算式为EMA(26)=前一日EMA(26)25/27今日收盘价2/27,1、计算移动平均值(EMA),2、计算离差值(DIF)DIF=今日EMA(12)今日EMA(26)3、计算DIF的9日EMA根据离差值计算其9日的EMA,即离差平均值,是所求的MACD值。为了不与指标原名相混淆,此值又名DEA或DEM。今日DEA(MACD)=前一日DEA8/10今日DIF2/10,2、计算离差值(DIF),计算总结MACD图中的三个指标,DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);DEA: EMA(DIFF,M)MACD : 2*(DIFF-DEA),计算总结MACD图中的三个指标DIFF : EMA(CLO,第一句: DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价 - 长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时,DIFF会出现上涨,否则将出现下跌。第二句: DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价第三句: MACD=柱状线=(当日离差-平均离差)X放大2倍,第一句: DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价,MACD精解-实战手册课件,四、几点说明,由于是用均线原理做出来的,那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线 DIFF和DEA在零轴上方是多头行情 在零轴下方是空头行情 在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市.平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作,四、几点说明由于是用均线原理做出来的,那么多头排列与空头排,MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根K线的跳动,指示了当前趋势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点,所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音,使其在周期较大,K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低.,MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根K,五、MACD指标的一般研判标准,1、DIF和MACD的值及线的位置 当DIF和MACD均大于0(即在图形上表示为它们处于零线以上)并向上移动时,一般表示为市场处于多头行情中,可以买入或持仓;当DIF和MACD均小于0(即在图形上表示为它们处于零线以下)并向下移动时,一般表示为市场处于空头行情中,可以卖出或观望。当DIF和MACD均大于0(即在图形上表示为它们处于零线以上)但都向下移动一般表示为即将走弱,可以卖出当DIF和MACD均小于0时(即在图形上表示为它们处于零线以下)但向上移动时,一般表示为行情即将启动,价格将上涨,可以买入或持仓待涨。,五、MACD指标的一般研判标准 1、DIF和MACD的值及线,2、DIF和MACD的交叉情况 当DIF与MACD都在零线以上,而DIF向上突破MACD时,表明市场处于一种强势之中,可以加码买进股票或持仓待涨,这就是MACD指标“黄金交叉”的一种形式。当DIF和MACD都在零线以下,而DIF向上突破MACD时,表明市场即将转强,价格跌势已尽将止跌朝上,可以开始买进股票或持仓,这是MACD指标“黄金交叉”的另一种形式。当DIF与MACD都在零线以上,而DIF却向下突破MACD时,表明市场即将由强势转为弱势,价格将大跌,这时应卖出而不能买入,这就是MACD指标的“死亡交叉”的一种形式。当DIF和MACD都在零线以下,而DIF向下突破MACD时,表明市场将再次进入极度弱市中,汇价还将下跌,可以再卖出或观望,这是MACD指标“死亡交叉”的另一种形式。,2、DIF和MACD的交叉情况,MACD精解-实战手册课件,3、MACD指标中的柱状图分析 当红柱状持续放大时,表明市场处于牛市行情中,这时应持仓待涨或短线买入,直到红柱无法再放大时才考虑卖出。当绿柱状持续放大时,表明市场处于熊市行情之中,这时应持币观望或卖出,直到绿柱开始缩小时才可以考虑买入。当红柱状开始缩小时,表明市场牛市即将结束(或要进入调整期),这时应卖出。当绿柱状开始收缩时,表明市场的大跌行情即将结束,这时可以少量参与或观望。当红柱开始消失、绿柱开始放出时,这是市场转市信号之一,表明市场的上涨行情(或高位盘整行情)即将结束,这时应开始卖出。当绿柱开始消失、红柱开始放出时,这也是市场转市信号之一,表明市场的下跌行情(或低位盘整)已经结束,这时应开始加码买入或持仓待涨。,3、MACD指标中的柱状图分析,MACD精解-实战手册课件,六、MACD两大应用,1、顺势操作-金叉/死叉战法 就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出. 2、逆市操作-顶底背离战法 就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多.,六、MACD两大应用 1、顺势操作-金叉/死叉战法,顺势操作-金叉/死叉战法,记住看不同周期的交叉(分钟线、日线、周线、月线),顺势操作-金叉/死叉战法记住看不同周期的交叉(分钟线、日,MACD零轴上方(多头市场)只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖死叉,MACD零轴上方(多头市场)只买第一个金叉;不买第二个金叉,MACD精解-实战手册课件,结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可以赚些小钱,结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可,很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原因.而掌握好了MACD的有效买点,可以做到看错也能赚小钱,看对能赚大钱.2)MACD零轴下方(空头市场)-只卖第一个死叉;不卖第二个死叉;不买金叉,很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原,MACD精解-实战手册课件,逆市操作-顶底背离战法,记住看不同周期的背离(分钟线、日线、周线、月线)股价经过一段涨,MACD的顶背离是指股价与前面的高股价平或高(宏观地看,粗看,看股价趋势)MACD指标中的DIFF不与价同步向上反而低或平了(细看,比数值大小这样才有可操作性)。价是看趋势,不是一定要按什么最高,最低,收盘价,是看一个大概样子;而下面的DIFF是要和前面的峰比大小的,所以要精确 发挥用法就是不看上面价,只看MACD的DIFF的最高点,只要这个新出来的高峰没有前高就算是背离了,一般往下至少有15%的跌幅。,逆市操作-顶底背离战法记住看不同周期的背离(分钟线、日线,MACD精解-实战手册课件,MACD精解-实战手册课件,MACD精解-实战手册课件,MACD精解-实战手册课件,3)2005.01.30 月K线发生背离,3)2005.01.30 月K线发生背离,七、技术指标的用法,1、协同股价与指标同步;2、交叉长,短线金叉与死叉;3、背离股价与指标不一致,股价趋势向上,指标反而走平或向下了,股价趋势向下,指标反而向上或平。实战中去体会,在未掌握前,建议模拟操作,七、技术指标的用法1、协同股价与指标同步;,THE END,THE END,